宏观金融数据日报总结
一、核心内容概览
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年8月4日发布的宏观金融数据日报，主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述、升贴水情况等内容，旨在为投资者提供市场动态及分析建议。
二、货币市场与流动性分析
1. 主要利率品种表现
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.4148 |
-0.27 |
| GC001 |
1.5250 |
+47.50 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| LPR 5年 |
3.5000 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.1629 |
+0.73 |
| 5年期国债 |
1.4186 |
+0.51 |
| 10年期国债 |
1.7178 |
+0.07 |
| 10年期美债 |
4.6878 |
-6.22 |
2. 央行操作回顾
- 昨日央行以1.40%的中标利率开展630亿元7天期逆回购操作。
- 同时开展3000亿元隔夜逆回购操作。
- 当日9255亿元逆回购到期，单日净回笼5625亿元。
3. 市场动态点评
- 银行间资金面紧张态势有所缓解。
- DR001和DR007加权平均利率回落至1.41%和1.42%上方。
- 本轮隔夜逆回购操作累计投放21000亿元，有效稳定了市场流动性。
三、股指行情综述
1. 主要股指收盘情况
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4543.18 |
-0.98 |
| 上证50 |
2887.05 |
-1.23 |
| 中证500 |
7414.52 |
-1.06 |
| 中证1000 |
7079.78 |
+0.06 |
2. 成交量与持仓量变化
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
93308.00 |
-34.69 |
273403.00 |
-1.43 |
| IH当月 |
47327.00 |
-27.76 |
121936.00 |
-0.94 |
| IC当月 |
161387.00 |
-40.84 |
326285.00 |
-4.86 |
| IM当月 |
227240.00 |
-39.45 |
501508.00 |
-5.49 |
3. 市场动态点评
- 昨日A股市场整体震荡下行，主要指数集体收跌。
- 科创50跌幅达5.08%，全市场成交额2.01万亿元，较前一交易日缩量。
- 吴清主席在港股期货上市仪式上提出五项举措，旨在深化两地金融合作，推动制度型融合，提升中国在全球金融治理中的参与度和话语权。
- 当前正值中报业绩披露窗口，市场受内外扰动因素影响，预计股指将延续震荡分化格局，波动性加大。
- 投资建议：控制仓位，避免盲目追涨。
四、升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4543.18 |
3.56% |
5.41% |
5.69% |
5.85% |
| IH升贴水 |
2887.05 |
7.34% |
7.44% |
5.76% |
4.56% |
| IC升贴水 |
7414.52 |
5.39% |
6.26% |
7.26% |
7.61% |
| IM升贴水 |
7079.78 |
3.43% |
6.32% |
8.04% |
8.56% |
说明
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
五、免责声明
- 本报告信息来源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不保证其准确性及完整性。
- 报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者的特殊需求。
- 投资者需自行判断是否符合其投资目标与财务状况。
- 未经国贸期货授权，不得引用、转载或向第三方传播本报告内容。
- 期市有风险，入市需谨慎。
