20260814-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_447kb

文档内容总结

一、指数走势分析

08月13日，四大主要股指均出现下跌，具体表现如下：

• 上证综指：下跌0.5%，收于3926.96点，成交额11642.03亿元。
• 深成指数：下跌0.87%，收于14289.44点，成交额13867.14亿元。
• 中证1000指数：下跌1.0%，开盘价7847.24，收盘价7715.89，日内最高7880.22，最低7714.37，成交额5647.58亿元。
• 中证500指数：下跌0.96%，开盘价8096.85，收盘价7968.38，日内最高8142.33，最低7966.87，成交额4970.28亿元。
• 沪深300指数：下跌0.57%，开盘价4716.97，收盘价4663.95，日内最高4727.23，最低4661.88，成交额6907.16亿元。
• 上证50指数：下跌0.35%，开盘价2945.5，收盘价2928.12，日内最高2960.24，最低2925.8，成交额1901.77亿元。

从整体来看，市场情绪偏弱，多数指数下跌，成交量维持在较高水平。

二、板块对指数的影响

各指数的走势受到不同板块的显著影响：

中证1000指数

• 向上拉动：医药生物板块表现较好，对指数有明显支撑。
• 向下拉动：基础化工、有色金属、电子等板块拖累指数表现。

中证500指数

• 向下拉动：基础化工、有色金属、电子等板块继续对指数形成压力。

沪深300指数

• 向上拉动：通信板块对指数有积极影响。
• 向下拉动：基础化工、有色金属、电子等板块持续拖累指数。

上证50指数

• 向上拉动：银行、食品饮料、非银金融等板块表现较好。
• 向下拉动：电力设备、电子、有色金属等板块对指数形成拖累。

各板块对指数的影响差异显著，部分行业板块表现活跃，而另一些则持续走弱。

三、股指期货基差与开仓成本

股指期货主力合约的基差和对冲开仓成本如下：

中证1000指数

• IM00：日均基差-32.73
• IM01：日均基差-111.7
• IM02：日均基差-320.81
• IM03：日均基差-517.31

中证500指数

• IC00：日均基差-44.28
• IC01：日均基差-121.43
• IC02：日均基差-306.31
• IC03：日均基差-483.16

沪深300指数

• IF00：日均基差-16.88
• IF01：日均基差-49.66
• IF02：日均基差-131.48
• IF03：日均基差-204.94

上证50指数

• IH00：日均基差-8.56
• IH01：日均基差-28.91
• IH02：日均基差-70.78
• IH03：日均基差-97.98

从基差数据可以看出，各股指期货合约的基差均呈负值，表明期货价格低于现货价格。随着合约到期日的临近，基差幅度有所扩大，对冲开仓成本也相应增加。

四、团队成员介绍

• 朱金涛：光大期货研究所宏观金融研究总监，吉林大学经济学硕士，具有丰富的宏观金融研究经验。
• 于洁：光大期货宏观分析师，上海外国语大学金融硕士，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，专注于海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要负责股指期货品种研究，包括宏观基本面量化、重点行业板块分析、指数财报分析及市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告基于公开资料整理，不保证信息的准确性、可靠性和完整性。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议或操作依据，投资者据此操作，风险自担。