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量化交易策略周报总结（2013年5月20日）

核心内容概述

本报告总结了2013年5月13日至17日期间，多个股指期货量化交易策略的表现，包括LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD、MFHT和SMT策略。同时，提供了这些策略自2010年4月16日以来的累计表现数据，以评估其长期效果。

本周交易表现

主要观点：

• NTT策略本周表现最佳，单次交易实现正收益，且成功率高达100%。
• 收敛突变策略本周盈利，但成功率较低，仅33.33%。
• 其余策略本周均呈现亏损，其中SMT和MFHT亏损幅度较大。

今年以来表现

主要观点：

• MFHT策略今年以来表现突出，累积收益率达8.22%，且成功率较高。
• NTT策略虽然交易次数较少，但累积收益率为0.92%，成功率100%。
• GFTD策略表现最差，累积收益率为-12.41%，最大回撤高达-17.53%。

期指上市以来表现

主要观点：

• GFTD策略期指上市以来表现最佳，累积收益率高达402.46%，但最大回撤较大。
• MFHT策略表现稳健，累积收益率达43.86%，成功率61.82%。
• SMT策略累积收益率也较高，达98.41%，但成功率相对较低。

关键信息总结

• 策略类型与适用性：

  • LPTT：基于低阶多项式拟合趋势交易，长期表现较好，但近期表现欠佳。
  • 收敛突变：基于波动收敛突变模式，长期收益较高，但近期亏损。
  • 日内波动极值：依赖日内波动极值，长期收益较高，但近期亏损。
  • NTT：基于混沌理论，近期表现优异，长期收益稳定。
  • GFTD：基于资金流向分析，长期收益极佳，但近期亏损。
  • MFHT：基于多因子分析，长期表现稳健，近期亏损。
  • SMT：基于市场趋势匹配，长期收益显著，近期亏损。

• 风险提示：

  • 所有策略均基于历史数据建模，存在市场不确定性带来的失效风险。
  • 投资者应结合自身风险承受能力及市场情况审慎决策。

• 研究团队：

  • 广发证券金融工程研究小组由多位资深分析师组成，具备丰富的量化交易研究经验。

联系方式

• 分析师：安宁宁（S0260512020003）
• 联系人：张超（020-87555888-8646）
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  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层（100045）
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼（200120）

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