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金融工程数据周报总结

一、核心内容概述

本报告为2018年第38期融资融券周报，发布于2018年9月25日，涵盖2018年9月17日至9月21日期间融资融券市场的关键数据与分析。报告重点分析了融资融券余额、融资买入额、融券卖出量、行业及个股的融资存量与流量情况，旨在为投资者提供市场动态参考。

二、主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至2018年9月21日，两市融资融券余额为8341.72亿元，其中融资余额为8263.54亿元，融券余额为78.18亿元。
• 变化趋势：
  • 融资余额较前一周（9月14日）减少1.37%。
  • 融券余额较前一周增加7.64%。
• 融资买入与卖出：
  • 9月17日-9月21日，融资买入交易规模为1022.32亿元，融券卖出股数为5.35亿股。
  • 融资买入额占A股市场成交额的5个交易日均值为7.50%，较前值7.17%有所上升。
• 市场表现：
  • 上证综指近5个交易日涨幅为4.32%，报收2797.48点。
  • 深证成指近5个交易日涨幅为3.64%，报收8409.18点。
  • 两市日均成交额为2702.69亿元，较上周增加307.51亿元。

2. 融资市场存量分析

• 行业融资余额排名（截至2018年9月21日）：
  • 前五行业为：非银金融（697.95亿元）、银行（571.04亿元）、医药生物（513.73亿元）、电子（491.28亿元）、房地产（469.84亿元）。
• 杠杆资金占比较高的行业：
  • 综合、有色金属、通信、商业贸易、房地产等行业融资余额占自由流通市值比例超过5.20%，表明杠杆做多资金占比较高。
• 融资余额居前的个股：
  • 中国平安、兴业银行、民生银行、京东方A、中信证券等20只个股融资余额居前。
• 杠杆资金占比高的个股：
  • 全柴动力、创元科技、章源钨业、中远海科、鲁商置业等20只个股融资余额占流通市值比例超过21.9%，杠杆资金占比高。

3. 融资市场流量分析

• 行业融资净买入额占周交易额比例：
  • 综合、国防军工行业融资净买入额占周交易额比例为正数（0.54%和0.11%），表明市场对这两个行业有较强的看多情绪。
  • 其他行业如通信、交通运输、公用事业等融资净买入额占周交易额比例为负，显示市场情绪偏弱。
• 个股融资净买入额占周交易额比例前20名：
  • 东方集团（33.85%）、康恩贝（24.14%）、一拖股份（17.01%）、农产品（15.51%）、恒邦股份（11.26%）等个股融资净买入额占周交易额比例较高，显示市场对这些个股有较强信心。

三、投资评级说明

• 股票投资评级标准：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上。
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%。
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动。
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下。
• 行业投资评级标准：
  • 看好：行业超越市场整体表现。
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平。
  • 看淡：行业弱于整体市场表现。

四、免责声明

• 山西证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。
• 本报告基于已公开信息，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应自行判断。
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五、分析师信息

• 分析师：徐雪洁
• 执业证书编号：S0760516010001
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  • 邮箱：xuxuejie@sxzq.com
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