20220909-建信期货-量化分析周报_17页_2mb

金工量化团队分析总结

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 全市场：
  • 今日存量资金涨幅为 1.56%，增量为 86.72亿元。
  • 本周存量资金涨幅为 0.23%，增量为 12.82亿元。
• 本周流入最多品种：沪镍，流入 18.33亿元。
• 本周流出最多品种：沪螺纹钢，流出 -18.19亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

板块	投机指数（本周平均）	投机指数（上周平均）	投机指数（本周涨幅）	流量资金（今日）	流量资金（本周平均）	流量资金（上周平均）	流量资金（本周涨幅）
全市场	0.69	0.67	0.73	3926.23	3757.63	4076.01	-7.81
金融期货	0.43	0.38	0.41	983.07	850.13	939.20	-9.48
商品期货	0.88	0.87	0.95	2943.16	2907.50	3136.81	-7.31
股指期货	0.42	0.37	0.41	926.93	803.81	893.29	-10.02
国债期货	0.49	0.42	0.44	56.14	46.32	45.91	0.91
贵金属	0.62	0.53	0.61	211.43	181.92	210.15	-13.43
有色金属	1.02	0.93	1.01	719.21	635.43	692.60	-8.25
黑色金属	0.62	0.68	0.83	416.61	450.83	570.11	-20.92
能源化工	1.18	1.20	1.25	883.43	905.83	916.10	-1.12
油脂	1.28	1.28	1.38	367.20	371.27	389.04	-4.57
饲料	0.56	0.54	0.52	184.68	176.72	157.54	12.17
软商品	0.59	0.68	0.71	160.60	185.50	201.27	-7.83

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 流量资金占比（图表3）：展示各板块流量资金占比情况。
• 存量资金占比（图表4）：展示各板块存量资金占比情况。
• 周度平均流量资金占比（图表5）：各板块流量资金的平均占比。
• 周度平均存量资金占比（图表6）：各板块存量资金的平均占比。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 本周平均板块投机指数排行：
  1. 油脂（1.28）
  2. 能源化工（1.18）
  3. 有色金属（1.02）
  4. 黑色金属（0.62）
  5. 贵金属（0.62）
  6. 软商品（0.59）
  7. 饲料（0.56）
  8. 国债期货（0.49）
  9. 股指期货（0.42）

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 存量资金增幅排行：

  1. 沪镍（30.81%）
  2. 连鸡蛋（22.07%）
  3. 郑菜籽粕（18.17%）
  4. 沪纸浆（17.33%）
  5. 郑动力煤（14.30%）
  6. 2年国债（13.46%）
  7. 连豆一（12.81%）
  8. 连聚丙烯（10.89%）
  9. 连豆粕（10.78%）
  10. 5年国债（7.33%）

• 存量资金增长数量排行：

  1. 连玉米（4.76%）
  2. 沪热轧卷板（3.57%）
  3. 沪黄金（3.57%）
  4. 沪铅（3.55%）
  5. 连玉米淀粉（3.55%）

2.3 各品种波动率排行

• 波动率排行：
  1. 郑PTA（7.6547%）
  2. 沪镍（6.6315%）
  3. 郑动力煤（5.8850%）
  4. 连乙二醇（5.7590%）
  5. 连铁矿（4.5567%）
  6. 郑棉纱（4.5285%）
  7. 沪原油（4.4762%）
  8. 郑苹果（4.4107%）
  9. 沪锡（4.3959%）
  10. 连豆油（4.2200%）

2.4 全市场存量与流量趋势

• 图表13：展示全市场、金融与商品期货市场的存量与流量趋势。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货存量趋势与价格走势

• 图表14：沪深300股指期货（IF）存量趋势和走势。
• 图表15：上证50股指期货（IH）存量趋势和走势。
• 图表16：中证500股指期货（IC）存量趋势和走势。
• 图表17：中证1000股指期货（IM）存量趋势和走势。

