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国际指数市场总结

一、 行业动态

1. 全球行业分类标准变更意见征询：标普道琼斯指数与MSCI开始就更新全球行业分类标准进行市场咨询，涉及可再生能源、零售、数据服务、银行及REIT等领域，同时更新大麻相关业务定义。

2. 气候实验室分析工具：MSCI推出该工具，辅助投资者监测企业气候风险，支持多资产类别，覆盖气候建模与投资组合管理。

3. 固定收益ESG指数增长：ESG指数类别年增长率超40%，固定收益类ESG指数增长率达61%。多数资产管理公司计划未来5年内将ESG资产配置比例从26.7%提高至43.6%。

4. 中国资产ETF资金流入：在美国上市的中国资产ETF连续9个月录得净流入，9月净流入近16.5亿美元，累计已超109亿美元，占比达全球ETF资金流入的37%。

二、 指数动态

2021年10月，全球指数商新发布11条主题指数，聚焦清洁能源、气候转换与数字资产三大类。

1. 清洁能源：彭博与高盛联合发布主题指数，追踪全球清洁能源表现。
2. 气候转变：明晟推出气候转换基准系列，使碳排放较母指数降低30%-50%，符合巴黎协定目标。
3. 数字资产：MVIS与CryptoCompare合作推出系列数字资产指数，覆盖去中心化金融、媒体娱乐等细分领域。

三、 指数衍生品动态

1. ETF发行态势

   • 主题类ETF为主流，涵盖科技地产、元宇宙、数字医疗、订阅经济、云计算、职称平等、ESG、低碳等多个细分主题。
   • 固定收入类ETF释放量减少，侧重绿色政府债与低风险债券。
   • 主动管理类ETF主要服务于下行保护和目标回报产品。

2. 国际市场交易活跃

   • 美国交易所衍生品与ETF交易额远超全球其他地区，表现最为活跃。
   • ETF总成交量与成交量均显示出美国ETF市场主导地位。
   • 固定收入ETF资金流趋于平稳，较前期高点降幅超50%。

四、 行业动态与趋势展望

ESG投资继续受到热捧，全球指数进入绿色转型与可持续发展整合新阶段。ETP市场展现出多元化发展态势，主题指数在指数经济中起着日益突出的作用。