20260825-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb
报告摘要
股指期货数据日报总结（2026年8月25日）
核心内容概述
本日报主要涵盖了 IM、IF、IC、IH 四个股指期货合约的行情概要、基差变化、成交持仓数据及主要席位动态。以下为各合约的详细分析。
IM合约分析
行情概要
- IM2609：收盘价为 7466.40 点，上涨 1.10%，成交量 181,414 手（+4%），成交额 2,688 亿元（+4%），持仓量 255,263 手（+730），持仓保证金 457 亿元。
- IM2610：收盘价为 7401.00 点，上涨 1.10%，成交量 8,177 手（+40%），成交额 120 亿元（+40%），持仓量 7,365 手（+1,734），持仓保证金 13 亿元。
- IM2612：收盘价为 7252.80 点，上涨 1.08%，成交量 54,874 手（+3%），成交额 790 亿元（+3%），持仓量 137,323 手（+1,781），持仓保证金 239 亿元。
- IM2703：收盘价为 7048.00 点，上涨 0.97%，成交量 18,906 手（-2%），成交额 265 亿元（-2%），持仓量 59,216 手（+1,536），持仓保证金 100 亿元。
基差与分红影响
- 主力合约IM2609 贴水 61.10 点，较前日上升 4.59 点，年化基差率 -11.95%。
- IM四合约 分红影响分别为 1.94、3.05、3.41、3.41 点。
IF合约分析
行情概要
- IF2609：收盘价为 4521.80 点，上涨 0.20%，成交量 64,814 手（-13%），成交额 878 亿元（-13%），持仓量 154,844 手（-3,244），持仓保证金 252 亿元。
- IF2610：收盘价为 4492.80 点，上涨 0.19%，成交量 3,131 手（+31%），成交额 42 亿元（+30%），持仓量 3,217 手（+946），持仓保证金 5 亿元。
- IF2612：收盘价为 4437.80 点，上涨 0.21%，成交量 19,083 手（-27%），成交额 254 亿元（-28%），持仓量 79,257 手（+428），持仓保证金 127 亿元。
- IF2703：收盘价为 4358.40 点，上涨 0.15%，成交量 5,917 手（-31%），成交额 77 亿元（-32%），持仓量 31,577 手（-277），持仓保证金 50 亿元。
基差与分红影响
- 主力合约IF2609 贴水 30.23 点，较前日上升 6.5 点，年化基差率 -9.76%。
- IF四合约 分红影响分别为 3.72、5.74、8.95、10.13 点。
IC合约分析
行情概要
- IC2609：收盘价为 7637.00 点，上涨 0.68%，成交量 120,237 手（+2%），成交额 1,827 亿元（+2%），持仓量 167,793 手（-5,976），持仓保证金 308 亿元。
- IC2610：收盘价为 7570.40 点，上涨 0.50%，成交量 5,325 手（+32%），成交额 80 亿元（+32%），持仓量 3,887 手（+139），持仓保证金 7 亿元。
- IC2612：收盘价为 7436.00 点，上涨 0.66%，成交量 33,718 手（-6%），成交额 499 亿元（-6%），持仓量 88,963 手（-1,696），持仓保证金 159 亿元。
- IC2703：收盘价为 7246.20 点，上涨 0.59%，成交量 11,417 手（-6%），成交额 165 亿元（-7%），持仓量 30,902 手（+376），持仓保证金 54 亿元。
基差与分红影响
- 主力合约IC2609 贴水 73.94 点，较前日上升 14.75 点，年化基差率 -14.13%。
- IC四合约 分红影响分别为 2.27、3.69、4.22、5.94 点。
IH合约分析
行情概要
- IH2609：收盘价为 2855.20 点，上涨 0.25%，成交量 29,129 手（-1%），成交额 249 亿元（-15%），持仓量 72,842 手（-2.8%），持仓保证金 75 亿元。
