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宏观金融数据日报总结

一、核心内容概述

本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年8月5日发布的宏观金融数据日报，主要涵盖货币市场与流动性、股指行情综述以及升贴水情况等板块，分析当日市场运行状况及未来趋势。

二、货币市场与流动性

1. 市场利率变动

• DR001：收盘价1.3696，较前值下降4.52 bp。
• GC001：收盘价1.4300，较前值下降9.50 bp。
• SHBOR 3M：收盘价1.4300，较前值持平。
• LPR 5年：收盘价3.5000，较前值持平。
• 1年期国债：收盘价1.1525，较前值下降1.04 bp。
• 5年期国债：收盘价1.4060，较前值下降1.26 bp。
• 10年期国债：收盘价1.6990，较前值下降1.88 bp。
• 10年期美债：收盘价4.6878，较前值下降1.22 bp。

2. 央行操作回顾

• 昨日央行以1.40%的中标利率开展465亿元7天期逆回购操作。
• 当日6055亿元逆回购到期，单日净回笼5590亿元。

3. 市场情绪分析

• 银行间市场资金面有所缓和，DR利率全面回落，DR001加权平均利率降至1.36%上方，DR007加权平均利率回落至1.39%上方。
• 当前DR007已运行至政策利率下方，短期流动性压力有所缓解。

三、股指行情综述

1. 主要股指表现

• 沪深300：收盘价4600.93，较前日上涨1.27%。
• 上证50：收盘价2878.67，较前日下跌0.29%。
• 中证500：收盘价7607.49，较前日上涨2.60%。
• 中证1000：收盘价7279.19，较前日上涨2.82%。

2. 板块表现

• 涨幅居前：通信、电子、综合、机械设备、传媒。
• 跌幅居前：银行、食品饮料、交通运输、钢铁、石油石化。

3. 交易数据

• IF成交量：96316.00，较前日上涨3.22%。
• IF持仓量：271176.00，较前日下降0.81%。
• IH成交量：45563.00，较前日下降3.73%。
• IH持仓量：121728.00，较前日下降0.17%。
• IC成交量：179748.00，较前日上涨11.38%。
• IC持仓量：329985.00，较前日上涨1.13%。
• IM成交量：272991.00，较前日上涨20.13%。
• IM持仓量：510849.00，较前日上涨1.86%。

4. 市场点评

• A股市场昨日呈现强势上涨，创业板指大涨5.64%，深证成指涨3.25%，全市场成交额达2.23万亿元。
• 万得全A上涨2.02%，市场情绪明显回暖。
• 海外市场情绪从对AI硬件资本开支挤压自由现金流的担忧，转向因云服务厂商收入加速增长而获得的基本面验证，风险偏好修复，市场信心回升。
• 当前正值中报业绩披露窗口，内外扰动因素增多，预计A股股指将延续震荡分化格局。
• 短期内IH和IF可能受益于风险偏好回落，但IC和IM具备更高的上涨弹性。
• 市场波动明显加大，建议投资者控制仓位，避免盲目追涨。

四、升贴水情况

注：

• 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
• 标绿为升水，标红为贴水。
• 数据来源：Wind。

五、免责声明

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