20260724-国信证券-金融工程日报_沪指缩量调整_银行板块活跃_半导体午后走高_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

2026年7月24日，A股市场整体呈现下跌趋势，但部分板块和行业表现相对较好。以下为当日市场主要表现和关键数据汇总：

市场表现

• 宽基指数：上证50指数跌幅较小，为0.75%，而沪深300、中证500、中证1000等指数跌幅较大，分别为1.67%、2.61%、2.78%。
• 板块指数：科创50指数跌幅最小，仅为0.14%，而北证50指数跌幅最大，达4.03%。
• 风格指数：沪深300价值指数表现优于成长指数，跌幅分别为1.01%和1.77%。

行业表现

• 表现较好行业：银行、电子、食品饮料、纺织服装、家电行业分别上涨0.33%、下跌0.67%、-0.95%、-1.15%、-1.35%。
• 表现较差行业：有色金属、综合金融、计算机、医药、传媒行业跌幅较大，分别为-4.75%、-3.76%、-3.70%、-3.56%、-3.54%。

概念主题表现

• 涨幅较好概念：PVC地板（3.87%）、长江存储（2.25%）、半导体设备（1.52%）、工业气体（1.43%）、先进封装（1.22%）。
• 跌幅较差概念：炒股软件（-5.97%）、火电（-5.95%）、PTA（-5.68%）、水电（-5.23%）、黄金精选（-5.14%）。

市场情绪

• 涨跌停情况：当日最高有43只股票涨停，最终收盘有42只涨停；最高有27只股票跌停，最终收盘有24只跌停。
• 昨日涨跌停股表现：昨日涨停股票今日收盘收益为-0.31%，昨日跌停股票今日收盘收益为-2.54%。
• 封板率与连板率：今日封板率为71%，较前日下降12%；连板率为14%，较前日下降19%。

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年7月23日，两融余额为27103亿元，其中融资余额26889亿元，融券余额215亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.8%，两融交易占市场成交额比重为8.7%。
• 近一年趋势：两融余额占比维持在2.6%左右，两融交易占比维持在10.2%左右。

折溢价情况

• ETF折溢价：工业软件ETF广发溢价1.72%，国证2000ETF博时折价0.79%。
• 大宗交易折溢价：近半年大宗交易日均成交金额20亿元，当日成交金额18亿元，折价率3.62%，低于近半年平均折价率6.60%。
• 股指期货贴水率：
  • 上证50：9.80%，处于近一年9%分位点。
  • 沪深300：9.54%，处于近一年17%分位点。
  • 中证500：9.68%，处于近一年52%分位点。
  • 中证1000：10.32%，处于近一年65%分位点。

机构关注与龙虎榜

机构调研

• 近一周内被机构调研较多的股票包括：登康口腔（44家机构）、红板科技、格林达、赛意信息、雷赛智能、通领科技、德明利、宁波银行等。

龙虎榜数据

• 机构净流入前十：贤丰控股、红板科技、美利云、鑫宏业、日科化学、中岩大地、闰土股份、证通电子、甘咨询、凯迪股份。
• 机构净流出前十：托伦斯、豫能控股、滨化股份、汉森制药、粤电力A、协鑫能科、科力股份、拓日新能、新能股份、益坤电气。
• 陆股通净流入前十：美利云、孚日股份、合肥城建、滨化股份、通源石油、利通电子、华力创通、至纯科技、大唐发电、博通集成。
• 陆股通净流出前十：豫能控股、协鑫能科、华电能源、鑫宏业、京能电力、金牛化工、光力科技、闰土股份、拓日新能、香江控股。

关键信息

• 市场整体下跌，但部分板块如银行、电子、科创50指数表现较好。
• 市场情绪较为低迷，昨日涨停股今日表现不佳，封板率和连板率均下降。
• 两融余额维持在较高水平，但交易占比有所下降。
• ETF折溢价反映市场情绪，部分ETF出现明显溢价或折价。
• 大宗交易折价率较低，显示大资金可能更倾向于稳定资产。
• 股指期货贴水率整体偏高，但中证500和中证1000贴水率处于中等水平。
• 机构调研和龙虎榜数据揭示部分个股受到资金关注，但机构和陆股通资金流向存在分化。

风险提示

• 市场环境存在变动风险，投资者需谨慎应对。
• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。

免责声明

• 本报告数据来源于合规渠道，分析逻辑基于作者职业理解，力求独立、客观、公正。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应自行判断并承担相应风险。
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投资评级说明

• 投资评级分为股票评级和行业评级，以报告发布日后6至12个月内相对市场表现为基准。
• A股市场以沪深300指数为基准，其他市场则使用相应指数。

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