20231102-开源证券-金融工程定期_港股通量化30组合月报_10月港股市场成交额创2020年来新低_组合超额收益4.0__9页_1mb

报告总结：金融工程定期分析

港股市场10月概览

• 2023年10月，港股市场持续下行。
• 恒生指数收益率为-391%，恒生科技指数收益率为-412%。
• 交易活跃度创2020年以来新低，港股通日均成交额环比下降1339%，港股日均成交额环比下降1414%。

港股通成分股资金流分析

• 10月南下资金净流入约2316亿港元，净流入行业包括国防军工、煤炭、建筑材料、美容护理、医药生物。
• 净流出行业包括农林牧渔、家用电器、食品饮料、房地产、石油石化。
• 银行系净流入行业包括商贸零售、传媒、综合、石油石化、汽车。
• 券商系净流入行业包括农林牧渔、家用电器、石油石化、建筑材料、基础化工。
• 三类经纪商净流入占比前十个股平均收益率分别为：银行系-2178%，券商系-1554%，南下资金-297%。

港股通量化30组合10月绩效

• 10月收益率为-0.01%，基准恒生指数收益率-392%，恒生科技指数收益率-412%。
• 组合超额收益率为40.1%。
• 历史（2015-2023年）年化收益率70%，收益波动系数0.33。

港股通量化30组合11月持仓

• 整体持仓较为均衡，具体个股明细见相关表格。

风险提示

• 模型基于历史数据，未来市场可能发生变化，存在一定风险。

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