20260622-五矿期货-油品期权早报_6页_1mb
报告摘要
油品期权早报总结
核心内容概述
本报告提供了液化气（PG）和原油（SC）期权市场的最新数据及行情分析，旨在为交易者提供市场动态和策略参考。内容涵盖标的期货市场数据、期权因子分析（包括量仓PCR、压力支撑位）以及相应的行情解读与策略建议。
标的期货市场数据
液化气（PG）合约：pg2607
- 最新价：4790元
- 涨跌：-133元
- 涨跌幅：-2.70%
- 成交量：78752万手
- 成交量变化：-60278万手
- 持仓量：19596万手
- 持仓量变化：-6906万手
原油（SC）合约：sc2608
- 最新价：508.5元
- 涨跌：-4.4元
- 涨跌幅：-0.85%
- 成交量：48899万手
- 成交量变化：0万手
- 持仓量：53313万手
- 持仓量变化：+1772万手
期权因子分析
液化气（PG）期权
- 成交量PCR：1.61，较前日下降0.91
- 持仓量PCR：0.96，较前日下降0.22
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率35.08%上方
- 压力位：5600
- 支撑位：4000
- 平值行权价：4700
原油（SC）期权
- 成交量PCR：0.75，较前日下降0.05
- 持仓量PCR：0.46，较前日下降0.01
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率51.26%上方
- 压力位：700
- 支撑位：500
- 平值行权价：510
行情解读
液化气（PG）
- 价格走势：pg2607合约昨日收盘价下跌2.70%，成交量和持仓量均有所减少，市场活跃度下降。
- 隐含波动率：PG期权隐含波动率维持在均值0.3508上方，显示市场对价格波动的预期较高。
- 持仓量PCR：PG期权持仓量PCR为0.9607，处于近一年来的高位水平，表明看跌期权持仓相对较多。
- 压力支撑位：PG期权标的压力位为5600，支撑位为4000，可作为交易参考。
原油（SC）
- 价格走势：sc2608合约昨日收盘价下跌0.85%，成交量持平，持仓量小幅增加，市场观望情绪较浓。
- 隐含波动率：SC期权隐含波动率维持在年平均隐波率51.26%上方，显示市场波动预期偏强。
- 持仓量PCR：SC期权持仓量PCR为0.4621，处于近一年来的低位水平，表明看涨期权持仓相对较少。
- 压力支撑位：SC期权标的压力位为700，支撑位为500，可作为交易参考。
期权策略建议
液化气（PG）
- 方向性策略：由于成交量和持仓量较小，建议谨慎对待方向性策略，避免过度参与。
- 波动性策略：未提供具体波动性策略建议。
原油（SC）
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，以获取潜在的下跌收益。示例策略包括：
- B_SC2608P490（买入看跌期权）
- S_CF2608P540（卖出看跌期权）
- 波动性策略：未提供具体波动性策略建议。
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- 本报告仅供参考，不构成任何交易建议，不提供量身定制的交易策略。
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