金融产品交易量跟踪报告第49期-20220207-长城证券-23页_763kb

报告摘要

金融产品交易量跟踪报告（第49期，2022.1.24-2022.1.28）总结

核心内容概述

本报告对2022年1月24日至2022年1月28日期间金融产品的成交量进行跟踪分析，重点包括股票指数、债券指数、股指与国债期货、南北资金流向、ETF成交量及基金发行情况等。报告旨在帮助投资者更好地理解市场动态，以指导其投资决策。

主要观点与关键信息

1. 股票指数表现

中国股票指数：春节前一周整体呈现大跌态势，其中中证500指数跌幅最大，约为 5.68%，而纳斯达克指数变动幅度最小，仅为 0.01%。
A股成交量：较前一周明显下降。
风格指数成交量：金融风格指数、周期风格指数、消费风格指数、成长风格指数和稳定风格指数成交量分别大跌 19.15%、21.55%、29.90%、21.29% 和 21.05%。

2. 债券指数表现

上证企债、公司债、国债指数：分别微涨 0.107%、0.123% 和 0.172%。
上证转债指数：大跌 1.143%。
深证地债指数：上涨 0.115%。
债券成交量：上证公司债有明显增幅，深圳地债有明显跌幅；上证转债和上证国债成交量微跌。

3. 股指与国债期货

股指期货：2月到期中证500期货下跌 6.30%，上证50指数期货下跌 6.03%。
国债期货：3月到期的两年期、五年期和十年期国债期货均微涨，其中十年期国债期货涨幅最大，达 0.08%。
成交量变化：各股指期货成交量较前一周下跌；5年期国债期货成交量上涨 2.85%，2年期和10年期国债期货成交量分别下跌 18.69% 和 10.1%。

4. 南北资金流向

北向资金：春节前一周呈现流出态势。
南向资金：呈流入态势，主要流入银行和电力设备及新能源板块。
活跃个股：北向资金净买入前10名包括招商银行、阳光电源、长春高新等；净卖出前10名包括贵州茅台、宁德时代、中国平安等。

5. ETF成交量分析

股票型ETF：
- 1亿以下份额基金成交量占基金份额比例平均值较大，为 33.67%。
- 成交量占基金份额比例前5名的股票型ETF包括华夏MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF等。
- 成交额变化前5名的股票型ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF、广发中证传媒ETF、汇添富中证长三角一体化发展ETF等。
债券型ETF：
- 成交额变化前5名的债券型ETF包括嘉实中证中期国债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、平安5-10年期国债活跃券ETF等。
- 成交量占基金份额比例前5名的债券型ETF包括博时中证可转债及可交换债券ETF、嘉实中证中期国债ETF、海富通上证10年期国债ETF等。
货币型ETF：
- 成交额变化前5名的货币型ETF包括上投摩根恒生科技ETF、华安法国CAC40ETF、招商上证港股通ETF等。
- 成交量占基金份额比例前5名的货币型ETF包括招商财富宝E、银华交易货币A、华宝现金添益A等。
商品型ETF：
- 成交额变化前5名的商品型ETF包括华夏饲料豆粕期货ETF、嘉实中证中期国债ETF、华安黄金ETF等。
- 成交量占基金份额比例前5名的商品型ETF包括华安黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF等。
跨境型ETF：
- 成交额变化前5名的跨境型ETF包括上投摩根恒生科技ETF、华安法国CAC40ETF、招商上证港股通ETF等。
- 成交量占基金份额比例前5名的跨境型ETF包括华夏恒生互联网科技业ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、华夏恒生科技ETF等。

6. 基金发行统计

开始认购的基金：春节前一周开始认购的开放式基金产品共计19只，其中包含中长期纯债型基金、偏股混合型基金、被动指数型基金等。
成立的基金：春节前一周成立的基金共有67只，其中信达澳银智远三年持有期A合并发行份额最大，达到 47.63亿份。

7. 融资融券交易统计

融资融券余额：市场融资余额及融券余额持续降低，融资余额大幅下降，融券余额小幅降低。
融资融券净买入卖出额：融资净买入额及融券净卖出额均长时间处于负值状态，当前市场活跃度较差。

风险提示

报告提醒投资者注意股票市场、债券市场、外汇市场、金融期货波动风险及商品期货波动风险等。

结论

本报告全面分析了春节前一周金融产品的成交量变化，揭示了市场整体趋势及各子类别的表现。数据显示，股票市场整体下跌，成交量下降；债券市场表现相对稳定，但成交量变化不一；ETF市场中，不同类别基金表现各异，成交量和成交额变化显著。基金发行方面，新增基金数量较多，但合并发行份额最大为信达澳银智远三年持有期A。融资融券市场活跃度较低，投资者需警惕相关风险。

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