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新智投-数据分析日报20261012总结

核心内容概览

本日报分析了当日期货市场的主要走势、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，旨在为投资者提供数据支持和参考。

今日涨跌

以下为今日涨跌幅靠前的品种：

• 上涨品种：

  • 天胶(ru2701)：2.08%
  • 白银(ag2612)：2.07%
  • 豆一(a2701)：1.92%
  • 焦煤(jm2701)：1.88%
  • 铂(pt2612)：1.77%
  • 20号胶(nr2612)：1.76%
  • 燃料油(fu2701)：1.71%
  • 焦炭(j2701)：1.53%
  • 沪锡(sn2611)：1.44%
  • SCFIS欧线(ec2611)：1.36%
  • 丙烯(PL612)：1.12%
  • 聚乙烯(l2701)：1.06%
  • 聚丙烯(pp2701)：1.06%
  • 低硫燃料油(Iu2612)：1.03%

• 下跌品种：

  • 红枣(CJ701)：-2.1%
  • 苹果(AP701)：-2.35%
  • 纯苯(bz2611)：-2.51%
  • 对二甲苯(PX611)：-2.52%
  • 纯碱(SA701)：-2.57%
  • 多晶硅(ps2611)：-2.75%
  • 甲醇(MA701)：-2.77%
  • 苯乙烯(eb2611)：-2.84%
  • 生猪(Ih2701)：-3.24%
  • 沥青(bu2611)：-3.91%
  • 碳酸锂(Ic2701)：-11.79%

指标评分

1、日线偏多品种

日线偏多品种共21只，包括甲醇、纯苯、黄大豆1号、瓶片、聚丙烯等，其中部分品种的偏多数明显高于偏空数。

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

• 60分钟偏多：30年期国债、国际铜、铜
• 60分钟偏空：无

3、日线偏空品种

日线偏空品种共27只，包括多晶硅、白银、中证500指数、花生、鸡蛋等。

4、日线（偏空）-60分钟对照分析

• 60分钟偏空：无

5、15分钟指标走势

• 偏多品种：2年期国债、油菜籽、玉米、玉米淀粉、原油、燃料油、低硫燃料油、线材
• 偏空品种：苹果、聚氯乙烯、中证500指数、纯碱、多晶硅、镍

持仓异动

1、多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有6组，包括：

• jd2612 [中信期货]
• PL611 [国泰君安]
• fu2701 [中信期货]
• fu2701 [东证期货]
• a2701 [摩根大通]
• p2701 [一德期货]

2、空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有5组，包括：

• MA611 [海通期货]
• b2611 [银河期货]
• pb2611 [国泰君安]
• sp2611 [华泰期货]
• l2701 [国泰君安]

3、空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有6组，包括：

• MA611 [国泰君安]
• MA701 [东证期货]
• PL612 [国泰君安]
• sp2611 [国泰君安]
• br2611 [国泰君安]
• sp2701 [中信期货]

4、多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有10组，包括：

• MA611 [东证期货]
• MA611 [永安期货]
• SM611 [中信期货]
• a2611 [摩根大通]
• c2611 [国投期货]
• pb2611 [东证期货]
• br2611 [国泰君安]
• br2611 [中信期货]
• br2611 [东证期货]
• bz2611 [国泰君安]

资金流向

1、资金流入值前五品种

• 黄金：9.35亿元（流向百分比1.68%）
• 30年期国债：5.68亿元（流向百分比5.56%）
• 棕榈油：4.69亿元（流向百分比5.3%）
• 10年期国债：3.86亿元（流向百分比4.43%）
• 燃料油：3.24亿元（流向百分比9.63%）

2、资金流入比例前五品种

• 燃料油：9.63%
• 花生：9.51%
• 铝合金：9.24%
• 苹果：7.53%
• 丙烯：5.87%

3、资金流出值前五品种

• 中证1000：-59.89亿元（流出比例-6.89%）
• 中证500：-38.77亿元（流出比例-7.23%）
• 甲醇：-38.65亿元（流出比例-45.41%）
• 沪深300：-25.76亿元（流出比例-5.43%）
• 苯乙烯：-18.14亿元（流出比例-50.78%）

4、资金流出比例前五品种

• 苯乙烯：-50.78%
• 纯苯：-48.57%
• 甲醇：-45.41%
• 对二甲苯：-32.38%
• 液化气：-22.25%

K线形态

1、倒锤子线形态（反转|看涨）

• 20号胶：出现次数7，成功率72.1%，平均表现1.44%
• 焦炭：出现次数1，成功率64.4%，平均表现0.71%
• 铁矿石：出现次数22，成功率59.6%，平均表现1.54%
• 菜籽油：出现次数22，成功率57.1%，平均表现0.42%
• 沪锌：出现次数6，成功率56.5%，平均表现0.35%

2、锤子线形态（反转|看涨）

• 线材：出现次数22，成功率57.7%，平均表现1.22%

3、执带线形态（反转|看涨）

• 淀粉：出现次数2，成功率67.7%，平均表现0.38%

4、孕线形态（反转|看涨）

• 沪锡：出现次数10，成功率71.1%，平均表现1.54%

5、三内生形态（反转|看涨）

• 玉米：出现次数7，成功率55.9%，平均表现-0.27%

6、执带线形态（反转|看跌）

• 纯碱：出现次数7，成功率64.0%，平均表现-1.23%

7、吞没形态（反转|看跌）

• 不锈钢：出现次数3，成功率76.7%，平均表现-0.75%

8、流星线形态（反转|看跌）

• 黄金：出现次数7，成功率62.2%，平均表现-0.59%
• 焦炭：出现次数22，成功率56.8%，平均表现2.19%

数据来源

• ifind
• 交易所网站
• 中盛期货

设计作者

• 张雷【F3061499 / Z0002362】
• 褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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