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股指期货数据日报总结（2026年7月16日）

核心内容概览

本日报主要涵盖了IM、IF、IC和IH四大股指期货合约的行情、基差、持仓及分红影响情况。整体来看，四大合约均呈现下跌趋势，成交量和持仓量有所波动，贴水与基差率均出现上升，分红影响也有所体现。

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IM合约分析

主要数据

• 收盘价：IM2609报收7552.6点，主力合约下跌1.9%。
• 成交量：IM四合约总成交328,581手，较前日增加34,174手。
• 持仓量：IM四合约总持仓506,886手，较前日增加19,984手。
• 贴水：主力合约贴水79.16点，较前日上升15.47点。
• 年化基差率：-5.89%。
• 分红影响：分别为8.18点、10.87点、12.11点和14.33点。

持仓分析

• 前五席位成交量：185,093手，较前日增加14,068手。
• 前五席位持买单量：100,219手，较前日增加5,919手。
• 前五席位持卖单量：131,809手，较前日增加8,704手。

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IF合约分析

主要数据

• 收盘价：IF2609报收4645.6点，主力合约下跌1.43%。
• 成交量：IF四合约总成交154,043手，较前日增加20,970手。
• 持仓量：IF四合约总持仓277,046手，较前日增加9,526手。
• 贴水：主力合约贴水52.83点，较前日上升16.55点。
• 年化基差率：-6.39%。
• 分红影响：分别为16.83点、22.93点、26.4点和33.04点。

持仓分析

• 前五席位成交量：83,454手，较前日增加7,119手。
• 前五席位持买单量：64,538手，较前日增加2,802手。
• 前五席位持卖单量：76,299手，较前日增加3,842手。

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IC合约分析

主要数据

• 收盘价：IC2609报收7869.6点，主力合约下跌1.92%。
• 成交量：IC四合约总成交230,553手，较前日增加11,341手。
• 持仓量：IC四合约总持仓339,223手，较前日增加12,652手。
• 贴水：主力合约贴水86.06点，较前日上升15.12点。
• 年化基差率：-6.14%。
• 分红影响：分别为13.53点、18.08点、23.57点和33.91点。

持仓分析

• 前五席位成交量：143,818手，较前日增加7,775手。
• 前五席位持买单量：75,612手，较前日增加2,995手。
• 前五席位持卖单量：98,287手，较前日增加5,611手。

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IH合约分析

主要数据

• 收盘价：IH2609报收2867.8点，主力合约下跌1.51%。
• 成交量：IH四合约总成交78,546手，较前日增加9,598手。
• 持仓量：IH四合约总持仓122,380手，较前日减少2,122手。
• 贴水：主力合约贴水36.32点，较前日上升16.75点。
• 年化基差率：-7.11%。
• 分红影响：分别为13.66点、14.60点、16.25点和22.45点。

持仓分析

• 前五席位成交量：37,942手，较前日增加11,734手。
• 前五席位持买单量：23,243手，较前日增加6,141手。
• 前五席位持卖单量：25,176手，较前日增加7,387手。

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总结

主要观点

• 整体趋势：IM、IF、IC、IH四大股指期货合约均呈现下跌趋势，主力合约跌幅在1.43%至2.38%之间。
• 成交量：所有合约成交量均有所上升，其中IC2608和IF2608成交量增长显著。
• 持仓量：IM和IC合约持仓量增加，IF和IH合约持仓量略有波动。
• 贴水与基差率：主力合约贴水和年化基差率均上升，表明市场对现货价格的预期偏空。
• 分红影响：各合约分红影响值不一，部分合约贴水幅度较大，需关注分红对合约价格的影响。
• 主要席位动向：中信期货、国泰君安、海通期货等头部机构在成交量、持买单和持卖单方面均占据主导地位，且有显著增减。

关键信息

• IM2609：主力合约贴水79.16点，年化基差率-5.89%，成交量和持仓量均增加。
• IF2609：主力合约贴水52.83点，年化基差率-6.39%，成交量增加。
• IC2609：主力合约贴水86.06点，年化基差率-6.14%，成交量和持仓量均增加。
• IH2609：主力合约贴水36.32点，年化基差率-7.11%，成交量增加，但持仓量减少。

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图像说明

• IM、IF、IC、IH成交与持仓对比图：反映各合约的成交量与持仓量变化趋势。
• 日内走势图：显示各合约在当日的价格波动情况。
• 基差图：反映各合约与现货价格之间的差距。
• 年化移仓成本图：显示移仓成本，负值表示移仓有收益。
• 分红影响表：展示各合约分红对价格的影响。

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重要结论

• 四大股指期货合约整体偏空，贴水和基差率均有所上升，表明市场预期未来现货价格可能上涨。
• 成交量增加，持仓量波动，显示市场活跃度上升，但部分合约持仓量减少，可能反映投资者调整仓位。
• 分红影响需关注，尤其在季一和季二合约中，贴水幅度较大，可能影响合约价值。
• 中信期货、国泰君安、海通期货等机构在成交量和持仓量上占据主导地位，需关注其动向对市场的影响。