20260825-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概述
本报告提供了多个ETF及股指期权的市场数据与策略建议，重点分析了期权因子如成交量PCR、持仓量PCR、压力位与支撑位等，同时结合隐含波动率与标的走势，为投资者提供方向性与波动性策略参考。
金融市场重要指数概况
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 额变化(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 3882.01 | -23.19 | -0.59% | 9520.39 | 686.16 |
| 上证50 | 000016 | 2870.80 | -12.74 | -0.44% | 1748.22 | 372.12 |
| 沪深300 | 000300 | 4563.13 | -55.77 | -1.21% | 5904.26 | 849.24 |
| 中证1000 | 000852 | 7491.49 | -110.31 | -1.45% | 4335.55 | 176.20 |
| 中证500 | 000905 | 7717.09 | -137.25 | -1.75% | 3675.54 | 86.08 |
| 深证成指 | 399001 | 13794.29 | -299.88 | -2.13% | 5956.72 | 379.68 |
期权标的ETF市场概况
| 标的 | 标的合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(万份) | 量变化 | 成交额(亿元) | 额变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳100ETF | 159901.SZ | 3.591 | -0.078 | -2.13% | 116.84 | 21.64 | 4.22 | 0.73 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 3.457 | -0.103 | -2.89% | 1932.54 | 293.38 | 66.81 | 8.60 |
| 深证300ETF | 159919.SZ | 4.830 | -0.058 | -1.19% | 230.65 | 82.69 | 11.15 | 3.93 |
| 深证500ETF | 159922.SZ | 3.142 | -0.052 | -1.63% | 140.31 | 30.78 | 4.42 | 0.93 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 2.979 | -0.014 | -0.47% | 694.51 | 271.03 | 20.71 | 8.03 |
| 上证300ETF | 510300.SH | 4.627 | -0.053 | -1.13% | 922.97 | 195.59 | 42.73 | 8.73 |
| 上证500ETF | 510500.SH | 7.740 | -0.126 | -1.60% | 352.45 | 65.89 | 27.32 | 4.83 |
| 华夏科创50ETF | 588000.SH | 1.691 | -0.054 | -3.09% | 4105.08 | 1442.60 | 69.63 | 23.10 |
| 易方达科创50ETF | 588080.SH | 1.641 | -0.051 | -3.01% | 1075.88 | 257.62 | 17.71 | 3.85 |
期权因子-量仓PCR与压力支撑
上证50ETF期权
- 成交量PCR：0.73，较前日变化-0.03
- 持仓量PCR：0.64，较前日变化-0.02
- 压力位：3.1
- 支撑位：2.9
- 加权隐波率：16.97%
- 加权隐波率变化：0.77%
- 年平均隐波率：18.82%
- HISV20：12.37%
上证300ETF期权
- 成交量PCR：0.97，较前日变化+0.01
- 持仓量PCR：0.79，较前日变化-0.01
- 压力位：4.7
- 支撑位：4.6
- 加权隐波率：19.25%
- 加权隐波率变化：1.01%
- 年平均隐波率：19.80%
- HISV20：18.55%
创业板ETF期权
- 成交量PCR：1.13，较前日变化+0.31
- 持仓量PCR：0.81，较前日变化-0.08
- 压力位：3.6
- 支撑位：2.85
- 加权隐波率：40.57%
- 加权隐波率变化：1.99%
- 年平均隐波率：37.04%
- HISV20：47.00%
中证1000股指期权
- 成交量PCR：0.87，较前日变化-0.07
- 持仓量PCR：0.74，较前日变化-0.04
- 压力位：8000
- 支撑位：7000
- 加权隐波率：30.37%
- 加权隐波率变化：2.66%
- 年平均隐波率：25.61%
- HISV20：33.63%
期权策略建议
上证50ETF期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2608P2850和S_510050_2608C3200
上证300ETF期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_510300_2608P4400, S_510300_2608P4900
- 波动性策略：无
创业板ETF期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得delta保持空头。如：S_MO2609C7400和S_MO2609C7900
中证1000股指期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2609C7400和S_MO2609C7900
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