20260713-国金证券-基金量化观察_三只创业板人工智能主题ETF集中申报_11页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概览
本报告由国金证券金融工程组发布，分析师高智威与赵妍，分别具有执业编号 S1130522110003 和 S1130523060001。报告主要分析了ETF市场及主动权益基金的表现，并提供了相关数据和趋势。
ETF 市场回顾
一级市场资金流动情况（2026.07.06-2026.07.10）
- 全市场已上市非货币ETF共1567只，上周共15只ETF上市。
- ETF资金净流入合计850.86亿元，其中：
- 股票型ETF净流入902.95亿元
- 债券型ETF净流入21.93亿元
- 商品型ETF净流出2.79亿元
- 跨境ETF净流出71.23亿元
股票型ETF细分
- 宽基ETF净流入306.51亿元
- 中证1000ETF净流入104.93亿元
- 科创50ETF净流入52.89亿元
- 创业板ETF净流入43.72亿元
- A500ETF净流入32.56亿元
- 上证综指ETF净流入21.63亿元
主题行业ETF资金流动
- 主题行业ETF净流入555.53亿元
- 科技ETF净流入444.99亿元
- 高端制造ETF净流入66.55亿元
- 金融地产ETF净流入48.01亿元
- 消费ETF净流入1.85亿元
- 周期ETF净流入0.87亿元
- 医药生物ETF净流出5.85亿元
二级市场交易情况（2026.07.06-2026.07.10）
- 非货币ETF成交总额为25298.38亿元
- 股票型ETF成交额10027.44亿元
- 科技ETF成交额最高，达414.85亿元
- 跨境ETF融资净买入额合计16.65亿元，其中科技ETF最受杠杆资金青睐
ETF成交额前五名一览
| 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 周成交额(亿元) | 融资净买入额(亿元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| SmartBeta | 159967.0F | 华夏创业板动量成长ETF | 46.38 | 0.11 | -4.46% |
| 跨境 | 513310.0F | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体(QDII-ETF) | 782.10 | 0.03 | -2.63% |
| 跨境 | 513120.0F | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 507.94 | -3.14 | 2.07% |
| 跨境 | 513090.0F | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 309.20 | -0.38 | -0.76% |
| 跨境 | 513180.0F | 华夏恒生科技(QDII-ETF) | 228.91 | -0.27 | 6.32% |
增强策略ETF业绩跟踪（2026.07.06-2026.07.10）
- 全市场已有55只增强策略ETF上市（不含联接基金）。
- 上周21只增强策略ETF表现超过业绩比较基准。
- 近1年43只增强策略ETF中26只取得正超额收益率。
- 易方达上证50增强策略ETF近1年超额收益率达19.73%，表现最佳。
各类增强策略ETF上周超额收益率Top5
| 类型 | 证券代码 | 证券简称 | 基金成立日 | 上周超额收益率(%) | 近一年超额收益率(%) | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 163407.0F | 兴全沪深300指数增强A | 2010-11-02 | 4.01 | -10.24 | 申庆 |
| 中证500 | 023826.0F | 华商中证500指数增强A | 2025-06-17 | 2.04 | -12.95 | 邓默, 海洋 |
| 中证1000 | 015148.0F | 华安中证1000指数增强A | 2022-07-12 | 1.01 | 0.06 | 张序 |
| 国证2000 | 018786.0F | 招商国证2000指数增强A | 2023-08-01 | 0.73 | 4.91 | 邓童 |
| 中证1000 | 019270.0F | 财通中证1000指数增强A | 2023-11-07 | 0.46 | 9.86 | 朱海东, 顾弘原, 郭欣 |
非货币ETF申报、认购及上市情况（2026.07.13-2026.07.17）
上周申报ETF情况
- 共有13只ETF申报，其中3只创业板人工智能主题ETF集中申报，基金管理人包括：
- 易方达基金
- 汇添富基金
- 鹏华基金
本周新发行ETF情况
- 共有7只ETF启动发行，包括：
- 5只行业/主题ETF
- 1只宽基ETF
- 1只Smart Beta ETF
本周上市ETF情况
- 共有3只ETF上市，包括：
- 2只行业/主题ETF
- 1只Smart Beta ETF
主动权益及增强指数型基金表现跟踪
上周绩优基金Top5
| 投资类型 | 证券代码 | 证券简称 | 上周收益率(%) | 近一年收益率(%) | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵活配置型基金 | 000742.0F | 国泰新经济A | 7.78 | 208.66 | 彭凌志 |
| 偏股混合型基金 | 010389.0F | 易方达科益A | 9.40 | 131.55 | 黄蕴藉 |
| 普通股票型基金 | 001404.0F | 招商移动互联网A | 9.50 | 185.66 | 张林 |
| 偏股混合型基金 | 481015.0F | 工银主题策略A | 8.85 | 266.41 | 林念 |
| 偏股混合型基金 | 024423.0F | 东方阿尔法科技优选A | 8.83 | 145.00 | 周谧, 梁少文 |
主动量化基金表现
- 上周主动量化基金收益率中位数为-2.85%
- 近1年主动量化基金收益率中位数为26.59%
- 金融地产ETF回撤相对较少，收益率中位数为-0.43%
- 制造行业ETF回撤较大，收益率中位数为-4.88%
- 近1年TMT与制造主题基金业绩领先，收益率中位数分别为109.22%和32.46%
风险提示
- 报告结果基于历史数据统计与建模，存在因政策或市场环境变化而失效的风险。
- 历史业绩不代表未来表现，需警惕基金未来业绩不及预期的风险。
- ETF二级市场价格波动较大，存在投资风险。
- 基金信息仅用于研究，不作为募集或宣传材料。
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