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股指期货数据日报总结（2026年6月8日）

核心内容概览

本日报内容涵盖了中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据、成交持仓情况、基差走势、年化移仓成本以及分红影响等关键指标，为市场参与者提供了全面的市场动态分析。

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IM合约分析

1. 行情概要

• IM2606：主力合约下跌2.72%，报收8072.80点。
• IM2607：下跌2.66%，报收8000.60点。
• IM2609：下跌2.73%，报收7843.20点。
• IM2612：下跌2.69%，报收7630.00点。

2. 成交量与成交额

• 总成交量：IM四合约总成交326,261手，较前日增加42,544手。
• 总成交额：IM四合约总成交额为6,032亿元，较前日减少9%。
• 持仓量：IM四合约总持仓量为201,883手，较前日增加1,110手。
• 持仓保证金：IM四合约总持仓保证金为391亿元，较前日增加1,110手。

3. 基差与贴水

• 主力合约贴水：IM2606贴水8.46点，较前日上升40.7点。
• 年化基差率：IM主力合约年化基差率为-2.6%。
• 分红影响：
  • 当月：14.04点
  • 下月：25.08点
  • 季一：30.45点
  • 季二：33.06点

4. 净空头持仓占比

• 前五席位：净空头持仓占比为10%。
• 前十席位：净空头持仓占比为12%。
• 前二十席位：净空头持仓占比为13%。

5. 主要席位交易情况

• 成交量：
  • 前五席位：成交量为83,865手，较前日增加13,149手。
  • 前十席位：成交量为104,207手，较前日增加15,803手。
  • 前二十席位：成交量为125,451手，较前日增加19,226手。
• 持买单量：
  • 前五席位：持买单量为60,087手，较前日增加1,940手。
  • 前十席位：持买单量为79,330手，较前日增加2,405手。
  • 前二十席位：持买单量为104,686手，较前日增加4,007手。
• 持卖单量：
  • 前五席位：持卖单量为73,310手，较前日增加1,302手。
  • 前十席位：持卖单量为94,368手，较前日增加2,467手。
  • 前二十席位：持卖单量为124,021手，较前日增加3,722手。

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IF合约分析

1. 行情概要

• IF2606：主力合约下跌2.16%，报收4682.60点。
• IF2607：下跌2.24%，报收4641.40点。
• IF2609：下跌2.19%，报收4588.80点。
• IF2612：下跌2.11%，报收4530.00点。

2. 成交量与成交额

• 总成交量：IF四合约总成交147,114手，较前日增加5,544手。
• 总成交额：IF四合约总成交额为7,610亿元，较前日减少9%。
• 持仓量：IF四合约总持仓量为272,849手，较前日增加169手。
• 持仓保证金：IF四合约总持仓保证金为200亿元，较前日减少1,257手。

3. 基差与贴水

• 主力合约贴水：IF2606贴水31.04点，较前日上升9.08点。
• 年化基差率：IF主力合约年化基差率为-16.13%。
• 分红影响：
  • 当月：16.09点
  • 下月：38.70点
  • 季一：50.44点
  • 季二：57.81点

4. 净空头持仓占比

• 前五席位：净空头持仓占比为7%。
• 前十席位：净空头持仓占比为9%。
• 前二十席位：净空头持仓占比为10%。

5. 主要席位交易情况

• 成交量：
  • 前五席位：成交量为91,149手，较前日增加5,118手。
  • 前十席位：成交量为115,463手，较前日增加6,633手。
  • 前二十席位：成交量为139,323手，较前日增加5,241手。
• 持买单量：
  • 前五席位：持买单量为49,125手，较前日减少1,003手。
  • 前十席位：持买单量为67,647手，较前日减少1,558手。
  • 前二十席位：持买单量为87,738手，较前日减少2,679手。
• 持卖单量：
  • 前五席位：持卖单量为58,780手，较前日减少2,679手。
  • 前十席位：持卖单量为76,329手，较前日减少2,314手。
  • 前二十席位：持卖单量为97,660手，较前日减少3,838手。

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IC合约分析

1. 行情概要

• IC2606：主力合约下跌3.26%，报收7935.00点。
• IC2607：下跌3.18%，报收7876.60点。
• IC2609：下跌3.27%，报收7755.40点。
• IC2612：下跌3.16%，报收7592.80点。

2. 成交量与成交额

• 总成交量：IC四合约总成交212,220手，较前日增加25,324手。
• 总成交额：IC四合约总成交额为5,625亿元，较前日减少8%。
• 持仓量：IC四合约总持仓量为311,944手，较前日增加5,424手。
• 持仓保证金：IC四合约总持仓保证金为77亿元，较前日增加2,655手。

3. 基差与贴水

• 主力合约贴水：IC2606贴水28.45点，较前日上升32.09点。
• 年化基差率：IC主力合约年化基差率为-9.6%。
• 分红影响：
  • 当月：22点
  • 下月：35.53点
  • 季一：50.07点
  • 季二：63.34点

4. 净空头持仓占比

• 前五席位：净空头持仓占比为5%。
• 前十席位：净空头持仓占比为7%。
• 前二十席位：净空头持仓占比为9%。

5. 主要席位交易情况

• 成交量：
  • 前五席位：成交量为136,08手，较前日增加6,565手。
  • 前十席位：成交量为16,596手，较前日增加8,092手。
  • 前二十席位：成交量为18,943手，较前日增加9,173手。
• 持买单量：
  • 前五席位：持买单量为15,218手，较前日增加1,282手。
  • 前十席位：持买单量为21,399手，较前日增加1,755手。
  • 前二十席位：持买单量为27,171手，较前日增加3,021手。
• 持卖单量：
  • 前五席位：持卖单量为18,455手，较前日增加3,076手。
  • 前十席位：持卖单量为25,307手，较前日增加2,960手。
  • 前二十席位：持卖单量为30,223手，较前日增加3,076手。

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总结

1. 市场趋势

• IM合约：主力合约下跌，整体市场情绪偏空，但部分远月合约成交量有所增长。
• IF合约：主力合约下跌，但成交量和持仓量均有所上升，显示市场活跃度较高。
• IC合约：主力合约下跌幅度较大，成交量增长明显，持仓量和保证金也有所上升。

2. 基差变化

• IM：主力合约贴水上升，远月合约贴水大幅下降，基差率整体为负。
• IF：主力合约贴水上升，年化基差率为负，显示期货贴水。
• IC：主力合约贴水上升，远月合约贴水也有所下降，基差率整体为负。

3. 移仓成本

• IM：年化移仓成本维持在10%左右，部分合约显示移仓有收益。
• IF：年化移仓成本波动较大，部分合约显示移仓有收益。
• IC：年化移仓成本波动显著，部分合约显示移仓有收益。

4. 市场参与者行为

• IM、IF、IC合约：中信期货、国泰君安、海通期货等主要席位在成交量和持仓量上均有所增长，显示市场活跃度较高。

5. 分红影响

• IM、IF、IC合约：分红影响逐渐增加，对贴水点数和基差率产生一定影响，需关注到期日和剩余天数对市场的影响。

综上所述，IM、IF、IC合约整体呈现下跌趋势，但市场活跃度较高，成交量和持仓量均有不同程度的上升，主要席位表现活跃，需关注基差变化和分红影响对市场走势的潜在影响。