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股指期货数据日报总结 - 2026年8月31日

核心内容概述

本日报总结了2026年8月31日IM、IF、IC、IH四个股指期货合约的行情、基差、持仓及主要席位的交易情况。整体来看，各合约均呈现上涨趋势，成交量和持仓量均有不同程度的增加，贴水幅度有所收窄，年化基差率也有所下降。同时，分红对合约价格和升贴水点数产生了一定影响。

IM合约分析

行情概要

• IM主力合约（IM2609）：收盘价为7713.60点，上涨0.59%；成交量为153,561手，环比增加14%；成交额为2,345亿元，环比增加13%；持仓量为235,454手，环比增加5,026手；持仓保证金为436亿元。

• IM四合约总成交：232,970手，环比增加31,056手；总持仓量为454,103手，环比增加15,925手。

• 贴水：IM主力合约贴水56.82点，环比下降18.39点；年化基差率为-14.15%。

• 分红影响：IM四合约分红影响分别为3.52点、6.21点、7.46点和7.91点。

持仓分析

• IM2609主要席位：

  • 成交量前五：中信期货（60,637）、国泰君安（47,842）、东证期货（14,184）、中泰期货（12,679）、海通期货（12,109）。
  • 持买单量前五：中信期货（34,039）、国泰君安（30,683）、东证期货（11,640）、华泰期货（9,520）、广发期货（6,198）。
  • 持卖单量前五：中信期货（50,951）、国泰君安（29,481）、华泰期货（15,492）、东证期货（10,864）、海通期货（9,015）。

• 前五席位成交量：147,451手，环比增加18,229手；前五席位持买单量：94,476手，环比增加3,537手；前五席位持卖单量：115,803手，环比增加4,886手。

IF合约分析

行情概要

• IF主力合约（IF2609）：收盘价为4601.60点，上涨0.20%；成交量为68,247手，环比增加40%；成交额为935亿元，环比增加39%；持仓量为145,044手，环比增加4,867手；持仓保证金为240亿元。

• IF四合约总成交：106,624手，环比增加31,454手；总持仓量为273,100手，环比增加13,080手。

• 贴水：IF主力合约贴水23.49点，环比下降7.91点；年化基差率为-9.8%。

• 分红影响：IF四合约分红影响分别为3.39点、6.64点、15.27点和20.39点。

持仓分析

• IF2609主要席位：

  • 成交量前五：中信期货（27,887）、国泰君安（20,514）、东证期货（9,425）、海通期货（7,227）、国信期货（4,148）。
  • 持买单量前五：国泰君安（23,404）、中信期货（19,096）、银河期货（8,054）、东证期货（6,861）、华泰期货（5,095）。
  • 持卖单量前五：中信期货（24,508）、国泰君安（16,875）、华泰期货（16,830）、东证期货（7,109）、银河期货（5,977）。

• 前五席位成交量：69,201手，环比增加20,834手；前五席位持买单量：62,510手，环比增加3,036手；前五席位持卖单量：71,299手，环比增加2,080手。

IC合约分析

行情概要

• IC主力合约（IC2609）：收盘价为7895.80点，上涨0.56%；成交量为106,336手，环比增加28%；成交额为1,657亿元，环比增加27%；持仓量为156,842手，环比增加5,122手；持仓保证金为297亿元。

• IC四合约总成交：164,751手，环比增加38,845手；总持仓量为297,563手，环比增加18,519手。

• 贴水：IC主力合约贴水56.30点，环比下降14.65点；年化基差率为-13.7%。

• 分红影响：IC四合约分红影响分别为2.21点、5.43点、10.19点和14.80点。

持仓分析

• IC2609主要席位：

  • 成交量前五：中信期货（44,763）、国泰君安（34,277）、中泰期货（9,076）、东证期货（9,064）、海通期货（8,935）。
  • 持买单量前五：中信期货（25,881）、国泰君安（21,327）、海通期货（12,430）、银河期货（7,001）、华泰期货（6,305）。
  • 持卖单量前五：中信期货（29,908）、国泰君安（19,808）、华泰期货（16,830）、海通期货（16,830）、东证期货（16,830）。

• 前五席位成交量：106,115手，环比增加19,027手；前五席位持买单量：72,944手，环比增加3,366手；前五席位持卖单量：75,842手，环比增加2,238手。

IH合约分析

行情概要

• IH主力合约（IH2609）：收盘价为2918点，上涨0.29%；成交量为32,162手，环比增加42%；成交额为280亿元，环比增加42%；持仓量为68,902手，环比增加1,860手；持仓保证金为72亿元。

• IH四合约总成交：47,920手，环比增加14,533手；总持仓量为115,105手，环比增加4,956手。

• 贴水：IH主力合约贴水18.88点，环比下降6.95点；年化基差率为-12.43%。

• 分红影响：IH四合约分红影响分别为2.31点、3.26点、11.71点和16.22点。

持仓分析

• IH2609主要席位：

  • 成交量前五：中信期货（11,677）、国泰君安（9,793）、东证期货（4,081）、国信期货（3,017）、海通期货（2,836）。
  • 持买单量前五：国泰君安（8,893）、中信期货（8,875）、东证期货（3,831）、华泰期货（3,641）、广发期货（2,891）。
  • 持卖单量前五：中信期货（15,111）、光大期货（9,149）、国泰君安（8,683）、国投期货（3,247）、银河期货（3,128）。

• 前五席位成交量：28,468手，环比增加9,969手；前五席位持买单量：36,990手，环比增加2,226手；前五席位持卖单量：45,744手，环比增加2,724手。

总结

主要观点

• 市场趋势：IM、IF、IC、IH四个合约均上涨，且涨幅在0.19%至0.85%之间。
• 成交量与持仓量：各合约成交量和持仓量均较前日有所增加，表明市场活跃度提升。
• 贴水与基差：主力合约贴水幅度收窄，年化基差率下降，显示市场预期趋稳。
• 分红影响：分红对合约价格和升贴水点数产生影响，但幅度较小。
• 主要席位：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货和银河期货是成交量、持买单量和持卖单量的主要参与者。

关键信息

• IM：主力合约贴水56.82点，年化基差率为-14.15%；四合约总成交232,970手，总持仓454,103手。
• IF：主力合约贴水23.49点，年化基差率为-9.8%；四合约总成交106,624手，总持仓273,100手。
• IC：主力合约贴水56.30点，年化基差率为-13.7%；四合约总成交164,751手，总持仓297,563手。
• IH：主力合约贴水18.88点，年化基差率为-12.43%；四合约总成交47,920手，总持仓115,105手。

各合约市场活跃度较高，主力合约表现相对稳定，市场参与者集中度较高，且主要席位在成交量和持仓量方面均有明显增长。