20230220-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023年02月20日）

核心内容概述

本报告为2023年2月17日的行业流动性跟踪周报，涵盖了ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多个方面。报告旨在提供市场资金流动趋势的参考信息，但不构成投资建议。

主要观点

1. ETF资金流动

• 资金净流入：上周有266只ETF出现资金净流入，总流入金额达31.23亿元（科技行业），其中：

  • 广发中证全指信息技术ETF流入14.69亿元
  • 国联安中证全指半导体ETF流入11.50亿元
  • 华夏上证科创板50ETF流入8.53亿元
  • 海富通中证短融ETF流入6.42亿元
  • 南方中证申万有色金属ETF流入4.43亿元

• 资金净流出：有287只ETF出现资金净流出，总流出金额达158.60亿元（A股宽基行业），其中：

  • 南方中证500ETF流出38.56亿元
  • 华泰柏瑞沪深300ETF流出34.97亿元
  • 南方中证1000ETF流出18.92亿元
  • 嘉实中证500ETF流出16.72亿元
  • 富国中证1000ETF流出14.89亿元

• 行业表现：科技行业平均跌幅为-2.64%，周期行业平均跌幅为-2.76%，金融行业平均跌幅为-2.44%；国际宽基行业平均涨幅为0.71%。

关键信息

2. 北向资金流向

• 净流入行业：机械（34.95亿元）、计算机（28.98亿元）、食品饮料（27.75亿元）等。
• 净流出行业：农林牧渔（-13.15亿元）、银行（-8.56亿元）、电力及公用事业（-8.47亿元）等。

3. 基金增量资金分布

• 预计未来将有大量增量资金流入以下行业：
  • 电力及公用事业：31亿元
  • 电力设备及新能源：27亿元
  • 医药：27亿元
  • 食品饮料：15亿元

4. 融资融券情况

• 融资融券余额：截至2023年2月17日，沪深两市融资融券余额为15720亿元，环比增长0.33%。
• 融资买入额：3810亿元，其中计算机（515.55亿元）、电子（384.95亿元）、电力设备及新能源（291.35亿元）为融资买入主力行业。
• 融券卖出额：248亿元，其中电子（36.69亿元）、计算机（25.29亿元）、电力设备及新能源（21.90亿元）为融券卖出主力行业。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施回购金额：上周A股股票实施回购金额为10.53亿元，环比增加6.04亿元。
• 预计剩余回购金额：最多还有403.74亿元股票回购金额未实施。
• 回购实施行业：石油石化（2.80亿元）、电子（2.19亿元）、机械（1.51亿元）。
• 预计回购金额较多行业：机械（51.63亿元）、医药（40.92亿元）、基础化工（39.31亿元）。

6. 产业资本增减持

• 增持金额：13.34亿元，主要集中在电力设备及新能源（4.05亿元）、食品饮料（3.71亿元）、国防军工（2.92亿元）。
• 减持金额：89.41亿元，主要集中在机械（18.40亿元）、电子（14.13亿元）、医药（9.69亿元）。
• 净减持：76.07亿元，较上上周净减持金额有所减少。

行业资金流动趋势

风险提示

本报告为市场统计信息，不构成投资建议。市场变化迅速，投资者应谨慎决策，并结合自身情况独立判断。

分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 韩乾：分析师，SAC执业证书编号 S1110522100001，邮箱：hanqian@tfzq.com

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-量化择时周报：格局未变，主线延续》2023-02-19
2. 《金融工程：金融工程-中证1000增强本周超额基准 0.21%》2023-02-19
3. 《金融工程：金融工程-净利润断层今年累计超额基准 6.37%》2023-02-19