> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 量化交易策略周报总结（2016年9月19日） ## 核心内容概述 本周报汇总了多种量化交易策略的近期表现与历史数据，主要涵盖风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT以及期权比率预测等策略。整体来看，多数策略本周出现回撤，但风格套利策略是唯一实现盈利的策略。 --- ## 主要观点 - **风格套利策略** 是本周唯一盈利的策略，周收益率为 0.32%，成功率 66.67%，最大回撤 -0.35%。 - **随机区间突破**、**加强版EMDT**、**EMDT**、**SLM**、**MFHT**、**SMT** 和 **期权比率预测** 策略本周均出现亏损，其中 SLM 策略亏损最大，周收益率为 -0.94%。 - **历史表现** 显示，风格套利策略表现相对稳定，而 MFHT 策略在长期表现中最为突出，累积收益率高达 78.40%。 --- ## 关键信息 ### 一、风格套利策略 - **本周表现**： - 交易次数：3 - 周收益率：0.32% - 成功率：66.67% - 最大回撤：-0.35% - 盈利次数：2，亏损次数：1 - **历史表现（自2015年4月16日起）**： - 总交易次数：350 - 累积收益率：6.11% - 成功率：52.57% - 最大回撤：-19.15% - 分年度表现： - 2015年：-2.55% - 2016年：8.90% ### 二、随机区间突破策略 - **本周表现**： - 交易次数：3 - 周收益率：-0.20% - 成功率：0.00% - 最大回撤：-0.20% - **历史表现（自2010年4月16日起）**： - 总交易次数：729 - 累积收益率：41.84% - 成功率：33.88% - 最大回撤：-15.46% - 分年度表现： - 2010年：9.75% - 2011年：3.23% - 2012年：16.52% - 2013年：7.66% - 2014年：-0.89% - 2015年：10.75% - 2016年：-9.07% ### 三、加强版EMDT策略 - **本周表现**： - 交易次数：2 - 周收益率：-0.26% - 成功率：50.00% - 最大回撤：-0.33% - **历史表现（自2010年4月16日起）**： - 总交易次数：1071 - 累积收益率：457.64% - 成功率：45.19% - 最大回撤：-13.97% - 分年度表现： - 2010年：60.65% - 2011年：32.36% - 2012年：30.92% - 2013年：23.25% - 2014年：15.62% - 2015年：63.54% - 2016年：-14.05% ### 四、EMDT策略 - **本周表现**： - 交易次数：2 - 周收益率：-0.26% - 成功率：50.00% - 最大回撤：-0.33% - **历史表现（自2010年4月16日起）**： - 总交易次数：886 - 累积收益率：346.57% - 成功率：42.66% - 最大回撤：-16.54% - 分年度表现： - 2010年：43.98% - 2011年：21.46% - 2012年：30.56% - 2013年：19.33% - 2014年：17.55% - 2015年：61.24% - 2016年：-13.53% ### 五、SLM策略 - **本周表现**： - 交易次数：3 - 周收益率：-0.94% - 成功率：66.67% - 最大回撤：-1.56% - **历史表现（自2010年4月16日起）**： - 总交易次数：1538 - 累积收益率：229.10% - 成功率：32.57% - 最大回撤：-24.29% - 分年度表现： - 2010年：12.47% - 2011年：4.22% - 2012年：32.42% - 2013年：30.22% - 2014年：0.73% - 2015年：82.88% - 2016年：-14.38% ### 六、MFHT策略 - **本周表现**： - 交易次数：4 - 周收益率：-0.11% - 成功率：25.00% - 最大回撤：-0.12% - **历史表现（自2010年4月16日起）**： - 总交易次数：4825 - 累积收益率：78.40% - 成功率：60.37% - 最大回撤：-7.39% - 分年度表现： - 2010年：33.10% - 2011年：1.55% - 2012年：-2.11% - 2013年：14.26% - 2014年：-1.04% - 2015年：24.10% - 2016年：-3.92% ### 七、SMT策略 - **本周表现**： - 交易次数：3 - 周收益率：-0.09% - 成功率：33.33% - 最大回撤：-0.32% - **历史表现（自2010年4月16日起）**： - 总交易次数：1536 - 累积收益率：310.24% - 成功率：29.43% - 最大回撤：-7.59% - 分年度表现： - 2010年：28.44% - 2011年：24.24% - 2012年：17.72% - 2013年：27.64% - 2014年：14.22% - 2015年：29.25% - 2016年：15.88% ### 八、期权比率预测策略 - **本周表现**： - 交易次数：3 - 周收益率：-1.58% - 成功率：33.33% - 最大回撤：-1.58% - **历史表现（自2015年2月9日起）**： - 总交易次数：392 - 累积收益率：114.65% - 成功率：45.15% - 最大回撤：-20.26% - 分年度表现： - 2015年：90.86% - 2016年：12.47% --- ## 风险提示 - 量化交易策略基于历史数据进行建模和测算，但在市场波动较大的情况下可能存在失效风险。 - 投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估策略表现，不应完全依赖本报告做出投资决策。 --- ## 联系方式 - **分析师：张超** - 邮箱：zhangchao@gf.com.cn - 电话：020-87578291 - **联系人：文巧钧** - 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn - 电话：0755-88286935 - **地址**： - 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼，邮政编码：510075 - 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04，邮政编码：518026 - 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层，邮政编码：100045 - 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼，邮政编码：200120 - **客服邮箱**：gf fy@gf.com.cn - **服务热线**：020-87555888-8612 --- ## 投资评级说明 ### 行业投资评级 - **买入**：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。 - **持有**：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。 - **卖出**：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。 ### 公司投资评级 - **买入**：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。 - **谨慎增持**：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。 - **持有**：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。 - **卖出**：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。 --- ## 免责声明 - 本报告基于历史数据统计与分析，仅供参考，不构成投资建议。 - 广发证券不对因使用本报告内容而产生的任何损失承担责任，除非有法律法规另有规定。 - 本报告仅发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。 - 报告内容可能随时调整，不作进一步通知。