20230923-国元证券-股指期货基差跟踪周报_期指基差继续走强_当季合约均升水_8页_1mb

报告总结

市场表现
本周股票市场分化，上证50指数上涨143%，沪深300指数上涨0.81%，而中证500和中证1000指数分别下跌0.1%和0.4%，市场整体缩量调整，周五出现反弹。基差整体走强，四个合约的年化基差率分别为IH 594%、IF 516%、IC 217%、IM 2.4%，持仓量变化显示IH连续下降，IF增仓，IC和IM基本不变。

基差数据
基差率增至高水平，反映出期现价差扩大。具体数据显示：IH季月合约基差率594%，IF 516%，IC 217%，IM 2.4%，持仓量趋势差异明显。

各合约分红点位
预计各合约剩余分红：IH为279、279、872、872点；IF为44、44、417、417点；IC为211、211、284、284点；IM为0、223、233、233点。这些数据用于预测基差变动。

高股息率股票跟踪
报告列出高股息率个股，包括中国电信(2.37%)、中远海控(5.09%)、藏格矿业(3.43%)、双汇发展(2.81%)、中国石油(2.59%)等，部分股票股息率较高，但受中报数据影响。

风险提示
报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，模型可能随市场变化失效，仅供参考，不构成投资建议。