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股指期货数据日报总结 - 2026年9月21日

核心内容概览

• IM主力合约（IM2610）收盘价7702.80点，上涨1.09%。
• IF主力合约（IF2612）收盘价4464.80点，上涨0.86%。
• IC主力合约（IC2612）收盘价7672.60点，上涨0.67%。
• IH主力合约（IH2612）收盘价2847.40点，上涨1.17%。

主要观点

1. 成交与持仓变化

• IM四合约总成交168,865手，较前日下降55,503手；总持仓423,186手，较前日减少7,798手。
• IF四合约总成交80,316手，较前日下降20,291手；总持仓270,062手，较前日减少2,040手。
• IC四合约总成交111,604手，较前日下降32,493手；总持仓272,845手，较前日减少6,617手。
• IH四合约总成交46,248手，较前日下降349手；总持仓105,325手，较前日增加1,843手。

2. 基差与贴水

• IM主力合约贴水205.73点，较前日下降23.94点；年化基差率为-11.16%。
• IF主力合约贴水74.77点，较前日上升1.42点；年化基差率为-6.87%。
• IC主力合约贴水177.88点，较前日下降19.27点；年化基差率为-9.51%。
• IH主力合约贴水39.21点，较前日上升7.96点；年化基差率为-5.65%。

3. 分红影响

• IM四合约分红影响分别为4.39点、5.17点、5.17点和5.36点。
• IF四合约分红影响分别为4.63点、8.55点、11.09点和15.17点。
• IC四合约分红影响分别为4.3点、6.85点、7.07点和10.48点。
• IH四合约分红影响分别为1.4点、3.95点、7.06点和10.7点。

关键信息

1. 成交量与成交额

• IM2610成交量43,099手，下降3%；成交额664亿元，下降30%。
• IF2612成交量48,062手，下降21%；成交额643亿元，下降20%。
• IC2612成交量66,867手，下降25%；成交额1,027亿元，下降24%。
• IH2612成交量29,168手，上升1%；成交额248亿元，上升2%。

2. 持仓量与持仓保证金

• IM2612持仓量239,125手，下降2,220手；持仓保证金434亿元，下降24%。
• IF2612持仓量161,100手，上升2手；持仓保证金259亿元，上升0%。
• IC2612持仓量156,505手，下降1,848手；持仓保证金288亿元，下降16%。
• IH2612持仓量68,721手，上升779手；持仓保证金70亿元，上升2%。

3. 主要席位动态

• IM2610成交量前五席位为中信期货、国泰君安、海通期货、华闻期货、华泰期货；持买单量前五席位为中信期货、国泰君安、银河期货、华泰期货、东证期货；持卖单量前五席位为中信期货、国泰君安、华泰期货、广发期货、东证期货。
• IF2610成交量前五席位为中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、国信期货；持买单量前五席位为国泰君安、中信期货、银河期货、华泰期货、南华期货；持卖单量前五席位为中信期货、国泰君安、华泰期货、广发期货、东证期货。
• IC2610成交量前五席位为中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华闻期货；持买单量前五席位为国泰君安、中信期货、银河期货、华泰期货、瑞银期货；持卖单量前五席位为中信期货、国泰君安、华泰期货、广发期货、东证期货。
• IH2610成交量前五席位为中信期货、国泰君安、东证期货、国信期货、海通期货；持买单量前五席位为国泰君安、中信期货、银河期货、华泰期货、瑞银期货；持卖单量前五席位为中信期货、国泰君安、华泰期货、广发期货、东证期货。

总结

整体来看，IM、IF、IC、IH四类股指期货合约在2026年9月21日均呈现上涨趋势，但成交量普遍下降，持仓量也有所减少。贴水和年化基差率显示市场对主力合约的预期存在一定的贴水现象。各合约的分红影响差异较大，且主力合约的贴水幅度有所波动。主要席位的成交量、持买单量和持卖单量均呈现不同程度的增减变化，反映出市场参与者对合约的交易策略存在调整。