格林大华期货基差及外盘日报总结
核心内容概述
格林大华期货有限公司于2026年8月18日发布的基差及外盘日报，涵盖了股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工类及农产品类等主要期货品种的基差数据、价格变化、基差率及年度分位数。报告还分析了基差异动情况，包括现货与期货价格背离最大、价差变化显著的品种，并提供了外盘与内盘的价格对比信息。此外，附有现货价格所属区域、产品规格、价格类型以及外盘期货单位换算标准等详细说明。
主要观点与关键信息
一. 基差数据一览
1. 股指期货类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货现值 |
期货变化 |
现货现值 |
现货变化 |
基差现值 |
基差变化 |
基差率 |
基差率变化 |
年度分位数 |
| 中证500 |
IC2609.CFE |
8082 |
+220.8 |
8184.64 |
+194.31 |
102.64 |
-26.49 |
1.25 |
-0.37 |
58.92% |
| 中证1000 |
IM2609.CFE |
7875 |
+224.8 |
7968.38 |
+198.56 |
93.38 |
-26.24 |
1.17 |
-0.37 |
50.21% |
| 上证50 |
IH2609.CFE |
2919.2 |
+29.2 |
2945.41 |
+29.28 |
26.21 |
+0.08 |
0.89 |
-0.01 |
81.33% |
| 沪深300 |
IF2609.CFE |
4699 |
+78.6 |
4741.1 |
+75.22 |
42.10 |
-3.38 |
0.89 |
-0.08 |
68.88% |
2. 有色贵金属类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货现值 |
期货变化 |
现货现值 |
现货变化 |
基差现值 |
基差变化 |
基差率 |
基差率变化 |
年度分位数 |
| 工业硅 |
SI2609.GFE |
8645 |
-125 |
9120 |
+40 |
475 |
+165 |
5.21 |
+1.8 |
44.40% |
| 沪镍 |
NI2609.SHF |
128710 |
+1670 |
129610 |
+2100 |
900 |
+430 |
0.69 |
+0.32 |
27.80% |
| 沪铜 |
CU2609.SHF |
109540 |
+1850 |
109865 |
+1870 |
325 |
+20 |
0.30 |
+0.02 |
74.27% |
| 沪金 |
AU2610.SHF |
955.72 |
+12.56 |
953.11 |
+12.67 |
-2.61 |
+0.11 |
-0.27 |
+0.02 |
55.60% |
| 碳酸锂 |
LC2701.GFE |
153500 |
-1740 |
153060 |
+5640 |
-440 |
+7380 |
-0.29 |
+5.01 |
56.02% |
| 沪银 |
AG2610.SHF |
16143 |
+421 |
16028 |
+410 |
-115 |
-11 |
-0.72 |
-0.05 |
17.01% |
| 多晶硅 |
PS2609.GFE |
38810 |
-220 |
31500 |
0 |
-7310 |
+220 |
-23.21 |
+0.69 |
1.24% |
3. 黑色类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货现值 |
期货变化 |
现货现值 |
现货变化 |
基差现值 |
基差变化 |
基差率 |
基差率变化 |
年度分位数 |
| 焦煤 |
JM2609.DCE |
1364 |
-10 |
1495 |
0 |
131 |
+10 |
8.76 |
+0.67 |
80.50% |
| 不锈钢 |
SS2610.SHF |
14275 |
+160 |
15090 |
0 |
815 |
-160 |
5.40 |
-1.06 |
85.06% |
| 硅铁 |
SF611.CZC |
5922 |
-4 |
6150 |
0 |
228 |
+4 |
3.71 |
+0.07 |
84.65% |
| 螺纹钢 |
RB2610.SHF |
3016 |
+1 |
3110 |
0 |
94 |
-1 |
3.02 |
-0.03 |
34.58% |
| 热卷 |
HC2610.SHF |
3271 |
+11 |
3300 |
0 |
29 |
-11 |
0.88 |
-0.33 |
74.27% |
| 锰硅 |
SM611.CZC |
5842 |
+14 |
5850 |
+20 |
8 |
+6 |
0.14 |
+0.11 |
63.07% |
| 铁矿石 |
I2701.DCE |
706.5 |
-4 |
684 |
-7 |
-22.5 |
-3 |
-3.29 |
-0.47 |
23.24% |
| 焦炭 |
J2609.DCE |
1910 |
-1.5 |
1680 |
0 |
-230 |
+1.5 |
-13.69 |
+0.09 |
59.34% |
4. 能源化工类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货现值 |
期货变化 |
现货现值 |
现货变化 |
基差现值 |
基差变化 |
基差率 |
基差率变化 |
年度分位数 |
| 玻璃 |
FG609.CZC |
878 |
+11 |
1095.6 |
0 |
217.6 |
-11 |
19.86 |
-1.01 |
97.10% |
| 纯碱 |
SA609.CZC |
972 |
+3 |
1150 |
0 |
178 |
-3 |
15.48 |
-0.26 |
88.80% |
| 原油 |
SC2609.INE |
574.7 |
+12.1 |
613 |
+18 |
38.3 |
+5.9 |
6.25 |
+0.80 |
71.78% |
| PTA |
TA609.CZC |
6030 |
+178 |
6245 |
+235 |
215 |
+57 |
3.44 |
+0.81 |
86.31% |
| 烧碱 |
SH611.CZC |
1898 |
+28 |
1962.5 |
0 |
64.5 |
-28 |
3.29 |
-1.42 |
56.43% |
| 20号胶 |
NR2610.INE |
15000 |
+255 |
15407.17 |
+270.38 |
407.17 |
+15.38 |
