20130515-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb

报告摘要

ETP研究报告总结（2013年5月15日）

核心内容概述

本报告为2013年5月15日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及债券型基金等产品类型。报告分析了当日市场行情，包括各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额、隐含收益率等关键指标，旨在全面反映ETP类产品的整体市场情况。

主要观点

整体市场表现：中国ETP综合指数上个交易日下跌1.21%，中低风险ETP指数下跌0.17%，权益杠杆型ETP指数下跌2.04%。
分级基金表现：
- 股票型分级基金：B端普遍下跌，A端隐含收益率涨跌互现。
- 债券型分级基金：B端涨跌互现，部分基金的隐含收益率为内部收益率。
ETF基金市场：
- 成交额前十的ETF基金中，多数基金收盘价下跌，折溢价率多数为负，表明存在折价现象。
- 成交额最高的是华泰柏瑞沪深300ETF，达660.12百万元。
LOF基金市场：
- 成交额前十的LOF基金中，折溢价率差异较大，部分基金出现显著溢价或折价。
- 成交额最高的是富国天丰强化收益，达123.25万元。
分级基金A端收益率：
- 部分A类份额有固定到期日，其隐含收益率低于约定收益率，部分无固定到期日的A类份额隐含收益率较高。
- 隐含收益率的计算依据主要包括定期存款利率、市场利率等。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交额(百万)	最新份额(亿份)
华泰柏瑞沪深300ETF	2.492	-0.11	-1.46	660.12	66.70
国泰上证5年期ETF	100.513	-0.54	-0.01	592.94	0.26
华夏上证50ETF	1.785	-0.06	-1.33	552.56	96.33
华宝兴业现金添益	100.001	--	0.00	524.08	63.00
易方达深证100ETF	0.589	0.17	-1.67	330.90	262.96
华安上证180ETF	0.542	0.00	-1.28	155.76	101.63
嘉实沪深300ETF	2.485	-0.21	-1.47	155.54	133.17
华夏上证主要消费ETF	0.999	-0.17	-1.38	49.62	2.78
华夏中小板ETF	2.208	-0.09	-1.25	45.65	15.34
华夏上证金融地产ETF	0.988	-0.08	-1.30	44.67	5.33

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
富国天丰强化收益	161010.OF	1.047	0.10	-0.19	123.25	38.32	4.93
鹏华价值优势	160607.OF	0.780	-0.64	-0.64	101.57	129.47	4.93
博时主题行业	160505.OF	1.697	-0.29	-1.45	97.18	66.67	2.70
兴全绿色投资	163409.OF	1.040	-1.23	-0.95	77.79	13.42	1.11
大成优选	160916.OF	1.142	-0.78	-1.38	72.93	20.82	9.99
中银中国精选	163801.OF	1.347	3.24	-0.88	56.61	30.54	0.46
兴全轻资产	163412.OF	1.149	-0.52	-0.09	39.56	4.31	0.19
泰达宏利效率优选	162207.OF	0.852	-0.43	-0.35	33.40	45.07	2.12
富国天惠精选成长	161005.OF	1.380	-0.60	-1.08	31.14	34.66	0.60
南方中证500ETF联接	160119.OF	0.874	-0.42	-0.79	24.45	57.91	1.33

