20260422-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权总结
核心内容概述
本报告汇总了豆类及主粮期权的市场数据与分析，包括豆一期权、豆二期权、玉米期权、淀粉期权和豆粕期权，从标的期货行情、期权因子（量仓PCR、压力支撑位）及期权策略建议三个方面进行分析，为投资者提供市场参考。
豆一期权（A）
标的行情解析
- 最新价：4903元
- 涨跌：+99元
- 涨跌幅：+2.06%
- 成交量：328511万手，较前日增加34916万手
- 持仓量：269800万手，较前日增加23396万手
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率14.77%上方，加权隐波率为18.32%，较前日上升1.14%
- 压力位：4900元
- 支撑位：4600元
- 持仓量PCR：0.8938，位于近一年来的66.12%水位
- 成交量PCR：0.2，较前日下降0.26
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_A2607C4750 + S_A2607C5200
- 波动性策略：无
豆二期权（B）
标的行情解析
- 最新价：3656元
- 涨跌：+63元
- 涨跌幅：+1.75%
- 成交量：190166万手，较前日增加37865万手
- 持仓量：175007万手，较前日增加21528万手
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率16.11%上方，加权隐波率为16.60%，较前日上升1.16%
- 压力位：3700元
- 支撑位：3600元
- 持仓量PCR：0.6683，位于近一年来的25.71%水位
- 成交量PCR：0.33，较前日下降0.32
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_B2606P3500 + S_B2606C3700
玉米期权（C）
标的行情解析
- 最新价：2432元
- 涨跌：+30元
- 涨跌幅：+1.24%
- 成交量：947158万手，较前日增加239027万手
- 持仓量：1429330万手，较前日增加177371万手
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率11.64%上方，加权隐波率为11.56%，较前日下降0.42%
- 压力位：2500元
- 支撑位：2340元
- 持仓量PCR：0.4268，位于近一年来的16.33%水位
- 成交量PCR：0.35，较前日下降0.03
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_C2607C2380 + S_C2607C2480
- 波动性策略：无
淀粉期权（CS）
标的行情解析
- 最新价：2815元
- 涨跌：+40元
- 涨跌幅：+1.44%
- 成交量：219290万手，较前日增加42005万手
- 持仓量：308094万手，较前日增加40972万手
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率12.41%上方，加权隐波率为11.59%，较前日下降0.45%
- 压力位：2800元
- 支撑位：2700元
- 持仓量PCR：0.7361，位于近一年来的53.88%水位
- 成交量PCR：0.55，较前日下降0.11
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_CS2607C2750 + S_CS2607C2900
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CS2607P2700 + S_CS2607C2850
豆粕期权（M）
标的行情解析
- 最新价：2978元
- 涨跌：+22元
- 涨跌幅：+0.74%
- 成交量：954037万手，较前日减少146012万手
- 持仓量：2273760万手，较前日增加69239万手
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率16.89%上方，加权隐波率为17.27%，较前日上升0.72%
- 压力位：3000元
- 支撑位：2800元
- 持仓量PCR：0.6379，位于近一年来的51.84%水位
- 成交量PCR：0.42，较前日下降0.25
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_M2607P2800 + S_M2607C2900
菜籽粕期权（RM）
标的行情解析
- 最新价：2356元
- 涨跌：+38元
- 涨跌幅：+1.63%
- 成交量：531165万手，较前日减少86563万手
- 持仓量：721878万手，较前日增加21701万手
期权因子分析
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率23.75%上方，加权隐波率为21.26%，较前日上升1.22%
- 压力位：2400元
- 支撑位：2200元
- 持仓量PCR：0.6498，位于近一年来的4.90%水位
- 成交量PCR：0.33，较前日下降0.35
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_RM2607P2200 + S_RM2607C2350
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