宏观金融数据日报总结
一、核心内容概述
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年9月2日发布的宏观金融数据日报，涵盖货币市场与流动性、股指行情综述、升贴水情况等板块，分析当日金融市场运行情况及影响因素。
二、货币市场与流动性
1. 主要利率品种收盘情况
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3576 |
-6.43 |
| GC001 |
1.3750 |
+1.00 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.2070 |
-0.50 |
| 5年期国债 |
1.3930 |
-1.88 |
| 10年期国债 |
1.6840 |
-0.44 |
| 10年期美债 |
4.7860 |
+3.60 |
2. 央行操作与市场资金面
- 央行操作：以1.40%的中标利率开展50亿元7天期逆回购，同时开展3590亿元隔夜逆回购。
- 逆回购到期：当日8330亿元逆回购到期，单日净回笼4690亿元。
- 市场资金面：资金面紧张局面有所缓解，DR001和DR007加权平均利率回落至1.35%和1.38%上方。
- 市场情绪：整体情绪保持稳定，尽管央行继续净回笼，但市场资金供求总体均衡，对资金面的实际影响有限。
三、股指行情综述
1. 主要股指收盘表现
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4611.44 |
-0.30 |
| 上证50 |
2941.82 |
+0.17 |
| 中证500 |
7858.52 |
-1.18 |
| 中证1000 |
7691.37 |
-1.02 |
2. 行业板块表现
- 涨幅居前：农林牧渔、商贸零售、银行、传媒、美容护理。
- 跌幅居前：电子、综合、电力设备、机械设备、煤炭。
3. 成交量与持仓量变化
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
88185.00 |
-17.29 |
265288.00 |
-2.86 |
| IH当月 |
42068.00 |
-12.21 |
113020.00 |
-1.81 |
| IC当月 |
151256.00 |
-8.19 |
288500.00 |
-3.05 |
| IM当月 |
229943.00 |
-1.30 |
444542.00 |
-2.11 |
4. 市场整体表现
- A股震荡下行：上证指数微跌0.16%，创业板指与科创50分别下跌1.32%和2.19%。
- 全市场成交额：2.05万亿元。
- 经济数据：8月制造业PMI为49.8%，较上月回升0.6个百分点，但仍低于荣枯线；非制造业商务活动指数持平于49.0%。
- 外部因素：美伊局势升温，地缘政治风险传导至全球能源市场，伦敦布伦特原油期货价格站上每桶90美元。叠加美债收益率高企，对全球成长类股票估值形成压制。
四、升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4611.44 |
6.63% |
6.69% |
6.85% |
6.59% |
| IH升贴水 |
2941.82 |
9.65% |
9.55% |
7.98% |
6.80% |
| IC升贴水 |
7858.52 |
15.55% |
11.82% |
10.60% |
9.91% |
| IM升贴水 |
7691.37 |
12.94% |
11.74% |
11.57% |
11.15% |
- 升贴水说明：升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
五、免责声明
- 本报告信息来源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性做任何保证。
- 本报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。
- 投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。
- 本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权许可，任何引用、转载及向第三方传播的行为均构成侵权，我司将视情况追究法律责任。
- 期市有风险，入市需谨慎。
