文档内容总结
核心内容
本报告提供了多个金融品种的期现价差、跨期价差以及跨品种价差的最新数据、变化情况、历史分位数等信息，旨在帮助投资者了解市场动态和价格关系。数据来源于Wind和广发期货研究所。
期现价差分析
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| IF期现价差 |
-23.99 |
6.24 |
58.60% |
22.50% |
| IH期现价差 |
-16.28 |
4.02 |
37.20% |
15.20% |
| IC期现价差 |
-61.73 |
12.20 |
62.20% |
16.40% |
| IM期现价差 |
-52.87 |
8.23 |
85.00% |
44.40% |
- IF期现价差：最新值为-23.99，较前一日上涨6.24，处于历史1年分位数的58.60%，全历史分位数为22.50%。
- IH期现价差：最新值为-16.28，较前一日上涨4.02，历史1年分位数为37.20%，全历史分位数为15.20%。
- IC期现价差：最新值为-61.73，较前一日上涨12.20，历史1年分位数为62.20%，全历史分位数为16.40%。
- IM期现价差：最新值为-52.87，较前一日上涨8.23，历史1年分位数为85.00%，全历史分位数为44.40%。
跨期价差分析
IF跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-28.60 |
0.40 |
30.70% |
16.10% |
| 季月-当月 |
-82.40 |
1.60 |
27.40% |
12.50% |
| 远月-当月 |
-158.20 |
5.20 |
20.00% |
8.40% |
| 季月-次月 |
-53.80 |
1.20 |
26.60% |
11.70% |
| 远月-次月 |
-129.60 |
4.80 |
15.50% |
7.50% |
| 远月-季月 |
-75.80 |
3.60 |
20.90% |
5.90% |
IH跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-15.40 |
-1.40 |
23.30% |
16.10% |
| 季月-当月 |
-47.80 |
-2.40 |
15.90% |
8.40% |
| 远月-当月 |
-84.20 |
-3.80 |
4.90% |
6.80% |
| 季月-次月 |
-32.40 |
-1.00 |
16.80% |
9.90% |
| 远月-次月 |
-68.80 |
-2.40 |
3.60% |
6.10% |
| 远月-季月 |
-36.40 |
-1.40 |
11.00% |
6.30% |
IC跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-64.80 |
1.80 |
30.70% |
13.20% |
| 季月-当月 |
-202.20 |
-1.20 |
26.20% |
12.10% |
| 远月-当月 |
-389.00 |
1.80 |
18.40% |
7.00% |
| 季月-次月 |
-137.40 |
-3.00 |
28.20% |
14.10% |
| 远月-次月 |
-324.20 |
0.00 |
20.90% |
7.60% |
| 远月-季月 |
-186.80 |
3.00 |
19.60% |
4.80% |
IM跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-66.80 |
-1.40 |
50.00% |
25.70% |
| 季月-当月 |
-213.20 |
0.40 |
70.00% |
19.50% |
| 远月-当月 |
-418.40 |
0.00 |
65.00% |
16.90% |
| 季月-次月 |
-146.40 |
1.80 |
90.00% |
22.80% |
| 远月-次月 |
-351.60 |
1.40 |
70.00% |
14.30% |
| 远月-季月 |
-205.20 |
-0.40 |
10.00% |
14.00% |
跨品种价差分析
| 跨品种比值 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 中证500/沪深300 |
1.6926 |
-0.0013 |
44.60% |
76.10% |
| 中证500/上证50 |
2.6748 |
-0.0068 |
47.10% |
79.70% |
| 沪深300/上证50 |
1.5803 |
-0.0028 |
60.20% |
95.90% |
| 中证1000/沪深300 |
1.6434 |
-0.0102 |
39.70% |
57.50% |
| IC/IF |
1.6880 |
-0.0009 |
45.90% |
90.50% |
| IC/IH |
2.6685 |
-0.0063 |
50.40% |
91.30% |
| IF/IH |
1.5809 |
-0.0028 |
64.30% |
93.70% |
| IM/IF |
1.6405 |
-0.0107 |
30.50% |
30.50% |
基差与跨期价差
基差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| TS基差 |
1.2109 |
-0.0008 |
-0.0060 |
| TF基差 |
1.2577 |
0.0798 |
0.0688 |
| T基差 |
1.3720 |
0.0482 |
0.0452 |
| TL基差 |
1.6023 |
0.4069 |
- |
TS跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
-0.0080 |
-0.0080 |
23.40% |
| 当季-隔季 |
-0.0050 |
-0.0300 |
24.30% |
| 下季-隔季 |
0.0400 |
-0.0100 |
30.80% |
TF跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
-0.0450 |
-0.0200 |
20.90% |
| 当季-隔季 |
-0.0050 |
-0.0300 |
24.30% |
| 下季-隔季 |
0.0400 |
-0.0100 |
30.80% |
T跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
0.0150 |
0.0100 |
23.60% |
| 当季-隔季 |
0.1250 |
0.0200 |
28.00% |
| 下季-隔季 |
0.1100 |
0.0100 |
37.50% |
TL跨期价差
| 价差类型 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
-0.3100 |
0.1600 |
- |
| 当季-隔季 |
0.0000 |
0.1500 |
- |
| 下季-隔季 |
0.3100 |
-0.0100 |
- |
关键信息
- 期现价差：反映主力合约与现货指数之间的关系，大部分品种的期现价差为负，表示期货价格低于现货价格。
- 跨期价差：用于衡量不同到期月份合约之间的价差，其中远月合约价差普遍较低，说明市场预期近期价格波动较小。
- 跨品种价差：展示了不同指数和期货合约之间的相对关系，多数比值处于中等偏低水平，表明市场对相关品种的相对估值较为稳定。
- 分位数：用于评估当前价差在历史数据中的相对位置，有助于判断市场是否处于高位或低位。
数据来源与免责声明
- 数据来源：Wind、广发期货研究所
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