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金融工程市场分析报告总结（2018-10-19）

核心内容概览

本报告提供了2018年10月19日A股市场的多维度分析，涵盖情绪面、资金面、衍生品及其他市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息，帮助其理解市场动态。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停57只，占比1.65%；自然跌停7只，占比0.20%。
  • 涨停封板率64.04%，连板率22.73%，表明市场上涨动力较强，但涨停个股数量较前日略有下降。

• 创新高/低个股情况：

  • 创60日新高的个股8只，较上一交易日减少1只，占比0.23%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股1989只，较上一交易日增加562只，占比57.40%，高于过去一年平均水平。

• 多/空头排列情况：

  • 多头排列看涨个股56只，占比1.62%，较上一交易日减少7只。
  • 空头排列看跌个股2696只，占比77.81%，较上一交易日增加15只，显示市场情绪偏空。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为52157.12万元，较上一交易日有所增加。
  • 折价率上升至4.86%，表明市场对部分股票的估值存在较大分歧。

2. 资金面分析

• 融资融券余额：

  • 昨日两融余额为7770.39亿元，周环比下降4.40%。
  • 融资余额7699.51亿元，融资买入额154.75亿元，融券卖出额6.91亿元，净买入额147.84亿元，较上一交易日下降。

• 北向资金流动：

  • 沪股通净流入34.49亿元，港股通净流入19.92亿元，资金净流向为北向。
  • 深股通净流入8.73亿元，港股通净流入0.38亿元，显示北向资金偏好沪市。

3. 衍生品及其他市场指标

• 股指期货表现：

  • 沪深300期指IF1810报收3108.20点，上涨1.54%，贴水0.85%。
  • 上证50期指IH1810报收2425.00点，上涨1.87%，贴水0.87%。
  • 中证500期指IC1810报收4091.40点，上涨1.08%，贴水0.89%。
  • 实际指数均上涨，表明期货市场对后市持乐观态度。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为26.57，较上一交易日下降4.90%。
  • 50ETF报收2.49元，较上一交易日上涨2.98%，显示市场对上证50指数的预期有所改善。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.71，PCR（持仓量）为0.60，较上周环比分别下降11.43%和12.32%，表明市场看跌情绪有所缓解。

• 分级基金情况：

  • 今日交易活跃的分级基金平均整体溢价率为2.1179%，折价率波动较大。
  • 部分品种存在套利机会，可关注折溢价率差异较大的基金。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场变化快，投资者应结合自身情况独立判断。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  联系方式：wuxianxing@tfzq.com / 18616029821

• 联系人：何青青
  联系方式：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）