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量化交易策略周报总结（2016年9月19日）

核心内容概述

本周报汇总了多种量化交易策略的近期表现与历史数据，主要涵盖风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT以及期权比率预测等策略。整体来看，多数策略本周出现回撤，但风格套利策略是唯一实现盈利的策略。

主要观点

• 风格套利策略 是本周唯一盈利的策略，周收益率为 0.32%，成功率 66.67%，最大回撤 -0.35%。
• 随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT 和 期权比率预测 策略本周均出现亏损，其中 SLM 策略亏损最大，周收益率为 -0.94%。
• 历史表现 显示，风格套利策略表现相对稳定，而 MFHT 策略在长期表现中最为突出，累积收益率高达 78.40%。

关键信息

一、风格套利策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：0.32%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-0.35%
  • 盈利次数：2，亏损次数：1
• 历史表现（自2015年4月16日起）：
  • 总交易次数：350
  • 累积收益率：6.11%
  • 成功率：52.57%
  • 最大回撤：-19.15%
  • 分年度表现：
    • 2015年：-2.55%
    • 2016年：8.90%

二、随机区间突破策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-0.20%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：-0.20%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：729
  • 累积收益率：41.84%
  • 成功率：33.88%
  • 最大回撤：-15.46%
  • 分年度表现：
    • 2010年：9.75%
    • 2011年：3.23%
    • 2012年：16.52%
    • 2013年：7.66%
    • 2014年：-0.89%
    • 2015年：10.75%
    • 2016年：-9.07%

三、加强版EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：2
  • 周收益率：-0.26%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-0.33%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1071
  • 累积收益率：457.64%
  • 成功率：45.19%
  • 最大回撤：-13.97%
  • 分年度表现：
    • 2010年：60.65%
    • 2011年：32.36%
    • 2012年：30.92%
    • 2013年：23.25%
    • 2014年：15.62%
    • 2015年：63.54%
    • 2016年：-14.05%

四、EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：2
  • 周收益率：-0.26%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-0.33%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：886
  • 累积收益率：346.57%
  • 成功率：42.66%
  • 最大回撤：-16.54%
  • 分年度表现：
    • 2010年：43.98%
    • 2011年：21.46%
    • 2012年：30.56%
    • 2013年：19.33%
    • 2014年：17.55%
    • 2015年：61.24%
    • 2016年：-13.53%

五、SLM策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-0.94%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-1.56%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1538
  • 累积收益率：229.10%
  • 成功率：32.57%
  • 最大回撤：-24.29%
  • 分年度表现：
    • 2010年：12.47%
    • 2011年：4.22%
    • 2012年：32.42%
    • 2013年：30.22%
    • 2014年：0.73%
    • 2015年：82.88%
    • 2016年：-14.38%

六、MFHT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：4
  • 周收益率：-0.11%
  • 成功率：25.00%
  • 最大回撤：-0.12%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：4825
  • 累积收益率：78.40%
  • 成功率：60.37%
  • 最大回撤：-7.39%
  • 分年度表现：
    • 2010年：33.10%
    • 2011年：1.55%
    • 2012年：-2.11%
    • 2013年：14.26%
    • 2014年：-1.04%
    • 2015年：24.10%
    • 2016年：-3.92%

七、SMT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-0.09%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-0.32%
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1536
  • 累积收益率：310.24%
  • 成功率：29.43%
  • 最大回撤：-7.59%
  • 分年度表现：
    • 2010年：28.44%
    • 2011年：24.24%
    • 2012年：17.72%
    • 2013年：27.64%
    • 2014年：14.22%
    • 2015年：29.25%
    • 2016年：15.88%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-1.58%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-1.58%
• 历史表现（自2015年2月9日起）：
  • 总交易次数：392
  • 累积收益率：114.65%
  • 成功率：45.15%
  • 最大回撤：-20.26%
  • 分年度表现：
    • 2015年：90.86%
    • 2016年：12.47%

风险提示

• 量化交易策略基于历史数据进行建模和测算，但在市场波动较大的情况下可能存在失效风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估策略表现，不应完全依赖本报告做出投资决策。

联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：0755-88286935

• 地址：

  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼，邮政编码：510075
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04，邮政编码：518026
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层，邮政编码：100045
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼，邮政编码：200120

• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn

• 服务热线：020-87555888-8612

投资评级说明

行业投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

公司投资评级

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

免责声明

• 本报告基于历史数据统计与分析，仅供参考，不构成投资建议。
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