20260915-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_448kb

文档内容总结

一、指数走势分析

在9月14日，主要股指表现如下：

• 上证综指：下跌0.07%，收于3885.33点，成交额7792.81亿元。
• 深成指数：下跌0.64%，收于13384.57点，成交额8498.94亿元。
• 中证1000指数：上涨0.55%，收于7468.3点，开盘价7363.42，当日最高价7501.14，最低价7329.6。
• 中证500指数：下跌0.12%，收于7571.2点，开盘价7511.04，当日最高价7610.03，最低价7487.46。
• 沪深300指数：下跌0.67%，收于4480.08点，开盘价4474.95，当日最高价4504.49，最低价4473.27。
• 上证50指数：下跌0.25%，收于2861.05点，开盘价2850.68，当日最高价2867.08，最低价2850.13。

从整体来看，当日市场呈现分化态势，中证1000指数表现相对较好，而沪深300和上证50指数则出现下跌。

二、板块对指数的影响

各主要指数的走势受到不同板块的影响，具体如下：

中证1000指数

• 向上拉动板块：电子、医药生物、机械设备等。
• 向下拉动板块：未明确提及。

中证500指数

• 向上拉动板块：医药生物、汽车、基础化工等。
• 向下拉动板块：机械设备、通信、电子等。

沪深300指数

• 向上拉动板块：银行、医药生物、电力设备等。
• 向下拉动板块：通信、电子等。

上证50指数

• 向上拉动板块：医药生物、银行等。
• 向下拉动板块：石油石化、国防军工、电子等。

可以看出，医药生物板块在多个指数中起到了明显的向上拉动作用，而电子、通信等板块则对部分指数形成拖累。

三、股指期货基差及开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• IM（中证1000）：

  • IM00：-21.33
  • IM01：-96.58
  • IM02：-264.03
  • IM03：-486.31

• IC（中证500）：

  • IC00：-19.17
  • IC01：-94.73
  • IC02：-250.19
  • IC03：-449.71

• IF（沪深300）：

  • IF00：-7.58
  • IF01：-36.27
  • IF02：-100.29
  • IF03：-178.48

• IH（上证50）：

  • IH00：-3.81
  • IH01：-24.34
  • IH02：-69.67
  • IH03：-116.59

基差整体为负，表明期货合约价格低于现货指数价格，可能反映市场对未来走势的悲观预期。

此外，各股指期货对冲开仓成本如下：

• IM对冲开仓成本：图8显示具体数值（需查看图表）。
• IC对冲开仓成本：图10显示具体数值（需查看图表）。
• IF对冲开仓成本：图12显示具体数值（需查看图表）。
• IH对冲开仓成本：图14显示具体数值（需查看图表）。

这些成本数据对于投资者进行对冲操作具有参考价值。

四、团队介绍

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任混沌天成期货宏观分析师。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，研究方向包括海外宏观与大类资产配置。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要负责股指期货研究，包括宏观基本面量化、重点行业板块分析、指数财报分析及市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告所引用信息来源于公开资料，光大期货研究所不对信息的准确性、可靠性或完整性作出任何保证。报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或操作依据，投资者据此操作，风险自担。