20260922-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了近期主要金融指数及期权标的ETF的市场表现，分析了期权因子如量仓PCR、压力支撑位等，并提供了相应的期权策略建议。
市场概况
重要金融指数表现
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 额变化(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 3949.91 | 38.04 | 0.97% | 9468.19 | -473.50 |
| 上证50 | 000016 | 2886.61 | 25.84 | 0.90% | 1248.81 | -134.85 |
| 沪深300 | 000300 | 4539.57 | 32.17 | 0.71% | 4954.36 | -422.63 |
| 中证1000 | 000852 | 7766.33 | 78.74 | 1.02% | 4271.24 | -30.73 |
| 中证500 | 000905 | 7850.48 | 50.87 | 0.65% | 3482.96 | -221.62 |
| 深证成指 | 399001 | 13730.02 | 89.15 | 0.65% | 5437.66 | -220.50 |
期权标的ETF市场表现
| 标的 | 标的合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(万份) | 量变化 | 成交额(亿元) | 额变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳100ETF | 159901.SZ | 3.515 | 0.017 | 0.49% | 74.20 | -25.11 | 2.61 | -0.85 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 3.418 | 0.027 | 0.80% | 1513.05 | -339.27 | 51.82 | -10.66 |
| 深证300ETF | 159919.SZ | 4.810 | 0.029 | 0.61% | 91.04 | -32.93 | 4.37 | -1.54 |
| 深证500ETF | 159922.SZ | 3.193 | 0.018 | 0.57% | 104.09 | -16.59 | 3.32 | -0.50 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 3.002 | 0.027 | 0.91% | 611.35 | 126.20 | 18.29 | 3.84 |
| 上证300ETF | 510300.SH | 4.608 | 0.026 | 0.57% | 570.20 | -59.52 | 26.24 | -2.53 |
| 上证500ETF | 510500.SH | 7.872 | 0.042 | 0.54% | 444.10 | 23.31 | 34.94 | 2.13 |
| 华夏科创50ETF | 588000.SH | 1.749 | 0.005 | 0.29% | 3100.55 | -1506.41 | 54.27 | -25.93 |
| 易方达科创50ETF | 588080.SH | 1.696 | 0.003 | 0.18% | 835.05 | -333.37 | 14.18 | -5.55 |
期权因子分析
510050（上证50ETF期权）
- 量仓PCR：成交量PCR为0.67，持仓量PCR为0.63
- 压力支撑位：压力位为3.1，支撑位为2.9
- 隐含波动率：维持在均值0.1760上方水平波动
510300（上证300ETF期权）
- 量仓PCR：成交量PCR为0.84，持仓量PCR为0.81
- 压力支撑位：压力位为4.7，支撑位为4.6
- 隐含波动率：维持在均值0.1821上方水平波动
159915（创业板ETF期权）
- 量仓PCR：成交量PCR为0.73，持仓量PCR为0.82
- 压力支撑位：压力位为3.5，支撑位为3.3
- 隐含波动率：维持在均值0.3134上方水平波动
MO（中证1000股指期权）
- 量仓PCR：成交量PCR为0.76，持仓量PCR为0.78
- 压力支撑位：压力位为8300，支撑位为7800
- 隐含波动率：维持在均值0.2366上方水平波动
期权策略建议
510050（上证50ETF期权）
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_510050_2609P2850 和 S_510050_2609P3200
- 波动性策略：观望
510300（上证300ETF期权）
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_510300_2609P4500 和 S_510300_2609P4900
- 波动性策略：观望
159915（创业板ETF期权）
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_159915_2609P3200 和 S_159915_2609P3800
- 波动性策略：观望
MO（中证1000股指期权）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2610C7600 和 S_MO2610C8000
免责声明与版权信息
- 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据、客观分析和全面观点，但对信息可能导致的任何损失概不负责。
- 本报告不提供量身定制的交易建议，建议交易者独立评估交易和战略，并征求专业财务顾问意见。
- 本报告版权为五矿期货有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复制、传播或存储。
- 研究报告仅供参考，不构成任何投资建议。
公司信息
- 公司总部：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
- 电话：400-888-5398
- 网址：www.wkqh.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
