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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-06）

核心内容概览

本报告主要分析了2018年2月6日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他相关市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 个股涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3412只。
• 今日自然涨停个股7只，占比0.21%。
• 自然跌停个股425只，占比12.46%。
• 涨停封板率为36.84%，连板率为4.76%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股26只，较上一交易日减少59只，占比0.76%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股1969只，较上一交易日增加1095只，占比57.71%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 形成多头排列看涨个股149只，占比4.37%，较上一交易日减少30只。
• 形成空头排列看跌个股2023只，占比59.29%，较上一交易日增加243只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为123,835.91万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率增加至3.98%。

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二、资金面分析

2.1 两融余额

• 昨日沪深两市两融余额为10,559.81亿元，周环比下降2.51%。
• 融资买入额为480.31亿元，融券卖出额为10.57亿元。
• 净买入额为469.74亿元，较上一交易日上升4.03%。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流出74.33亿元。
• 港股通净流入56.36亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向保持南向，净流出130.69亿元。
• 深股通净流出23.60亿元，港股通净流入8.21亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802报收4119.80点，下跌3.32%，贴水0.70%。
• 沪深300指数报收4148.89点，下跌2.93%。
• 上证50期指IH1802报收3110.00点，下跌2.31%，贴水0.24%。
• 上证50指数报收3117.49点，下跌2.01%。
• 中证500期指IC1802报收5686.80点，下跌4.89%，贴水0.31%。
• 中证500指数报收5704.26点，下跌4.90%。

3.2 股票期权

• 中国波指报收22.20点，较上一交易日上升19.72%。
• 50ETF报收3.11元，较上一交易日下跌2.20%。

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为0.88，环比上升9.93%。
• PCR（持仓量）为0.92，环比下降7.55%。

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体折价率为3.5485%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。

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五、分析师声明

• 本报告观点反映分析师个人看法，与报酬无直接或间接联系。
• 报告内容来源于公开资料，天风证券不对其准确性或完整性做任何保证。

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六、投资评级说明

类别	说明	评级
股票投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	买入：+20%以上<br>增持：+10%-20%<br>持有：-10%至+10%<br>卖出：-10%以下
行业投资评级	相对同期沪深300指数的涨跌幅	强于大市：+5%以上<br>中性：-5%至+5%<br>弱于大市：-5%以下

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七、天风证券联系方式

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