20260929-宝城期货-品种套利数据日报_23页_4mb

AI报告摘要

本日报主要展示了宝城期货对多个商品期货品种的套利数据，涵盖动力煤、能源化工、黑色、有色金属和股指期货等市场，提供了基差、跨期价差、跨品种价差等关键指标，为投资者提供市场动态参考。数据来源为Wind金融终端，仅供参考，不构成投资建议。

基差：
- 9月28日：INE原油基差为-33.90元/吨，燃料油基差未更新。
- 9月24日：INE原油基差为-48.23元/吨，燃料油基差为267.56元/吨。
- 基差波动较大，INE原油持续贴水，燃料油则呈溢价状态。
比价：
- 原油/沥青比价稳定在0.1425左右，表明两者价格关系基本不变。

基差：
- 9月28日：天胶基差为-275元/吨，甲醇为1286元/吨，PTA为954元/吨，LLDPE为#N/A，PP为1905元/吨。
- 9月24日：天胶基差为-650元/吨，甲醇为687元/吨，PTA为790元/吨，LLDPE为1265元/吨，PP为1869元/吨。
- 天胶持续贴水，甲醇和PTA呈溢价状态，LLDPE和PP数据未完全更新。
跨期价差：
- 9月28日：天胶跨期为10元/吨，甲醇为-277元/吨，PTA为-352元/吨，LLDPE为-362元/吨，PP为-630元/吨。
- 9月24日：天胶跨期为-353元/吨，甲醇为-353元/吨，PTA为-566元/吨，LLDPE为-548元/吨，PP为-929元/吨。
- 跨期价差整体呈负值，表明近期合约价格低于远期合约。
跨品种价差：
- 9月28日：LLDPE-PVC为3423元/吨，LLDPE-PP为-393元/吨，PP-PVC为3816元/吨，PP-3*甲醇为-1102元/吨。
- 9月24日：LLDPE-PVC为3343元/吨，LLDPE-PP为-363元/吨，PP-PVC为3706元/吨，PP-3*甲醇为-1749元/吨。
- LLDPE与PVC价差较大，PP与甲醇价差持续为负，提示潜在套利机会。

基差：
- 9月28日：螺纹钢基差为164.0元/吨，铁矿石为43.1元/吨，焦炭为715.3元/吨，焦煤为610.5元/吨。
- 9月24日：螺纹钢基差为152.0元/吨，铁矿石为34.6元/吨，焦炭为692.8元/吨，焦煤为559.0元/吨。
- 螺纹钢和焦炭持续溢价，铁矿石和焦煤基差相对稳定。
跨期价差：
- 9月28日：螺纹钢5月-1月为14.0元/吨，铁矿石5月-1月为-9.5元/吨，焦炭5月-1月为-44.0元/吨，焦煤5月-1月为-59.5元/吨。
- 9月24日：螺纹钢5月-1月为14.0元/吨，铁矿石5月-1月为-9.5元/吨，焦炭5月-1月为-44.0元/吨，焦煤5月-1月为-59.5元/吨。
- 螺纹钢跨期价差为正，表明近期合约价格高于远期合约，而铁矿石、焦炭、焦煤则呈负价差。
跨品种价差：
- 9月28日：螺/矿为4.41元/吨，螺/焦为1.5912元/吨，焦/焦煤为1.3393元/吨，螺-热卷为-176.0元/吨。
- 9月24日：螺/矿为4.37元/吨，螺/焦为1.5791元/吨，焦/焦煤为1.3085元/吨，螺-热卷为-180.0元/吨。
- 螺纹钢与铁矿石、焦炭价差稳定，螺纹钢与热卷价差为负，提示热卷可能相对更具投资价值。

国内基差：
- 9月28日：铜基差为2110元/吨，铝为190元/吨，锌为0元/吨，铅为50元/吨，镍为1780元/吨，锡为1090元/吨。
- 9月24日：铜基差为1590元/吨，铝为10元/吨，锌为-30元/吨，铅为90元/吨，镍为1470元/吨，锡为380元/吨。
- 铜、镍、锡持续溢价，铝和锌则有小幅贴水。
LME升贴水：
- 9月28日：铜升贴水为21.72元/吨，铝为-7.35元/吨，锌为101.69元/吨，铅为-29.47元/吨，镍为-187.18元/吨，锡为-107.98元/吨。
- 铜、锌为升水，铝、铅、镍、锡为贴水，沪伦比维持在7.57左右。
进口盈亏：
- 9月28日：铜盈亏为60.90元/吨，铝为-2686.88元/吨，锌为-5047.84元/吨，铅为1295.08元/吨，镍为1532.54元/吨，锡为-29542.46元/吨。
- 铜、铅、镍盈利，铝、锌、锡亏损，提示进口成本与国内价格的差异。

基差：
- 9月28日：豆一为-397元/吨，豆二为99元/吨，豆粕为117元/吨，豆油为172元/吨，玉米为20元/吨。
- 9月24日：豆一为-348元/吨，豆二为-23元/吨，豆粕为34元/吨，豆油为158元/吨，玉米为19元/吨。
- 豆一持续贴水，豆二、豆粕、豆油、玉米呈溢价状态。
跨期价差：
- 9月28日：豆一5月-1月为168元/吨，豆二9月-1月为-278元/吨，豆粕9月-1月为-303元/吨，豆油9月-1月为-294元/吨，菜粕9月-1月为77元/吨。
- 9月24日：豆一5月-1月为168元/吨，豆二9月-1月为-278元/吨，豆粕9月-1月为-303元/吨，豆油9月-1月为-294元/吨，菜粕9月-1月为77元/吨。
- 豆一、豆二、豆粕、豆油均呈跨期溢价或贴水，菜粕为溢价。
跨品种价差：
- 9月28日：豆一/玉米为2.35元/吨，豆二/玉米为1.84元/吨，豆油/豆粕为2.64元/吨，豆粕-菜粕为1,082元/吨，豆油-棕榈油为-762元/吨，菜油-豆油为1,242元/吨，玉米-玉米淀粉为249元/吨。
- 9月24日：豆一/玉米为2.32元/吨，豆二/玉米为1.90元/吨，豆油/豆粕为2.62元/吨，豆粕-菜粕为1,091元/吨，豆油-棕榈油为-844元/吨，菜油-豆油为1,302元/吨，玉米-玉米淀粉为246元/吨。
- 豆油/豆粕、菜油-豆油、玉米-玉米淀粉价差稳定，豆粕-菜粕为正，提示套利机会。

基差：
- 9月28日：沪深300为59.95元，上证50为36.74元，中证500为132.30元，中证1000为136.97元。
- 9月24日：沪深300为64.14元，上证50为38.14元，中证500为172.47元，中证1000为179.14元。
- 沪深300、中证500、中证1000基差呈溢价状态，上证50略有波动。
跨期价差：
- 9月28日：沪深300次月-当月为-31.0元，当季-当月为-58.2元，次季-当月为-126.4元，次季-次月为-95.4元，次季-当季为-68.2元。
- 上证50次月-当月为-20.4元，当季-当月为-38.2元，次季-当月为-72.8元，次季-次月为-52.4元，次季-当季为-34.6元。
- 所有跨期价差为负，表明近期合约价格低于远期合约。