20251124-广发期货-_金融_日报_4页_917kb

股指期货价差日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，主要分析了不同股指期货合约的期现价差、跨期价差及跨品种比值，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

期现价差

• IF期现价差：最新值为 -25.21，较前一日上升 0.54，处于历史1年分位数的 36.80%，全历史分位数的 18.00%。
• IH期现价差：最新值为 -9.45，较前一日下降 3.76，处于历史1年分位数的 27.40%，全历史分位数的 22.40%。
• IC期现价差：最新值为 -47.41，较前一日上升 14.54，处于历史1年分位数的 47.90%，全历史分位数的 22.00%。
• IM期现价差：最新值为 -49.50，较前一日上升 12.20，处于历史1年分位数的 95.00%，全历史分位数的 38.60%。

跨期价差

• IF跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为 -52.80，较前一日下降 34.00，处于历史1年分位数的 0.40%，全历史分位数的 4.60%。
  • 季月-当月：最新值为 -83.80，较前一日下降 32.00，处于历史1年分位数的 6.90%，全历史分位数的 10.30%。
  • 远月-当月：最新值为 -131.00，较前一日下降 34.00，处于历史1年分位数的 2.80%，全历史分位数的 11.00%。
  • 季月-次月：最新值为 -31.00，较前一日上升 2.00，处于历史1年分位数的 18.40%，全历史分位数的 18.40%。
  • 远月-次月：最新值为 -78.20，较前一日无变化，处于历史1年分位数的 9.80%，全历史分位数的 14.50%。
  • 远月-李月：最新值为 -47.20，较前一日下降 2.00，处于历史1年分位数的 9.00%，全历史分位数的 14.50%。

• IH跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为 -24.20，较前一日下降 18.20，处于历史1年分位数的 10.20%，全历史分位数的 9.10%。
  • 季月-当月：最新值为 -31.80，较前一日下降 18.80，处于历史1年分位数的 17.20%，全历史分位数的 18.70%。
  • 远月-当月：最新值为 -37.60，较前一日下降 14.20，处于历史1年分位数的 23.30%，全历史分位数的 26.60%。
  • 季月-次月：最新值为 -7.60，较前一日上升 0.60，处于历史1年分位数的 12.20%，全历史分位数的 32.40%。
  • 远月-次月：最新值为 -13.40，较前一日上升 4.00，处于历史1年分位数的 32.30%，全历史分位数的 43.10%。
  • 远月-李月：最新值为 -5.80，较前一日上升 4.60，处于历史1年分位数的 29.50%，全历史分位数的 44.80%。

• IC跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为 -104.40，较前一日下降 41.00，处于历史1年分位数的 1.60%，全历史分位数的 0.60%。
  • 季月-当月：最新值为 -268.80，较前一日下降 26.80，处于历史1年分位数的 1.20%，全历史分位数的 1.40%。
  • 远月-当月：最新值为 -477.00，较前一日下降 28.60，处于历史1年分位数的 0.40%，全历史分位数的 0.60%。
  • 季月-次月：最新值为 -164.40，较前一日上升 14.20，处于历史1年分位数的 7.70%，全历史分位数的 6.00%。
  • 远月-次月：最新值为 -372.60，较前一日上升 12.40，处于历史1年分位数的 2.80%，全历史分位数的 1.50%。
  • 远月-李月：最新值为 -208.20，较前一日下降 1.80，处于历史1年分位数的 0.80%，全历史分位数的 1.30%。

• IM跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为 -112.00，较前一日上升 8.20，处于历史1年分位数的 5.00%，全历史分位数的 1.10%。
  • 季月-当月：最新值为 -327.40，较前一日上升 9.20，处于历史1年分位数的 20.00%，全历史分位数的 0.60%。
  • 远月-当月：最新值为 -555.80，较前一日上升 11.20，处于历史1年分位数的 15.00%，全历史分位数的 0.30%。
  • 季月-次月：最新值为 -215.40，较前一日上升 1.00，处于历史1年分位数的 65.00%，全历史分位数的 2.20%。
  • 远月-次月：最新值为 -443.80，较前一日上升 3.00，处于历史1年分位数的 40.00%，全历史分位数的 0.90%。
  • 远月-李月：最新值为 -228.40，较前一日上升 2.00，处于历史1年分位数的 30.00%，全历史分位数的 0.70%。