3.2 国债期货存量趋势与价格走势

• 图表18：五年期国债（TF）存量趋势和走势。
• 图表19：十年期国债（T）存量趋势和走势。
• 图表20：两年期国债（TS）存量趋势和走势。

3.3 贵金属板块期货存量趋势与价格走势

• 图表21：黄金（AU）存量趋势和走势。
• 图表22：白银（AG）存量趋势和走势。

3.4 有色期货存量趋势与价格走势

• 图表23：沪铝（AL）存量趋势和走势。
• 图表24：沪铜（CU）存量趋势和走势。
• 图表25：沪锌（ZN）存量趋势和走势。
• 图表26：沪镍（NI）存量趋势和走势。

3.5 黑色板块商品期货存量趋势与价格走势

• 图表27：螺纹钢（RB）存量趋势和走势。
• 图表28：铁矿石存量趋势和走势。
• 图表29：焦炭（J）存量趋势和走势。
• 图表30：焦煤（JM）存量趋势和走势。

3.6 能化板块商品期货存量趋势与价格走势

• 图表31：聚丙烯（PP）存量趋势和走势。
• 图表32：甲醇（MA）存量趋势和走势。
• 图表33：PTA存量趋势和走势。
• 图表34：塑料（L）存量趋势和走势。

3.7 油脂商品期货存量趋势与价格走势

• 图表35：菜油（01）存量趋势和走势。
• 图表36：豆油（Y）存量趋势和走势。
• 图表37：棕榈油（P）存量趋势和走势。

3.8 饲料商品期货存量趋势与价格走势

• 图表38：豆粕（M）存量趋势和走势。
• 图表39：鸡蛋（JD）存量趋势和走势。
• 图表40：玉米（CS）存量趋势和走势。

3.9 软商品期货存量趋势与价格走势

• 图表41：橡胶（RU）存量趋势和走势。
• 图表42：棉花（CF）存量趋势和走势。
• 图表43：白糖（SR）存量趋势和走势。

附：建信期货研究发展部信息

• 研究员：

  • 吴凯航：电话 021-60635735，邮箱 wukh@ccbfutures.com，期货从业资格号 F03086042
  • 李金：电话 021-60635727，邮箱 lijin@ccbfutures.com，期货从业资格号 F03015157

• 研究团队：

  • 宏观金融研究团队：电话 021-60635739
  • 有色金属研究团队：电话 021-60635734
  • 黑色金属研究团队：电话 021-60635736
  • 石油化工研究团队：电话 021-60635738
  • 农业产品研究团队：电话 021-60635732
  • 量化策略研究团队：电话 021-60635726

附：建信期货业务机构信息

• 总部大宗商品业务部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼，电话 021-60635548，邮编 200120
• 深圳分公司：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211，电话 0755-83382269，邮编 518038
• 山东分公司：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室，电话 0531-81752761，邮编 250014
• 上海浦电路营业部：上海市浦电路438号1306室，电话 021-62528592，邮编 200122
• 北京营业部：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室，电话 010-83120360，邮编 100031
• 福清营业部：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室，电话 0591-86006777/86005193，邮编 350300
• 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦2008A，电话 0371-65613455，邮编 450008
• 宁波营业部：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室，电话 0574-83062932，邮编 315000
• 总部专业机构投资者事业部：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼，电话 021-60636327，邮编 200120
• 西北分公司：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室，电话 029-88455275，邮编 710075
• 浙江分公司：杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室，电话 0571-87777081，邮编 310003
• 上海杨树浦路营业部：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室，电话 021-63097527，邮编 200082
• 广州营业部：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室，电话 020-38909805，邮编 510620
• 泉州营业部：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座，电话 0595-24669988，邮编 362000
• 厦门营业部：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908，电话 0592-3248888，邮编 361000
• 成都营业部：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号，电话 028-86199726，邮编 610020

附：建信期货联系方式

• 地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼
• 邮编：200120
• 全国客服电话：400-90-95533
• 邮箱：service@ccbfutures.com
• 网址：http://www.ccbfutures.com

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