2021-08-31-港交所-南方中证五百_南方中证五百－Ｒ_截至二零二一年六月三十日止的未经审核中期报告_42页_1mb

以下是CSOP CSI 500 ETF（中证500 ETF）截至2021年6月30日的半年度财务与运营分析总结：

• 基金基本信息：
  概览

  • 成立时间：2020年3月19日
  • 存续单元信托基金，在香港设立
  • 主要投资策略：组合跟踪策略，挂钩中证500指数
  • 总数代码：83005（人民币）与03005（港币），通过沪港通及深港通投资中国A股

• 财务数据摘要：

  • 截至2021年6月30日：总净值人民币6.744亿元，单位数360万
  • 半年度净资产额减少657万元，较年初减少

• 半年度经营表现：

  • 达成收益: 4925万港币（扣除费用前）
  • 柜台净值每日变动：人民币柜台季内涨6.86%，跑输该季指数6.91%
  • 累计收益率（YTD）：人民币单位数+7.72%

• 投资组合趋势：
  �性别化交易策略和相关金融衍生品可能造成市值波动. 可投资股票占60%以上，包括中国A股约50种成分股。组合季度演进追踪指数（实际跑输某些成分表现）。

• 风险管理措施：

  • 关注对手风险，与排名高如苏格兰集团（Societe Generale）进行Derivatives交易
  • 其他风险评估涵盖市场、流动性、当前性及信用流动性
  • 报告期无构成合规问题。

• 基金介质信息：

  • 管理人：CSOP资产管理
  • 托管人：投行集团与大行
  • 外资银行托管

• 关键财务指标：流动性良好，日均成交额稳定，净资产当季降价减少657万人民币。

如有详细数据请求请参阅原摘要报告副本。