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股指期货数据日报总结（2026年9月30日）

核心内容概览

IM合约

• 主力合约（IM2612）：收盘价7168.8点，下跌0.38%。
• 四合约总成交：166,843手，较前日下降44,455手。
• 总持仓：448,145手，较前日减少14,108手。
• 主力合约贴水：130.02点，较前日上升4.13点。
• 年化基差率：-8.28%。
• 分红影响：分别为2.39点、2.82点、2.82点和2.96点。

IF合约

• 主力合约（IF2612）：收盘价4300.8点，上涨0.37%。
• 四合约总成交：71,259手，较前日下降9,612手。
• 总持仓：290,144手，较前日减少2,750手。
• 主力合约贴水：56.82点，较前日上升11.19点。
• 年化基差率：-6.03%。
• 分红影响：分别为2.44点、6.1点、8.68点和12.66点。

IC合约

• 主力合约（IC2612）：收盘价7310.2点，下跌0.10%。
• 四合约总成交：94,215手，较前日下降29,438手。
• 总持仓：272,906手，较前日减少10,309手。
• 主力合约贴水：124.96点，较前日上升5.07点。
• 年化基差率：-7.8%。
• 分红影响：分别为2.84点、5.05点、5.27点和8.15点。

IH合约

• 主力合约（IH2612）：收盘价2778.8点，上涨0.30%。
• 四合约总成交：33,602手，较前日下降5,072手。
• 总持仓：108,758手，较前日减少1,937手。
• 主力合约贴水：44.48点，较前日上升2.04点。
• 年化基差率：-7.3%。
• 分红影响：分别为0.78点、3.28点、6.45点和10.25点。

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主要观点

IM合约

• 市场整体下跌：IM主力合约下跌0.38%，四合约整体呈下跌趋势。
• 成交量与持仓量下降：成交量和持仓量均较前日下降，市场活跃度有所减弱。
• 贴水扩大：主力合约贴水扩大，年化基差率维持负值，显示期货价格低于现货。
• 分红影响：四合约分红影响较小，但对升贴水点数有一定影响。

IF合约

• 主力合约上涨：IF主力合约上涨0.37%，显示市场对后市有一定信心。
• 成交量下降：四合约成交量较前日下降，市场交投清淡。
• 贴水上升：主力合约贴水上升，年化基差率为负，表明期货价格仍低于现货。
• 分红影响：分红对升贴水点数有明显影响，尤其是季一合约。

IC合约

• 市场整体下跌：IC主力合约下跌0.10%，市场情绪偏弱。
• 成交量与持仓量下降：成交量和持仓量均较前日下降，市场交投不活跃。
• 贴水扩大：主力合约贴水扩大，年化基差率为-7.8%，显示期货价格仍低于现货。
• 分红影响：分红对升贴水点数有显著影响，尤其是季二合约。

IH合约

• 主力合约上涨：IH主力合约上涨0.30%，市场情绪有所改善。
• 成交量下降：四合约成交量较前日下降，市场交投清淡。
• 贴水上升：主力合约贴水上升，年化基差率为-7.3%，期货价格仍低于现货。
• 分红影响：分红对升贴水点数有影响，季二合约影响最大。

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关键信息

成交与持仓变化

• IM：总成交量下降44,455手，总持仓减少14,108手。
• IF：总成交量下降9,612手，总持仓减少2,750手。
• IC：总成交量下降29,438手，总持仓减少10,309手。
• IH：总成交量下降5,072手，总持仓减少1,937手。

贴水与基差

• IM主力合约贴水：130.02点，年化基差率为-8.28%。
• IF主力合约贴水：56.82点，年化基差率为-6.03%。
• IC主力合约贴水：124.96点，年化基差率为-7.8%。
• IH主力合约贴水：44.48点，年化基差率为-7.3%。

分红影响

• IM：分红影响为2.39点、2.82点、2.82点和2.96点。
• IF：分红影响为2.44点、6.1点、8.68点和12.66点。
• IC：分红影响为2.84点、5.05点、5.27点和8.15点。
• IH：分红影响为0.78点、3.28点、6.45点和10.25点。

主要席位交易情况

• IM2610：中信期货与国泰君安为前两大成交量和持买单量会员，持仓量减少。
• IF2610：中信期货为成交量第一，国泰君安为持买单量第一，持仓量下降。
• IC2612：中信期货为成交量第一，国泰君安为持买单量第一，持仓量下降。
• IH2610：中信期货为成交量第一，国泰君安为持买单量第一，持仓量下降。

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结论

整体来看，IM、IF、IC和IH合约在2026年9月30日均呈现下跌或贴水扩大的趋势，成交量和持仓量有所下降，市场活跃度减弱。各合约的贴水幅度均有所上升，年化基差率仍为负值，表明期货价格普遍低于现货。分红对升贴水点数有一定影响，尤其是IC和IF合约。主要席位交易量和持仓量变化反映市场主力资金的动向，中信期货和国泰君安在多数合约中占据主导地位。