跨品种比值

• 中证500/沪深300：最新值为 1.5308，较前一日下降 0.0162，处于历史1年分位数的 67.60%，全历史分位数的 55.80%。
• 中证500/上证50：最新值为 2.3064，较前一日下降 0.0411，处于历史1年分位数的 73.30%，全历史分位数的 62.10%。
• 沪深300/上证50：最新值为 1.5067，较前一日下降 0.0107，处于历史1年分位数的 78.20%，全历史分位数的 83.50%。
• 中证1000/沪深300：最新值为 1.5870，较前一日下降 0.0210，处于历史1年分位数的 36.40%，全历史分位数的 43.80%。
• IC/IF：最新值为 1.5288，较前一日下降 0.0134，处于历史1年分位数的 71.30%，全历史分位数的 75.40%。
• IC/H：最新值为 2.2977，较前一日下降 0.0336，处于历史1年分位数的 74.10%，全历史分位数的 79.00%。
• IF/IF：最新值为 1.5030，较前一日下降 0.0088，处于历史1年分位数的 78.20%，全历史分位数的 79.60%。
• IM/IF：最新值为 1.5848，较前一日下降 0.0154，处于历史1年分位数的 47.60%，全历史分位数的 47.60%。

免责声明

本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性或完整性。报告反映研究人员的观点及分析方法，不代表广发期货及其附属机构的立场。投资者应自行判断信息是否符合其特定状况，如需投资建议，应寻求专业意见。未经书面授权，任何人不得对本报告进行发布、复制或引用。

国债期货价差日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的国债期货价差日报，分析了国债期货的基差、跨期价差及跨品种价差，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

基差

• TS基差：最新值为 1.3218，较前一日上升 0.0034，处于上市以来百分位数的 13.30%。
• TF基差：最新值为 1.1301，较前一日上升 0.0280，处于上市以来百分位数的 26.90%。
• T基差：最新值为 1.4088，较前一日上升 0.0825，处于上市以来百分位数的 48.10%。
• TL基差：最新值为 1.2956，较前一日上升 0.1414，处于上市以来百分位数的 36.40%。

跨期价差

• TS跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为 0.0500，处于上市以来百分位数的 33.50%。
  • 当季-隔季：最新值为 0.0040，处于上市以来百分位数的 21.50%。
  • 下季-隔季：最新值为 -0.0460，处于上市以来百分位数的 13.90%。

• TF跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为 -0.0500，处于上市以来百分位数的 21.20%。
  • 当季-隔季：最新值为 -0.0400，处于上市以来百分位数的 23.90%。
  • 下季-隔季：最新值为 0.0100，处于上市以来百分位数的 27.00%。

• T跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为 0.1900，处于上市以来百分位数的 41.80%。
  • 当季-隔季：最新值为 0.2150，处于上市以来百分位数的 33.70%。
  • 下季-隔季：最新值为 0.0250，处于上市以来百分位数的 21.60%。

• TL跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为 0.2000，处于上市以来百分位数的 -。
  • 当季-隔季：最新值为 0.2000，处于上市以来百分位数的 -。
  • 下季-隔季：最新值为 0.0000，处于上市以来百分位数的 -。

跨品种价差

• TS-TF：最新值为 -3.3950，处于上市以来百分位数的 11.50%。
• TS-T：最新值为 -5.9700，处于上市以来百分位数的 10.70%。
• TF-T：最新值为 -2.5750，处于上市以来百分位数的 9.90%。
• TS-TL：最新值为 -13.1100，处于上市以来百分位数的 -。
• TF-TL：最新值为 -9.7150，处于上市以来百分位数的 -。
• T-TL：最新值为 -7.1400，处于上市以来百分位数的 -。

免责声明

本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性或完整性。报告反映研究人员的观点及分析方法，不代表广发期货及其附属机构的立场。投资者应自行判断信息是否符合其特定状况，如需投资建议，应寻求专业意见。未经书面授权，任何人不得对本报告进行发布、复制或引用。

贵金属期现日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的贵金属期现日报，涵盖了国内及外盘期货收盘价、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓变化等数据，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

