20221023-光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报_绿色发展规划落笔_ESG概念基金表现回暖_16页_1mb

ESG市场跟踪双周报总结（20221023）

核心内容

本报告总结了2022年10月8日至10月23日期间ESG相关的新闻动态及金融产品的表现情况。ESG（环境、社会、公司治理）概念在国内外均受到高度重视，政策支持和市场响应显著。绿色债券、ESG概念基金及银行ESG理财产品等金融工具在市场中展现出一定的活跃度和投资价值。

主要观点

国内ESG新闻动态

• 政策推动绿色发展：二十大报告提出“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，明确了绿色发展的四大重要任务，同时“四梁八柱”性质的生态环境制度体系已基本形成。
• 绿色金融工具发展：国内绿色债券市场持续增长，已发行绿色债券2411只，总规模达2.70万亿元。本周期内新发绿色债券19只，发行总额468.40亿元，成交额771.89亿元。
• 低碳转型和可持续发展：国家能源局提出“能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划”，推动绿色低碳技术发展。我国自主研发大丝束碳纤维问世，标志着新能源产业的进步。
• 乡村振兴与社会可持续发展：国家林业和草原局等部门联合印发《全国湿地保护规划（2022-2030年）》，同时乡村振兴债券也持续发行，为相关项目提供资金支持。

欧盟ESG新闻动态

• 董事会性别平衡改善：欧盟通过立法，要求到2026年，上市公司中至少40%的非执行董事职位由代表性不足的性别成员担任。
• 气候融资与绿色转型：欧洲议会呼吁G20提高2030年气候目标，并向发展中国家提供气候融资。欧盟委员会批准25亿欧元用于支持德国气候转型，46亿欧元用于拉脱维亚绿色转型。
• 绿色新政推进：欧盟委员会通过2023年工作计划，力争实现绿色新政等六大目标，包括全面改革电力市场和建立氢能银行等。

美国ESG新闻动态

• 清洁能源投资：拜登政府拨款28亿美元用于电动汽车和电网电池制造业，推动清洁能源发展。
• 水电技术发展：美国能源部投入2800万美元用于推进水电技术，提升可再生能源占比。
• 风能发展：美国能源部宣布3000万美元用于加快风能部署，助力实现清洁能源目标。

关键信息

ESG概念债券

• 绿色债券：本周期内新发19只，发行总额468.40亿元。截至2022年10月23日，国内共发行2411只绿色债券，总规模2.70万亿元。10月净融资364.39亿元。
• 低碳转型债券：国内共发行23只，募资总额250.90亿元，但本周期内无新发。
• 乡村振兴债券：本周期内新发8只，发行总额52.98亿元，涵盖公司债、地方政府债、中期票据等。
• 可持续发展挂钩债券：本周期内新发6只，募资总额45亿元，主要用于偿还债务。

ESG概念基金

• 新发/新成立基金：本周期内新发2只ESG概念基金，新成立1只，分别为西部利得绿色能源、太平绿色纯债一年定开和永赢低碳环保智选。
• 存量主动型ESG概念基金：共65只，总规模831.84亿元，其中环境主题基金占比高达82.01%。
• 业绩表现：本周期内平均回报为1.15%，49只基金获得超额收益，平均超额收益为7.01%。环境主题基金表现相对较好，社会和治理主题基金表现较弱。

银行ESG理财产品

• 在售及存续产品：共151只，其中农银理财、华夏理财、兴银理财存量产品数量位列前三。
• 新发产品：本周期内8只ESG理财产品开始募集，其中兴银理财新发3只开放式固定收益类产品。

风险提示

报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

图表目录

• 图1：绿色债券月度发行规模及净融资规模
• 图2：绿色债券月度成交额及同比增速
• 图3：不同类型和期限绿色债券本周期收益率变动情况
• 图4：2020年年末至今主动型ESG概念基金规模和数量变化
• 图5：2021年至今月度新发银行ESG理财产品数量统计
• 图6：各发行机构存量ESG理财产品数量

表格目录

• 表1：新发绿色债券统计
• 表2：新发蓝色债券统计
• 表3：新发碳中和债券统计
• 表4：绿色债券成交均价估值偏离程度前十
• 表5：新发乡村振兴债券统计
• 表6：新发可持续发展挂钩债券统计
• 表7：新发/新成立 ESG 概念基金
• 表8：主动型 ESG 概念基金业绩表现
• 表9：新发 ESG 理财产品统计