分级基金市场统计情况

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	杠杆率	隐含收益率(%)	约定配比	成交量(万元)	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.01	--	--	--	--	6.00%	1	6,181	2013-8-4
国投瑞银瑞福进取	0.98	0.828	-2.36	2.04	--	--	1	38,555	中证100
信诚中证500A	1.02	0.990	-2.56	-0.10	--	6.35%	4	2,590	中证500
信诚中证500B	0.49	0.495	-1.79	2.39	2.46	2.46	6	8,660	中证500
申万菱信深成收益	1.022	0.828	-18.98	-0.84	--	7.44%	1	4,893	深证成指
申万菱信深成进取	0.15	0.36	131.12	7.65	3.21	--	6	5,181	深证成指
银华金利	1.02	1.106	8.11	0.27	--	6.00%	1	998	等权90
银华鑫利	1.11	1.054	-5.30	1.92	1.91	1.91	1	1,648	内地资源
国联安双禧A中证100	1.01	0.992	-1.29	-0.80	--	6.21%	4	4,100	中证100
国联安双禧B中证100	1.02	1.019	-2.02	1.66	1.69	1.69	6	4,742	中证100
银华金瑞	1.02	1.012	-1.08	-0.78	--	6.57%	4	3,167	内地资源
银华鑫瑞	0.58	0.584	0.69	2.18	2.19	2.19	6	2,777	内地资源
信诚沪深300A	1.02	0.955	-6.10	0.00	--	6.39%	1	0	沪深300
信诚沪深300B	0.85	0.927	9.45	2.20	1.91	1.91	1	0	沪深300
广发深证100A	1.02	1.012	-1.16	-0.49	--	6.57%	1	40	深证100P
广发深证100B	0.77	0.796	3.88	2.34	2.14	2.14	1	31	深证100P
鹏华资源A	1.02	0.952	-6.85	-0.31	--	6.45%	1	129	A股资源
鹏华资源B	0.69	0.752	9.30	2.49	2.31	2.31	6	240	A股资源
泰达稳健	1.02	1.036	1.27	-4.78	--	6.42%	4	5	中证500
泰达进取	0.98	0.973	-1.02	1.69	1.72	1.72	6	5	中证500
工银瑞信中证500A	1.02	1.160	13.35	4.98	--	5.72%	4	6	中证500
工银瑞信中证500B	0.92	0.848	-7.54	1.74	1.76	1.76	6	0	中证500
金鹰中证500A	1.02	1.020	-0.38	0.59	--	6.52%	1	14	中证500
金鹰中证500B	0.98	1.010	3.20	1.07	1.85	1.85	1	0	中证500
长盛同瑞A	1.02	1.030	0.59	0.00	--	6.46%	4	0	中证200
长盛同瑞B	1.01	1.017	1.09	1.68	1.59	1.59	6	0	中证200
长城久兆稳健	1.02	1.010	-0.69	0.00	--	5.84%	4	0	中证200
长城久兆积极	0.90	0.874	-2.89	1.75	1.98	1.98	6	1	中证200
华安沪深300A	1.02	1.030	0.59	0.00	--	6.46%	1	23	沪深300
华安沪深300B	1.01	0.993	-1.29	2.02	2.08	2.08	1	8	沪深300
浙商稳健	1.02	0.958	-6.26	0.00	--	6.41%	1	0	沪深300
浙商进取	0.84	0.924	10.53	2.22	1.88	1.88	1	1	沪深300
泰信基本面400A	1.02	1.015	-0.78	0.00	--	6.55%	1	2	基本面400
泰信基本面400B	1.16	1.162	0.09	1.88	1.91	1.91	1	3	基本面400
诺安稳健	1.02	1.022	-0.10	0.00	--	6.51%	4	2	创业成长
诺安进取	1.05	1.030	-1.44	1.65	1.75	1.75	6	6	创业成长
诺德深证300A	1.02	0.995	-2.64	0.81	--	6.16%	1	6	深证300P
诺德深证300B	1.15	1.223	6.53	1.89	1.58	1.58	1	3	深证300P
万家中证创业成长A	1.02	1.330	29.90	-10.01	--	4.97%	1	37	创业成长
万家中证创业成长B	1.19	1.062	-10.73	-1.39	1.24	1.24	1	49	创业成长
工银瑞信深证100A	1.04	1.079	4.15	0.00	--	6.24%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	1.07	1.030	-3.88	1.97	2.04	2.04	1	33	深证100P
国泰房地产A	1.02	1.07	5.00	-0.47	--	6.70%	1	84	房地产指数
国泰房地产B	1.04	0.994	-4.15	-1.97	2.03	2.03	1	326	房地产指数
南方新兴消费收益	1.01	0.983	-2.77	-1.36	--	6.37%	1	13	灵活配置
南方新兴消费进取	1.06	1.075	1.13	-0.65	2.00	2.00	1	9	灵活配置
建信稳健	1.02	1.037	1.27	0.68	--	6.41%	4	1	灵活配置
建信进取	0.98	0.964	-1.23	-1.13	1.74	1.74	6	2	灵活配置
银华瑞吉	1.03	1.300	26.83	-2.26	--	5.49%	1	35	灵活配置
银华瑞祥	1.09	1.000	-8.59	-1.77	1.23	1.23	1	4	灵活配置

