20260901-瑞达期货-股指期货全景日报_2页_509kb
报告摘要
股指期货全景日报总结
核心内容
本日报主要涵盖期货市场盘面数据、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场情况，并附有行业消息与重点关注事件。
期货盘面数据
| 合约 | 最新 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF主力合约(2609) | 4597.2 | -2.6↓ |
| IF次主力合约(2612) | 4518.0 | -2.2↓ |
| IH主力合约(2609) | 2928.6 | +12.8↑ |
| IH次主力合约(2612) | 2872.4 | +11.2↑ |
| IC主力合约(2609) | 7801.6 | -85.0↓ |
| IC次主力合约(2612) | 7612.0 | -86.0↓ |
| IM主力合约(2609) | 7645.0 | -67.6↓ |
| IM次主力合约(2612) | 7428.0 | -73.2↓ |
价差变化：
- IF-IH当月合约价差：1668.6，-15.0↓
- IC-IF当月合约价差：3204.4，-89.8↓
- IM-IC当月合约价差：-156.6，+25.6↑
- IC-IH当月合约价差：4873.0，-104.8↓
- IM-IF当月合约价差：3047.8，-64.2↓
- IM-IH当月合约价差：4716.4，-79.2↓
当季与下季合约价差：
- IF当季-当月：-79.2，-0.6↓
- IF下季-当月：-151.4，+1.4↑
- IH当季-当月：-56.2，-1.0↓
- IH下季-当月：-95.8，-1.2↓
- IC当季-当月：-189.6，+0.2↑
- IC下季-当月：-367.8，+1.0↑
- IM当季-当月：-217.0，-4.4↓
- IM下季-当月：-421，-8.0↓
期货持仓头寸
| 合约 | 最新净持仓 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IF前20名净持仓 | 30,297.00 | -1488.0↓ |
| IH前20名净持仓 | 17,064.00 | -1229.0↓ |
| IC前20名净持仓 | 27,017.00 | -143.0↓ |
| IM前20名净持仓 | 62,688.00 | -1675.0↓ |
现货价格与基差
| 指数 | 最新 | 环比变化 | 基差 | 环比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4611.44 | -13.7↓ | -14.2 | +9.2↑ |
| 上证50 | 2,941.8 | +4.9↑ | -13.2 | +5.7↑ |
| 中证500 | 7,858.5 | -93.6↓ | -56.9 | -0.6↓ |
| 中证1000 | 7,691.4 | -79.1↓ | -46.4 | +10.4↑ |
市场情绪
| 指标 | 最新 | 环比变化 |
|---|---|---|
| A股成交额(日,亿元) | 20,519.46 | -934.10↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) | 3259.57 | +478.36↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) | -56.78 | -309.41 |
| 上涨股票比例(日,%) | 61.03 | +3.68↑ |
| Shibor(日,%) | 1.364 | -0.049↓ |
期权市场
| 指标 | 最新 | 环比变化 |
|---|---|---|
| IO平值看涨期权收盘价(2609) | 65.20 | -6.80↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2609) | 70.60 | -0.20↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 15.98 | -0.21↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 15.98 | -0.21↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) | 15.52 | -0.55↓ |
| 成交量PCR(%) | 50.12 | -13.24↓ |
| 持仓量PCR(%) | 82.65 | +0.52↑ |
行业消息
- 制造业PMI：8月官方制造业PMI录得49.8，前值49.2，预期49.9；非制造业PMI为49.0，前值49.0；综合PMI为49.5，前值49.3。
- 上市公司半年报：A股上市公司半年报已全部披露，全体A股归母净利润同比增长15.94%；其中，中证500净利同比增速为25%，上证50为18.03%。
- 政策支持：商务部等七部门发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出20项具体措施，旨在推动商品消费规模稳步扩大。
观点总结
- A股主要指数收盘下跌：上证指数跌0.16%，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。
- 成交额小幅回落：沪深两市成交额有所下降。
- 大盘蓝筹股强于中小盘股：市场偏好偏向大盘股。
- 个股上涨比例较高：全市场近3400只个股上涨。
- 行业板块多数上涨：商贸零售、农林牧渔板块大幅走强，电子、煤炭板块跌幅居前。
- 海外局势紧张：美国再次打击伊朗，地缘局势升温推高油价。
- 货币政策偏鹰：美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会释放鹰派信号，美债收益率大幅上行。
- 国内经济K型分化：制造业PMI小幅回升，但整体仍处于收缩区间，部分子行业如新订单与新出口订单回升至扩张区间，显示内外需有所改善。
- 上市公司基本面稳健：半年报显示整体盈利增长，为市场提供支撑。
- 政策端利好：消费扩容政策出台，推动相关领域持续发展。
重点关注事件
- 9月1日 22:00：美国7月JOLTS职位空缺、8月ISM制造业PMI
- 9月2日 20:15：美国8月ADP就业人数
- 9月3日 17:30：美国8月挑战者企业裁员人数；22:00 美国8月ISM非制造业PMI
- 9月4日 20:30：美国8月非农就业人数、失业率、劳动参与率
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