- IH2610：收盘价为 2841.20 点，上涨 0.25%，成交量 1,106 手（+4%），成交额 9 亿元（+4%），持仓量 1,190 手（+18%），持仓保证金 1 亿元。
- IH2612：收盘价为 2809.80 点，上涨 0.17%，成交量 8,291 手（-1%），成交额 70 亿元（-17%），持仓量 29,758 手（-5%），持仓保证金 30 亿元。
- IH2703：收盘价为 2774.80 点，上涨 0.06%，成交量 2,106 手（-1%），成交额 18 亿元（-18%），持仓量 8,576 手（+41%），持仓保证金 9 亿元。
基差与分红影响
- 主力合约IH2609 贴水 20.31 点，较前日下降 0.51 点，年化基差率 -10.38%。
- IH四合约 分红影响分别为 1.08、1.36、5.18、6.60 点。
成交与持仓趋势
IM合约
- 总成交：263,371 手，较前日增加 10,604 手。
- 总持仓：459,167 手，较前日增加 5,781 手。
- 主力合约IM2609 成交量最高，持仓量也最高。
IF合约
- 总成交：92,945 手，较前日下降 18,575 手。
- 总持仓：268,895 手，较前日减少 2,147 手。
- 主力合约IF2609 持仓量最高，但持仓保证金变化不大。
IC合约
- 总成交：170,697 手，较前日增加 1,303 手。
- 总持仓：291,545 手，较前日减少 7,157 手。
- 主力合约IC2609 成交量与持仓量均最高。
IH合约
- 总成交：40,632 手，较前日下降 7,105 手。
- 总持仓：112,366 手，较前日减少 2,794 手。
- 主力合约IH2609 成交量最高，但持仓量有所下降。
主要席位动态
IM2609
- 成交量：中信期货（+1,125）、国泰君安（-1,300）、东证期货（+426）、中泰期货（+813）、海通期货（-1,052）。
- 持买单：中信期货（+31）、国泰君安（-348）、华泰期货（+101）、银河期货（-712）、东证期货（+348）。
- 持卖单：中信期货（-424）、国泰君安（+89）、华泰期货（-117）、中金期货（+146）、光大期货（-245）。
IF2609
- 成交量：中信期货（-4,329）、国泰君安（-5,396）、东证期货（-1,351）、海通期货（-1,342）、银河期货（-175）。
- 持买单：国泰君安（-1,137）、中信期货（-1,509）、华泰期货（+38）、东证期货（-546）、浙商期货（-193）。
- 持卖单：华泰期货（-983）、国泰君安（-1,509）、广发期货（-329）、国信期货（-1,201）、招商期货（-329）。
IC2609
- 成交量：中信期货（+57）、国泰君安（-2,307）、东证期货（-59）、海通期货（+26）、华泰期货（+2,784）。
- 持买单：国泰君安（-953）、中信期货（-843）、华泰期货（+182）、银河期货（-198）、招商期货（+98）。
- 持卖单：中信期货（-1,786）、国泰君安（-1,582）、华泰期货（+38）、广发期货（-329）、中金财富（-18）。
IH2609
- 成交量：中信期货（-2,334）、国泰君安（-3,665）、东证期货（-268）、海通期货（-441）、国信期货（-365）。
- 持买单：国泰君安（-493）、中信期货（-612）、华泰期货（-44）、光大期货（-639）、东证期货（-329）。
- 持卖单：国泰君安（-533）、中信期货（-439）、国投期货（+12）、银河期货（-135）、中金财富（-9）。
总结
- IM合约 总体表现较好，成交量与持仓量均有所增加，贴水上升，年化基差率偏负。
- IF合约 总体成交量下降，但主力合约小幅上涨，贴水上升，年化基差率偏负。
- IC合约 成交量与持仓量小幅上升，主力合约涨幅明显，贴水上升，年化基差率偏负。
- IH合约 总体成交量下降，主力合约小幅上涨，贴水下降，年化基差率偏负。
- 各合约 分红影响 明显，对升贴水点数和年化升贴水率产生影响。
- 中信期货 在多个合约中占据成交量和持仓量的前列，表现出较强的市场影响力。
- 各合约 净空头持仓占比 有所波动，需关注市场情绪变化。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
