20240201-开源证券-金融工程定期_港股通量化30组合月报_港股市场继续下行_1月组合超额1.5__9页_1mb

总结

港股市场表现

2024年1月，港股市场持续下行，恒生指数收益率-9.16%，恒生科技指数收益率-20.15%，单月跌幅超过2023年全年。市场成交活跃度回落，港股通成分股日均成交额环比下降8%，港股日均成交额环比下降20%。

南下资金流动

1月，南下资金净流入227亿港元，累计净流入达29,126亿港元。净流入行业包括环保、钢铁、农林牧渔、石油石化、通信；净流出行业包括电子、家用电器、汽车、煤炭。

港股通量化30组合绩效

截至2024年1月，组合收益率-13.2%，基准恒生指数收益率-9.2%，恒生科技指数收益率-20.2%，组合超额收益率15%。区间（2015年1月至2024年1月）年化收益率54%，收益波动比0.25，跑赢基准。

2月持仓情况

2024年2月港股通量化30组合持仓包括农夫山泉、中芯国际等股票，整体持仓较为均衡，收益分布稳定。

风险与声明

模型基于历史数据，存在市场变化风险。报告包含风险提示、法律声明及免责声明，适用于特定投资者。