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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-07）

核心内容概述

本报告分析了2018年5月7日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，包括个股涨跌停、新高/低、多/空头排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等关键指标，为投资者提供市场情绪与资金流向的参考信息。

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情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：59只，占比 1.73%，涨停封板率 76.62%，连板率 31.03%。
• 自然跌停个股：1只，占比 0.03%。

1.2 创新高/低个股情况

• 创新高个股：212只，较上一交易日增加 74只，占比 6.20%，高于过去一年平均水平。
• 创新低个股：29只，较上一交易日减少 7只，占比 0.85%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：468只，较上一交易日增加 65只，占比 13.69%。
• 空头排列看跌个股：1016只，较上一交易日减少 255只，占比 29.72%。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：127048.8万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：下降至 5.91%。

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资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9802.26亿元，周环比下降 1.23%。
• 融资买入额：292.34亿元。
• 融券卖出额：7.72亿元。
• 净买入额：284.62亿元，较上一交易日 328.33亿元 下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：16.28亿元。
• 港股通净流入：0.62亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入：15.66亿元。
• 深股通净流入：10.81亿元。
• 港股通（深港通）净流入：3.92亿元。

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衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1805：报收 3763.40点，上涨 1.61%，贴水 0.30%。
• 上证50期指IH1805：报收 2643.00点，上涨 1.28%，贴水 0.13%。
• 中证500期指IC1805：报收 5881.00点，上涨 2.04%，贴水 0.48%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：25.73，较上一交易日下降 0.68%。
• 50ETF收盘价：2.67，较上一交易日上涨 1.52%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.70，环比下降 18.06%。
• PCR（持仓量）：0.57，环比下降 3.46%。

3.4 分级基金

• 活跃分级基金（日成交额>1000万元）：
  • 平均整体溢价率：1.2539%。
  • 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：

  • 涨停个股数量增加，跌停个股减少，市场情绪偏暖。
  • 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，市场看涨情绪增强。
  • 大宗交易折价率下降，显示市场对部分资产的估值趋于合理。

• 资金流向：

  • 两融余额小幅下降，净买入额减少，显示市场融资意愿有所减弱。
  • 北向资金净流入显著，沪港通与深港通均呈净流入态势，显示外资对A股市场信心增强。

• 衍生品市场：

  • 股指期货全线上涨，贴水幅度较小，显示期货市场与现货市场走势基本一致。
  • 波动率指数略有下降，市场短期波动预期减弱。
  • PCR下降，显示市场看涨情绪增强，投资者对看跌期权的需求减少。
  • 分级基金整体溢价率小幅上升，部分品种存在套利机会，建议关注折价率波动较大的品种。

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风险提示

本报告为市场情况监控，不构成投资建议，投资者应结合自身情况独立判断。