20230221-开源证券-量化基金业绩简报_公募量化对冲喜迎开门红_头部私募业绩向好_8页_1mb

公募量化对冲基金与私募量化基金收益总结（2023年2月21日）

核心内容概述

本报告总结了2023年1月18日至2月20日期间，公募量化对冲基金、沪深300增强基金和中证500增强基金的收益表现，同时分析了私募量化中性策略在2023年1月的收益情况。整体来看，公募量化对冲基金表现相对稳健，而沪深300和中证500增强基金则面临一定回撤压力。私募量化中性策略在1月录得正收益，显示市场回暖迹象。

公募量化基金收益表现

1.1 公募量化对冲基金

• 整体表现：
  • 2023年1月18日以来整体收益率为 0.30%
  • 2023年以来整体收益率为 0.40%
• 分基金表现：
  • 17只基金取得正收益，7只基金取得负收益
  • 累计收益率排名靠前的基金包括：
    • 华夏安泰对冲策略3个月定开：3.28%
    • 中融智选对冲策略3个月定开：2.91%
    • 海富通安益对冲A：2.01%

1.2 公募沪深300增强基金

• 整体表现：
  • 2023年1月18日以来超额收益率为 -0.38%
  • 2023年以来超额收益率为 -1.15%
• 分基金表现：
  • 3只基金超额收益为正，39只基金超额收益为负
  • 累计超额收益率排名靠前的基金包括：
    • 兴全沪深300指数增强A：0.81%
    • 海富通沪深300指数增强A：0.32%
    • 创金合信沪深300指数增强A：0.14%

1.3 公募中证500增强基金

• 整体表现：
  • 2023年1月18日以来超额收益率为 -0.55%
  • 2023年以来超额收益率为 -0.81%
• 分基金表现：
  • 12只基金超额收益为正，32只基金超额收益为负
  • 累计超额收益率排名靠前的基金包括：
    • 华泰柏瑞中证500增强策略ETF：1.49%
    • 长城中证500指数增强A：1.39%
    • 国泰中证500指数增强A：1.22%

私募量化基金收益表现

2.1 私募量化中性策略整体表现

• 私募量化中性精选指数：
  • 2023年以来（20221231-20230210）收益率为 1.02%
• 头部私募表现：
  • 2023年1月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 0.61%
  • 月度收益率最高为 2.17%，最低为 -0.86%

关键信息与主要观点

• 公募量化对冲基金表现稳健：

  • 量化对冲基金整体表现优于沪深300和中证500增强基金，1月18日以来整体收益率为 0.30%，2023年以来为 0.40%
  • 量化对冲基金中，部分基金表现突出，如华夏安泰对冲策略3个月定开，收益率达 3.28%

• 沪深300增强基金回撤明显：

  • 2023年以来整体超额收益率为 -1.15%，表现不佳
  • 仅有3只基金录得正超额收益，多数基金出现亏损

• 中证500增强基金表现略好于沪深300增强基金：

  • 2023年以来整体超额收益率为 -0.81%，但仍有12只基金取得正超额收益
  • 部分基金如华泰柏瑞中证500增强策略ETF超额收益率达 1.49%

• 私募量化中性策略表现向好：

  • 私募量化中性精选指数2023年以来收益率为 1.02%，显示市场回暖
  • 头部私募在1月平均收益率为 0.61%，部分基金表现亮眼

风险提示

• 模型测试基于历史数据，未来市场可能发生变化，存在不确定性。

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