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金融工程市场分析总结（2018-02-01）

核心内容概览

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析，主要围绕A股市场情绪、资金流动情况以及衍生品市场表现进行分析，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、市场情绪分析

1.1 个股涨跌停情况

• 自然涨停个股：11只，占比 0.32%，较上一交易日无明显变化。
• 自然跌停个股：207只，占比 6.07%，较上一交易日有所增加。
• 涨停封板率：55.00%
• 连板率：12.50%

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：45只，较上一交易日减少5只，占比 1.32%，低于过去一年平均水平。
• 创新低个股：1712只，较上一交易日增加798只，占比 50.23%，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股：353只，占比 10.36%，较上一交易日减少197只。
• 空头排列看跌个股：1364只，占比 40.02%，较上一交易日增加379只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：195,957.76万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：5.21%，较上一交易日有所上升。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10792.95亿元，周环比下降 0.19%。
• 融资买入额：505.32亿元
• 融券卖出额：8.88亿元
• 净买入额：496.44亿元，较上一交易日 477.61亿元 增加。

2.2 港股通与沪港通资金流动

• 沪股通净流出：8.81亿元
• 港股通净流入：12.27亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：南向净流出 21.08亿元
• 深股通净流入：11.52亿元
• 港股通净流入：3.33亿元

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802：报收4239.40，下跌 0.76%，贴水 0.15%
• 沪深300指数：报收4245.90点，下跌 0.70%
• 上证50期指IH1802：报收3140.60，上涨 0.83%，贴水 0.02%
• 上证50指数：报收3141.23点，上涨 0.78%
• 中证500期指IC1802：报收5970.00，下跌 3.35%，贴水 0.25%
• 中证500指数：报收5984.74点，下跌 3.31%

3.2 股票期权与波动率指数

• 中国波指：报收16.79，较上一交易日下降 2.13%
• 50ETF：报收3.13，较上一交易日上涨 0.67%

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.74，环比下降 7.42%
• PCR（持仓量）：0.98，环比下降 12.51%

3.4 分级基金

• 交易活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 1.5004%
• 折价率波动：较小，部分品种套利机会不明显

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四、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况及需求。
• 天风证券不承担因使用本报告而产生的任何法律责任。

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五、分析师信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

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