宏观金融数据日报总结
核心内容概览
本日报主要围绕货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况三大板块展开分析，提供了当日金融市场运行的关键数据与市场观点。
货币市场与流动性
市场数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.4430 |
+2.01 |
| GC001 |
1.4100 |
-2.50 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.1991 |
+0.04 |
| 5年期国债 |
1.3873 |
+0.22 |
| 10年期国债 |
1.6796 |
+0.12 |
| 10年期美债 |
0.0000 |
-470.00 |
市场回顾
- 昨日央行以1.40%的中标利率开展3860亿元的7天期逆回购操作，无逆回购到期，单日净投放3860亿元。
- 银行间市场资金面未见明显松动，DR001加权平均利率维持在1.44%上方，DR007加权平均利率维持在1.45%上方。
热点点评
- 本周流动性扰动因素增多，包括月末效应、MLF到期回笼、政府债缴款等，市场流动性面临一定压力。
- 当前美债收益率处于高位，对全球风险资产估值形成压制，需关注其对市场情绪的影响。
股指行情综述
市场数据
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4552.03 |
-0.24 |
| 上证50 |
2875.51 |
+0.16 |
| 中证500 |
7710.94 |
-0.08 |
| 中证1000 |
7527.50 |
+0.48 |
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
92945.00 |
-16.66 |
| IH当月 |
40632.00 |
-14.88 |
| IC当月 |
170697.00 |
+0.77 |
| IM当月 |
263371.00 |
+4.20 |
| 品种 |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF持仓量 |
268895.00 |
-0.79 |
| IH持仓量 |
112366.00 |
-2.43 |
| IC持仓量 |
291545.00 |
-2.40 |
| IM持仓量 |
459167.00 |
+1.28 |
市场回顾
- 沪深300指数下跌0.24%至4552.03点。
- 上证50指数上涨0.16%至2875.51点。
- 中证500指数下跌0.08%至7710.94点。
- 中证1000指数上涨0.48%至7527.50点。
- 行业板块涨多跌少，农林牧渔、轻工制造、医药生物、社会服务、美容护理板块涨幅居前；有色金属、银行、电力设备、通信、石油石化板块跌幅居前。
热点点评
- A股市场整体呈现震荡整理格局，成交额维持在1.84万亿元。
- 上证指数微涨0.19%至3889.44点，而创业板指下跌1%，表现较弱。
- 国际局势缓和，伊朗与巴基斯坦就防止局势升级、推动霍尔木兹海峡重新开放及结束冲突等问题展开全面磋商，更多生产商通过海峡运输货物，推动油价下跌。
- **WTI原油期货下跌3.38%**至82.14美元/桶，**布伦特原油期货下跌3.08%**至87.75美元/桶。
- 油价下跌缓和了市场对通胀和加息的预期，在边际上为成长股提供支撑。
- 但美债收益率仍处于高位，对全球风险资产估值形成持续压制。
- 综合来看，地缘缓和与油价下跌尚不足以对冲美债高企对估值的负面冲击，股指短期承压局面预计仍将延续。
升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4552.03 |
10.10% |
9.13% |
7.96% |
7.54% |
| IH升贴水 |
2875.51 |
10.74% |
8.37% |
7.25% |
6.21% |
| IC升贴水 |
7710.94 |
14.58% |
12.79% |
11.32% |
10.68% |
| IM升贴水 |
7527.50 |
12.34% |
11.80% |
11.58% |
11.29% |
备注
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
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