2.64 |
+0.05 |
19.09% |
| 瓶片 |
PR610.CZC |
7394 |
+144 |
7525 |
+145 |
131 |
+1 |
1.74 |
-0.02 |
56.43% |
| 尿素 |
UR609.CZC |
1692 |
+5 |
1700 |
+10 |
8 |
+5 |
0.47 |
+0.29 |
69.29% |
| 甲醇 |
MA610.CZC |
2735 |
+48 |
2743 |
+60 |
8 |
+12 |
0.29 |
+0.44 |
57.68% |
| 沥青 |
BU2609.SHF |
4372 |
+28 |
4380 |
+35 |
8 |
+7 |
0.18 |
+0.16 |
50.62% |
| 合成橡胶 |
BR2609.SHF |
14120 |
+470 |
14100 |
+500 |
-20 |
+30 |
-0.14 |
+0.23 |
20.75% |
| 燃料油 |
FU2609.SHF |
3928 |
+66 |
3785 |
+125 |
-143 |
+59 |
-3.78 |
+1.74 |
3.32% |
| 天然橡胶 |
RU2701.SHF |
18030 |
+240 |
17250 |
+100 |
-780 |
-140 |
-4.52 |
-0.79 |
17.01% |
5. 农产品类
| 品种名称 |
主力合约 |
期货现值 |
期货变化 |
现货现值 |
现货变化 |
基差现值 |
基差变化 |
基差率 |
基差率变化 |
年度分位数 |
| 鸡蛋 |
JD2610.DCE |
3929 |
-28 |
4730 |
+290 |
801 |
+318 |
16.93 |
+6.05 |
99.59% |
| 棉花 |
CF701.CZC |
16730 |
-10 |
17909 |
-48 |
1179 |
-38 |
6.58 |
-0.20 |
4.98% |
| 玉米 |
C2611.DCE |
2200 |
-26 |
2300 |
0 |
100 |
+26 |
4.35 |
+1.13 |
92.53% |
| 菜粕 |
RM611.CZC |
2196 |
+5 |
2290 |
+10 |
94 |
+5 |
4.10 |
+0.20 |
66.80% |
| 菜油 |
OI609.CZC |
10532 |
+22 |
10950 |
+30 |
418 |
+8 |
3.82 |
+0.07 |
39.00% |
| 红枣 |
CJ701.CZC |
8290 |
+105 |
8600 |
0 |
310 |
-105 |
3.60 |
-1.23 |
88.80% |
| 棉纱 |
CY611.CZC |
22750 |
+20 |
23437 |
-129 |
687 |
-149 |
2.93 |
-0.62 |
29.88% |
| 豆油 |
Y2701.DCE |
8561 |
+20 |
8750 |
+50 |
189 |
+30 |
2.16 |
+0.33 |
5.81% |
| 白糖 |
SR701.CZC |
5312 |
+3 |
5180 |
0 |
-132 |
-3 |
-2.55 |
-0.06 |
0.00% |
| 原木 |
LG2609.DCE |
821.5 |
-2.5 |
800 |
0 |
-21.5 |
+2.5 |
-2.69 |
+0.31 |
72.20% |
| 豆粕 |
M2701.DCE |
3176 |
+11 |
3060 |
+20 |
-116 |
+9 |
-3.79 |
+0.32 |
21.58% |
| 棕榈油 |
P2701.DCE |
9838 |
0 |
9300 |
0 |
-538 |
0 |
-5.78 |
0 |
0.00% |
| 生猪 |
LH2611.DCE |
12400 |
+85 |
11130 |
+150 |
-1270 |
+65 |
-11.41 |
+0.75 |
15.77% |
基差异动分析
1. 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种
- 鸡蛋：现货上涨290元，期货下跌28元，基差率由10.88%上升至16.93%，年度分位数为99.59%，接近近一年最高位。
2. 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种
- 棉纱：现货下跌129元，期货上涨20元，基差率由3.55%下降至2.93%，年度分位数为29.88%，处于近一年较低位置。
3. 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种
- 燃料油：现货上涨125元，期货上涨66元，基差率由-5.52%上升至-3.78%，年度分位数为3.32%，接近近一年最低位。
4. 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种
- 铁矿石：现货下跌7元，期货下跌4元，基差率由-2.82%下降至-3.29%，年度分位数为25.24%，处于近一年低位。
5. 基差率接近或处于近一年最高位的品种
- 鸡蛋：基差率为16.93%，年度分位数为99.59%，接近近一年最高位。
6. 基差率接近或处于近一年最低位的品种
- 棕榈油：基差率为-5.78%，年度分位数为0.00%，处于近一年最低位。
内外价差分析
1. 内外价差下降幅度最大的品种
- 玉米：国内期货价格下降26元，CBOT期货价格上涨8.5美分，价差由989.23元下降至912.56元，年度分位数为1.29%，接近近一年最低位。
2. 内外价差上升幅度最大的品种
- 原油：国内期货价格上涨12.1元，美原油期货价格下降0.33美元，价差由8.40元上升至23.11元，年度分位数为40.17%，处于近一年适中位置。
附表说明
附表1：现货价格的所属区域、产品规格、价格类型
- 列出各品种的现货区域、产品规格及价格类型，如沪金、沪银、沪铜等。
附表2：南华商品指数所含品种及权重
- 列出南华商品指数包含的品种及其权重，如锡、碳酸锂、螺纹钢、铁矿石等。
附表3：外盘期货单位换算标准
- 提供外盘期货与国内期货的单位换算标准，如沪金与COMEX黄金、沪银与COMEX白银等。
重要事项
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性。
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风险提示
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