20260902-国信证券-金融工程日报_沪指震荡整理_银行_农业_传媒板块活跃_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概览

2026年9月1日，A股市场整体呈现震荡整理态势，部分板块和概念表现活跃，市场情绪较为积极。以下是当日市场的主要表现和关键信息：

主要宽基与风格指数表现

• 上证50指数：上涨0.17%，表现较好。
• 沪深300指数：下跌0.30%。
• 中证500指数：下跌1.18%。
• 中证1000指数：下跌1.02%。
• 北证50指数：上涨1.34%，表现突出。
• 沪深300价值指数：上涨0.92%，风格指数中表现较好。
• 沪深300成长指数：下跌0.91%。
• 中证500价值指数：上涨0.18%。
• 中证500成长指数：下跌1.91%。

行业指数表现

• 表现较好的行业：综合金融（+4.54%）、商贸零售（+2.63%）、农林牧渔（+2.48%）、银行（+1.87%）、综合行业（+1.86%）。
• 表现较差的行业：电子（-2.95%）、煤炭（-2.17%）、建材（-1.44%）、机械（-1.29%）、有色金属（-1.18%）。

概念主题表现

• 表现较好的概念：大豆（+7.25%）、一号文件（+6.02%）、反关税（+5.81%）、生物育种（+5.69%）、棉花（+4.84%）。
• 表现较差的概念：覆铜板（-5.15%）、MLCC（-4.61%）、HBM（-4.49%）、工业气体（-3.82%）、靶材（-3.81%）。

市场情绪分析

• 涨停与跌停情况：
  • 今日盘中最高有83只股票涨停，收盘时有83只股票涨停。
  • 盘中最高有4只股票跌停，但收盘时无跌停股票。
• 昨日涨跌停股今日表现：
  • 昨日涨停股票今日收盘平均收益为1.44%。
  • 昨日跌停股票今日收盘平均收益为0.24%。
• 封板率与连板率：
  • 今日封板率为86%，较前日提升15%。
  • 今日连板率为20%，较前日下降1%。
  • 近一个月封板率与连板率趋势如下图所示（图6）。

市场资金流向

• 两融余额：
  • 截至2026年8月31日，两融余额为26647亿元，其中融资余额26355亿元，融券余额293亿元。
  • 两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为9.0%。
• ETF折溢价：
  • 涨幅较大的ETF为影视ETF国泰，溢价1.12%。
  • 折价较多的ETF为新能源电池ETF华宝，折价1.88%。
• 大宗交易折溢价：
  • 近半年以来，大宗交易日均成交金额为19亿元，当日成交金额为12亿元。
  • 近半年平均折价率为5.81%，当日折价率为6.89%。

股指期货升贴水

• 年化贴水率：
  • 上证50股指期货主力合约年化贴水率为8.64%，处于近一年18%分位点。
  • 沪深300股指期货主力合约年化贴水率为5.94%，处于近一年58%分位点。
  • 中证500股指期货主力合约年化贴水率为13.93%，处于近一年18%分位点。
  • 中证1000股指期货主力合约年化贴水率为11.59%，处于近一年52%分位点。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：
  • 近一周内，胜宏科技被254家机构调研，是机构关注最多的股票。
  • 调研机构较多的股票还包括迈瑞医疗、三花智控、欧陆通、嘉立创、厦门钨业、TCL科技、铂科新材等。
• 龙虎榜：
  • 机构专用席位净流入前十：沃特股份、中文在线、C贝特利、江天化学、锦龙股份、透景生命、东材科技、天娱数科、康盛股份、华是科技。
  • 机构专用席位净流出前十：景旺电子、C马矿、芒果超媒、江海股份、宇晶股份、绿控传动、肯特股份、时代出版、联域股份、我爱我家。
  • 陆股通净流入前十：中文在线、协鑫能科、博纳影业、神农种业、天娱数科、浙江世宝、景旺电子、红四方、沃特股份、锦龙股份。
  • 陆股通净流出前十：江海股份、昊华科技、旭光电子、赤天化、东材科技、宇晶股份、红星发展、楚天龙、时代出版、我爱我家。

风险提示

• 市场环境存在变动风险，投资者需注意风险控制。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

其他信息

• 分析师信息：
  • 张欣慰：021-60933159，zhangxinwei1@guosen.com.cn，S0980520060001。
  • 李子靖：021-60875177，lizijing1@guosen.com.cn，S0980526070001。
• 投资评级标准：
  • 股票评级分为“优于大市”、“中性”、“弱于大市”、“无评级”。
  • 行业评级同样分为“优于大市”、“中性”、“弱于大市”。
  • 评级标准基于报告发布日后6到12个月内的相对市场表现。

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
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