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格林大华期货基差及外盘日报总结

核心内容概述

格林大华期货有限公司于2026年8月6日发布的基差及外盘日报，提供了国内与外盘主要期货品种的基差数据、价差分析以及相关图表，旨在为投资者提供市场动态和交易参考。报告涵盖股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工类、农产品类等，同时附带了现货价格信息、南华商品指数权重及外盘单位换算标准。

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主要观点与关键信息

1. 基差数据一览

1.1 股指期货类

• 上证50：主力合约 IH2609.CFE，期货现值 2893.4，现货现值 2924.06，基差 30.66，基差率 1.05%，年度分位数 87.97%。
• 中证500：主力合约 IC2609.CFE，期货现值 7744.4，现货现值 7809.21，基差 64.81，基差率 0.83%，年度分位数 41.91%。
• 沪深300：主力合约 IF2609.CFE，期货现值 4621，现货现值 4658.16，基差 37.16，基差率 0.8%，年度分位数 68.05%。
• 中证1000：主力合约 IM2609.CFE，期货现值 7433.8，现货现值 7493.05，基差 59.25，基差率 0.79%，年度分位数 34.02%。

1.2 有色贵金属类

• 工业硅：主力合约 SI2609.GFE，期货现值 8370，现货现值 8990，基差 620，基差率 6.9%，年度分位数 66.39%。
• 沪镍：主力合约 NI2609.SHF，期货现值 130800，现货现值 130580，基差 -220，基差率 -0.17%，年度分位数 8.30%。
• 沪铜：主力合约 CU2609.SHF，期货现值 107340，现货现值 107150，基差 -190，基差率 -0.18%，年度分位数 32.78%。
• 沪金：主力合约 AU2610.SHF，期货现值 910.4，现货现值 904.02，基差 -6.38，基差率 -0.71%，年度分位数 3.73%。
• 沪银：主力合约 AG2610.SHF，期货现值 15105，现货现值 14988，基差 -117，基差率 -0.78%，年度分位数 13.28%。
• 碳酸锂：主力合约 LC2609.GFE，期货现值 143220，现货现值 140370，基差 -2850，基差率 -2.03%，年度分位数 43.15%。
• 多晶硅：主力合约 PS2609.GFE，期货现值 35480，现货现值 31500，基差 -3980，基差率 -12.63%，年度分位数 15.77%。

1.3 黑色类

• 焦煤：主力合约 JM2609.DCE，期货现值 1233，现货现值 1495，基差 262，基差率 17.53%，年度分位数 95.85%。
• 不锈钢：主力合约 SS2609.SHF，期货现值 14475，现货现值 15320，基差 845，基差率 5.52%，年度分位数 88.38%。
• 硅铁：主力合约 SF611.CZC，期货现值 5880，现货现值 6050，基差 170，基差率 2.81%，年度分位数 77.59%。
• 螺纹钢：主力合约 RB2610.SHF，期货现值 2990，现货现值 3060，基差 70，基差率 2.29%，年度分位数 10.37%。
• 热卷：主力合约 HC2610.SHF，期货现值 3207，现货现值 3230，基差 23，基差率 0.71%，年度分位数 69.29%。
• 锰硅：主力合约 SM609.CZC，期货现值 5634，现货现值 5650，基差 16，基差率 0.28%，年度分位数 67.63%。
• 铁矿石：主力合约 I2609.DCE，期货现值 706，现货现值 668，基差 -38，基差率 -5.69%，年度分位数 7.05%。
• 焦炭：主力合约 J2609.DCE，期货现值 1793，现货现值 1550，基差 -243，基差率 -15.68%，年度分位数 44.40%。

1.4 能源化工类

• 纯碱：主力合约 SA609.CZC，期货现值 937，现货现值 1254，基差 317，基差率 25.28%，年度分位数 98.34%。
• 玻璃：主力合约 FG609.CZC，期货现值 885，现货现值 1098.9，基差 213.9，基差率 19.46%，年度分位数 96.25%。
• 原油：主力合约 SC2609.INE，期货现值 505.7，现货现值 546，基差 40.3，基差率 7.38%，年度分位数 77.59%。
• 沥青：主力合约 BU2609.SHF，期货现值 4045，现货现值 4290，基差 245，基差率 5.71%，年度分位数 87.97%。
• 烧碱：主力合约 SH609.CZC，期货现值 1861，现货现值 1965.63，基差 104.625，基差率 5.32%，年度分位数 74.69%。
• PTA：主力合约 TA609.CZC，期货现值 5718，现货现值 5980，基差 262，基差率 4.38%，年度分位数 95.44%。
• 瓶片：主力合约 PR609.CZC，期货现值 7046，现货现值 7300，基差 254，基差率 3.48%，年度分位数 69.71%。
• 合成橡胶：主力合约 BR2609.SHF，期货现值 12740，现货现值 13100，基差 360，基差率 2.75%，年度分位数 84.23%。
• 20号胶：主力合约 NR2609.INE，期货现值 14585，现货现值 14969.52，基差 384.52，基差率 2.57%，年度分位数 18.26%。
• 甲醇：主力合约 MA609.CZC，期货现值 2517，现货现值 2582，基差 65，基差率 2.52%，年度分位数 70.95%。
• 燃料油：主力合约 FU2609.SHF，期货现值 3325，现货现值 3406，基差 81，基差率 2.38%，年度分位数 52.28%。
• 天然橡胶：主力合约 RU2609.SHF，期货现值 16745，现货现值 17000，基差 255，基差率 1.5%，年度分位数 97.10%。
• 尿素：主力合约 UR609.CZC，期货现值 1728，现货现值 1730，基差 2，基差率 0.12%，年度分位数 64.73%。

