20260803-国信证券-金融工程日报_A股缩量下跌_核聚变_AI应用概念走强_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容

市场表现

• 规模指数：中证2000指数表现较好，上涨1.07%；上证50指数下跌1.23%，沪深300指数下跌0.98%，中证500指数下跌1.06%，中证1000指数微涨0.06%。
• 板块指数：深证综指表现较好，下跌0.33%；上证综指下跌0.59%，中小100指数下跌1.48%，创业板指下跌1.24%，科创50指数大幅下跌5.08%，科创100指数下跌3.10%，北证50指数下跌0.66%。
• 风格指数：中证500价值指数表现较好，上涨0.57%；沪深300成长指数下跌1.78%，中证500成长指数下跌2.94%。

行业表现

• 表现较好的行业：轻工制造（+1.76%）、国防军工（+1.62%）、综合（+1.50%）、钢铁（+1.43%）、电力公用事业（+1.42%）。
• 表现较差的行业：电子（-4.25%）、建材（-3.00%）、煤炭（-2.28%）、家电（-1.01%）、医药（-0.53%）。

概念主题表现

• 表现较好的概念：核聚变（+5.04%）、核电（+4.69%）、自行车（+4.65%）、电动车（+4.13%）、光伏玻璃（+3.95%）。
• 表现较差的概念：半导体设备（-6.49%）、华为合作半导体企业（-5.47%）、先进封装（-5.14%）、长江存储（-5.12%）、中芯国际产业链（-4.97%）。

市场情绪

• 涨跌停家数：今日盘中最高有83只股票涨停，收盘时有83只涨停；盘中最高有10只股票跌停，收盘时有9只跌停。
• 昨日涨跌停股今日表现：昨日涨停股票今日收盘平均收益为1.15%，昨日跌停股票今日收盘平均收益为0.00%。
• 封板率与连板率：今日封板率79%，较前日提升34%；连板率17%，较前日下降1%。

市场资金流向

• 两融余额：截至20260731，两融余额为26113亿元，其中融资余额25891亿元，融券余额222亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.7%，两融交易占市场成交额比重为9.6%。
• 近一年两融占比：两融余额占流通市值比重维持在2.6%左右，两融交易占市场成交额比重维持在10.2%左右。

折溢价情况

• ETF折溢价：线上消费ETF工银溢价2.72%，金融科技ETF广发折价1.13%。
• 大宗交易折溢价：近半年平均折价率为6.45%，20260731当日折价率为6.38%，大宗交易日均成交金额达19亿元，当日成交金额为20亿元。
• 股指期货升贴水：
  • 上证50年化贴水率6.89%，处于近一年21%分位点。
  • 沪深300年化贴水率5.01%，处于近一年56%分位点。
  • 中证500年化贴水率5.80%，处于近一年77%分位点。
  • 中证1000年化贴水率5.86%，处于近一年84%分位点。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：兆易创新被39家机构调研，是近一周内被调研较多的股票。
• 龙虎榜机构买卖：
  • 机构专用席位净流入前十：德明利、雅克科技、利欧股份、托伦斯、天娱数科、美利云、通富微电、千岸科技、维琪科技、*ST元道。
  • 机构专用席位净流出前十：兆易创新、宏和科技、顺钠股份、盈峰环境、贝肯能源、普联软件、富瀚微、金龙羽、宏桥控股、久盛电气。
• 陆股通买卖：
  • 净流入前十：雅克科技、宏和科技、通富微电、利欧股份、百合花、德明利、一鸣食品、乐山电力、富瀚微、兆易创新、宏桥控股、凯旺科技。
  • 净流出前十：先导基电、盈峰环境、顺钠股份、美利云、金龙羽、瑞迪智驱、百利电气。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。

免责声明

• 报告所采用的数据均来自合规渠道。
• 分析逻辑基于作者的职业理解，力求独立、客观、公正。
• 报告不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。
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投资评级标准

• 投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级。
• 股票评级标准：股价表现优于、介于、弱于市场代表性指数10%以上。
• 行业评级标准：行业指数表现优于、介于、弱于市场代表性指数10%以上。

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