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	成交额(万元)	隐含收益率(%)	约定收益率(%)	约定收益率计算方法及调整依据	到期日/下一个开放日
招商中证大宗商品A	1.024	1.049	41.66	5.79%	6.50%	一年定期+3.5%,每年1月1日调整	2017-06-28
申万菱信中小板A	1.001	1.030	239.76	5.67%	7.00%	一年定期+3.5%,每年1月1日调整	2017-05-08
中欧盛世成长A	1.073	1.083	0.00	5.39%	6.50%	不调整	2015-03-29
海富通稳进增利A	1.088	1.080	15.90	5.28%	5.15%	三年期定存+0.25%,每季度初调整	2014-09-01
浦银安盛增利A	1.075	1.072	51.54	4.97%	5.25%	3年期定存+0.25%,不调整	2014-12-13
大成景丰分级A	1.104	1.099	3,543.12	4.79%	4.03%	不调整	2013-10-15
泰达宏利聚利A	1.085	1.054	572.55	4.72%	4.17%	参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3,每季度调整	2016-05-13
长盛同庆中证800A	1.069	1.104	47.59	4.70%	7.00%	一年期定期存款利率+3.5%,每年1月1日调整	2015-05-12
易方达中小板指数A	1.045	1.171	0.00	4.66%	7.00%	不调整	2019-09-20
长盛同辉深证100等权A	1.047	1.137	164.62	4.64%	7.00%	不调整	2017-09-13
国联安双力中小板A	1.009	1.046	28.73	4.39%	7.00%	一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次	2015-03-23
富国汇利分级A	1.104	1.101	1,822.66	4.30%	3.87%	不调整	2013-09-09
华商中证500A	1.043	1.086	0.00	4.22%	6.50%	不调整	2015-09-06
泰信基本面400A	1.023	1.015	1.57	6.55%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调整	-
金鹰中证500A	1.024	1.020	13.97	6.52%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调整	-
诺德双翼A	1.01	--	--	--	--	--	-
诺德双翼B	1.18	1.331	3	12.51%	--	--	-
银华金瑞	1.023	1.012	3,167.18	6.57%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调整	-
泰信基本面400A	1.023	1.015	1.57	6.55%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调整	-
金鹰中证500A	1.024	1.020	13.97	6.52%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调整	-
银华金瑞	1.023	1.012	3,167.18	6.57%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调整	-

封闭式债基市场情况统计

基金名称	收盘价	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
易方达岁丰添利	1.020	0.20	0.20	5,704.83	-0.40%	157.03	124.71	2013-11-09
招商信用添利	1.044	-0.10	0.00	1,335.45	0.05%	168.57	118.41	2015-06-25
华富强化回报	1.040	-0.10	0.00	1,197.19	0.30%	135.38	121.93	2013-09-08
信诚增强收益	1.048	0.10	0.00	350.75	-0.25%	159.56	159.22	2013-09-29
建信信用增强	1.066	-0.19	0.38	277.92	0.17%	132.56	109.54	2014-06-16
工银瑞信四季收益	1.058	0.57	0.09	103.49	-0.76%	188.86	155.53	2014-02-10
富国新天锋	1.059	2.72	0.38	100.69	-1.34%	184.92	180.82	2015-05-07
汇添富季季红	1.029	-0.96	0.00	54.40	0.44%	138.67	138.67	2015-07-26
信诚双盈分级A	1.00	--	--	--	--	--	--	2013-10-12
信诚双盈分级B	1.51	1.620	-1.28	2.53	2.55	--	--	2013-10-12
信达澳银稳定增利A	1.00	--	--	--	--	--	--	2013-11-06
信达澳银稳定增利B	1.06	1.025	-3.48	1.69	1.94	--	--	2013-11-06
国联安双佳信用A	1.02	--	--	--	--	--	--	2013-06-04
国联安双佳信用B	1.09	1.080	-1.28	1.07	2.55	--	--	2013-06-04
长盛同丰分级A	1.02	--	--	--	--	--	--	2013-06-27
长盛同丰分级B	1.03	1.006	-2.14	0.70	3.07	--	--