1.5 农产品类

• 红枣：主力合约 CJ609.CZC，期货现值 7680，现货现值 8600，基差 920，基差率 10.7%，年度分位数 99.17%。
• 棉花：主力合约 CF609.CZC，期货现值 15990，现货现值 17549，基差 1559，基差率 8.88%，年度分位数 60.58%。
• 菜油：主力合约 OI609.CZC，期货现值 10081，现货现值 10500，基差 419，基差率 3.99%，年度分位数 46.89%。
• 棉纱：主力合约 CY611.CZC，期货现值 22555，现货现值 23450，基差 895，基差率 3.82%，年度分位数 62.66%。
• 玉米：主力合约 C2609.DCE，期货现值 2251，现货现值 2320，基差 69，基差率 2.97%，年度分位数 84.65%。
• 豆油：主力合约 Y2701.DCE，期货现值 8424，现货现值 8610，基差 186，基差率 2.16%，年度分位数 6.64%。
• 白糖：主力合约 SR609.CZC，期货现值 5108，现货现值 5150，基差 42，基差率 0.82%，年度分位数 37.34%。
• 鸡蛋：主力合约 JD2609.DCE，期货现值 4076，现货现值 4040，基差 -36，基差率 -0.89%，年度分位数 59.75%。
• 菜粕：主力合约 RM609.CZC，期货现值 2313，现货现值 2290，基差 -23，基差率 -1%，年度分位数 20.75%。
• 棕榈油：主力合约 P2609.DCE，期货现值 9395，现货现值 9240，基差 -155，基差率 -1.68%，年度分位数 6.22%。
• 豆粕：主力合约 M2609.DCE，期货现值 3070，现货现值 3000，基差 -70，基差率 -2.33%，年度分位数 31.12%。
• 原木：主力合约 LG2609.DCE，期货现值 824.5，现货现值 800，基差 -24.5，基差率 -3.06%，年度分位数 68.05%。
• 生猪：主力合约 LH2609.DCE，期货现值 10970，现货现值 10280，基差 -690，基差率 -6.71%，年度分位数 28.22%。

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2. 基差异动分析

2.1 现货上涨、期货下跌、背离程度最大

• 原油：2026-08-04基差率0.55%，2026-08-05上升至7.38%，上升幅度6.83%，年度分位数77.59%，处于较高位置。

2.2 现货下跌、期货上涨、背离程度最大

• 天然橡胶：2026-08-04基差率2.14%，2026-08-05下降至1.50%，下降幅度0.64%，年度分位数97.10%，接近近一年最高位。

2.3 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大

• 碳酸锂：现货上涨410元，期货上涨3840元，基差率由0.41%下降至-2.03%，下降幅度2.44%。

2.4 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大

• 燃料油：现货下跌61元，期货下跌146元，基差率由-0.12%上升至2.38%，上升幅度2.50%。

2.5 基差率接近或处于近一年最高位

• 集运指数：基差率53.68%，年度分位数99.59%，接近近一年最高位。

2.6 基差率接近或处于近一年最低位

• 沪金：基差率-0.71%，年度分位数3.73%，接近近一年最低位。

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3. 内外价差分析

3.1 价差上升幅度最大的品种

• 玉米：内外价差由986.8569上升至1019.6411，上升幅度32.78%，年度分位数34.91%，处于适中位置。

3.2 价差下降幅度最大的品种

• 沪铜：内外价差由12474.8641下降至12329.5680，下降幅度最大，年度分位数94.07%，处于近一年较高位置。

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4. 附表信息

4.1 现货价格的所属区域、产品规格、价格类型

• 各品种的现货价格信息包括所属区域、产品规格及价格类型，具体见附表1。

4.2 南华商品指数所含品种及权重

• 包括锡、碳酸锂、螺纹钢、铁矿石、焦炭、不锈钢、锰硅、硅铁、原油、燃料油、大豆、豆粕、豆油、玉米、棉花、苹果、白糖、红枣等，具体权重见附表2。

4.3 外盘期货单位换算标准

• 详细列出国内与外盘期货单位换算标准，如黄金、白银、原油、大豆、豆粕等，具体见附表3。

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5. 风险提示

• 本报告中的信息来源于公开资料，不保证其准确性、完整性或时效性。
• 所有分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成投资建议或交易依据。
• 投资者应自行承担基于本报告做出的任何交易决策及风险。

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6. 数据来源

• 基差数据：钢联、万得、格林大华期货研究院整理
• 外盘数据：万得、格林大华期货研究院整理
• 价差数据：万得、格林大华期货研究院整理

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7. 其他信息

• 报告附带了多张图表，用于展示基差率走势、价差变化及品种对比。
• 报告提供多种关注方式，包括官方微信、投研视频号及资讯平台。
• 报告提醒读者务必阅读最后的重要事项及风险提示。

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8. 总结

格林大华期货的基差及外盘日报提供了全面的市场数据和分析，涵盖多个重要期货品种。报告指出，部分品种如原油、天然橡胶、玉米等存在较大的基差波动，投资者需关注这些品种的市场动态及价差变化。同时，报告强调了市场风险，并提醒读者谨慎决策。