国内期货收盘价

• AU2512合约：最新值为 926.94，较前一日下跌 5.62，跌幅为 -0.60%，单位为 元/克。
• AG2512合约：最新值为 11680，较前一日下跌 370，跌幅为 -3.07%，单位为 元/千克。

外盘期货收盘价

• COMEX黄金主力合约：最新值为 4062.80，较前一日下跌 13.90，跌幅为 -0.34%，单位为 美元/盎司。
• COMEX白银主力合约：最新值为 49.66，较前一日下跌 0.70，跌幅为 -1.38%，单位为 美元/盎司。

现货价格

• 伦敦金：最新值为 4064.28，较前一日下跌 12.34，跌幅为 -0.30%，单位为 美元/盎司。
• 伦敦银：最新值为 49.99，较前一日下跌 0.66，跌幅为 -1.29%，单位为 美元/盎司。
• 上金所黄金T+D：最新值为 922.68，较前一日下跌 7.32，跌幅为 -0.79%，单位为 元/克。
• 上金所白银T+D：最新值为 11697，较前一日下跌 333，跌幅为 -2.77%，单位为 元/千克。

基差

• 黄金TD-沪金主力：最新值为 -4.26，较前一日下跌 1.70，处于历史1年分位数的 17.20%。
• 白银TD-沪银主力：最新值为 17，较前一日上升 37，处于历史1年分位数的 97.90%。
• 伦敦金-COMEX金：最新值为 1.48，较前一日上升 1.56，处于历史1年分位数的 99.60%。
• 伦敦银-COMEX银：最新值为 0.33，较前一日上升 0.04，处于历史1年分位数的 95.90%。

比价

• COMEX金/银：最新值为 81.81，较前一日上升 0.85，涨幅为 1.05%。
• 上期所金/银：最新值为 79.36，较前一日上升 1.97，涨幅为 2.55%。

利率与汇率

• 10年期美债收益率：最新值为 4.06%，较前一日下跌 0.04，跌幅为 -1.0%。
• 2年期美债收益率：最新值为 3.51%，较前一日下跌 0.04，跌幅为 -1.1%。
• 10年期TIPS国债收益率：最新值为 1.82%，较前一日下跌 0.04，跌幅为 -2.2%。
• 美元指数：最新值为 100.15，较前一日下跌 0.07，跌幅为 -0.07%。
• 离岸人民币汇率：最新值为 7.1054，较前一日下跌 0.0124，跌幅为 -0.17%。

库存与持仓

• 上期所黄金库存：最新值为 90426，较前一日无变化，涨幅为 0.00%。
• 上期所白银库存：最新值为 519271，较前一日下降 15819，跌幅为 -2.96%。
• COMEX黄金库存：最新值为 36764181，较前一日下降 172844，跌幅为 -0.47%。
• COMEX白银库存：最新值为 460702562，较前一日下降 1207744，跌幅为 -0.26%。
• COMEX黄金注册仓单：最新值为 19312888，较前一日下降 66361，跌幅为 -0.34%。
• COMEX白银注册仓单：最新值为 151627711，较前一日下降 716211，跌幅为 -0.47%。
• SPRD黄金ETF持仓：最新值为 1041，较前一日上升 1.14，涨幅为 0.11%。
• SLV白银ETF持仓：最新值为 15258，较前一日上升 11.28，涨幅为 0.07%。

免责声明

本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性或完整性。报告反映研究人员的观点及分析方法，不代表广发证券及其附属机构的立场。投资者应自行判断信息是否符合其特定状况，如需投资建议，应寻求专业意见。未经书面授权，任何人不得对本报告进行发布、复制或引用。

资金流向及重点席位持仓变化日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的资金流向及重点席位持仓变化日报，分析了重点席位的持仓变化及资金流向情况，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点与关键信息

• 重点席位持仓变化数据：日期为 20251121，线轴百分比为净持仓除以总持仓（单边），日增减仓为增减仓除以总持仓（单边）。

免责声明

本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性或完整性。报告反映研究人员的观点及分析方法，不代表广发证券及其附属机构的立场。投资者应自行判断信息是否符合其特定状况，如需投资建议，应寻求专业意见。未经书面授权，任何人不得对本报告进行发布、复制或引用。

风险提示

广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险，入市需谨慎！