宏观金融数据日报总结
一、核心内容概述
本日报主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况三部分，分别从利率、股市走势及期货市场升贴水角度，对当日金融市场的运行情况进行分析和总结。
二、货币市场与流动性
1. 主要利率品种表现
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.4105 |
-3.25 |
| GC001 |
1.3800 |
-3.00 |
| SHBOR 3M |
1.4300 |
0.00 |
| 1年期国债 |
1.1996 |
+0.05 |
| 5年期国债 |
1.3983 |
+1.10 |
| 10年期国债 |
1.6867 |
+0.71 |
| 10年期美债 |
4.6624 |
+2.24 |
2. 回顾与分析
- 昨日央行以1.40%的中标利率开展2395亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期，单日净投放2395亿元。
- 货币市场资金面紧张局面有所缓解，DR001和DR007加权平均利率均降至1.41%以上。
- 本周流动性扰动因素增多，包括月末、MLF到期回笼及政府债缴款，导致市场流动性面临一定压力。
三、股指行情综述
1. 主要股指表现
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4590.79 |
+0.85 |
| 上证50 |
2905.08 |
+1.03 |
| 中证500 |
7770.53 |
+0.77 |
| 中证1000 |
7544.67 |
+0.23 |
2. 行业板块表现
- 涨幅居前：钢铁、有色金属、房地产、非银金融、环保板块。
- 跌幅居前：家用电器、综合、机械设备、传媒、石油石化板块。
3. 期货合约成交量与持仓量
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
101175.00 |
+8.85 |
268516.00 |
-0.14 |
| IH当月 |
49978.00 |
+23.00 |
113400.00 |
+0.92 |
| IC当月 |
159904.00 |
-6.32 |
290337.00 |
-0.41 |
| IM当月 |
248358.00 |
-5.70 |
450846.00 |
-1.81 |
4. 回顾与分析
- A股市场整体震荡上行，主要指数集体收涨，科创50和沪深300表现突出。
- 全市场成交额1.82万亿元，较前日略有回落。
- 海外市场方面，美国7月PCE数据基本符合预期，核心PCE同比增长3.3%，消费支出停滞进一步强化通胀缓和与加息预期降温的逻辑。
- 尽管地缘政治缓和与油价下跌，但美债收益率仍处于高位，对全球风险资产估值形成持续压制。
- 综合来看，股指短期承压局面预计仍将延续。
四、升贴水情况
1. 升贴水率数据（年化计算）
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4590.79 |
8.29% |
8.20% |
7.42% |
7.07% |
| IH升贴水 |
2905.08 |
8.90% |
7.81% |
7.06% |
6.16% |
| IC升贴水 |
7770.53 |
12.61% |
11.65% |
10.88% |
10.33% |
| IM升贴水 |
7544.67 |
11.12% |
11.35% |
11.29% |
11.12% |
2. 说明
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
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