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量化交易策略周报总结（2016年4月10日）

核心内容概览

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，总结了多种策略在2016年4月10日当周的表现，并提供了这些策略自2015年4月16日起及期指上市以来的历史市场表现。报告还包含策略的交易明细及相关的风险提示与免责声明。

主要观点

本周表现

• 风格套利：本周收益率为-0.82%，成功率25.00%，最大回撤-1.17%，亏损。
• 随机区间突破：本周收益率为1.38%，成功率50.00%，最大回撤-0.48%，盈利。
• 加强版EMDT：本周收益率为0.12%，成功率33.33%，最大回撤-0.68%，盈利。
• EMDT：本周收益率为0.12%，成功率33.33%，最大回撤-0.68%，盈利。
• SLM：本周收益率为-1.75%，成功率0.00%，最大回撤-1.75%，亏损。
• MFHT：本周收益率为0.20%，成功率55.56%，最大回撤-0.13%，盈利。
• SMT：本周收益率为-0.86%，成功率25.00%，最大回撤-0.86%，亏损。
• 期权比率预测：本周收益率为-1.12%，成功率50.00%，最大回撤-2.08%，亏损。

年初以来表现

• 风格套利：累积收益率7.68%，成功率51.56%，最大回撤-3.25%。
• 随机区间突破：累积收益率-3.84%，成功率25.71%，最大回撤-10.75%。
• 加强版EMDT：累积收益率-7.94%，成功率24.44%，最大回撤-11.36%。
• EMDT：累积收益率-8.16%，成功率21.43%，最大回撤-11.57%。
• SLM：累积收益率-15.95%，成功率18.75%，最大回撤-20.94%。
• MFHT：累积收益率-3.01%，成功率52.68%，最大回撤-4.69%。
• SMT：累积收益率8.22%，成功率25.40%，最大回撤-3.07%。
• 期权比率预测：累积收益率3.84%，成功率46.88%，最大回撤-10.42%。

期指上市以来表现

• 风格套利：累积收益率4.93%，成功率50.00%，最大回撤-19.15%。
• 随机区间突破：累积收益率49.98%，成功率35.39%，最大回撤-10.89%。
• 加强版EMDT：累积收益率497.27%，成功率45.95%，最大回撤-11.36%。
• EMDT：累积收益率374.29%，成功率43.31%，最大回撤-11.57%。
• SLM：累积收益率223.07%，成功率32.19%，最大回撤-20.94%。
• MFHT：累积收益率80.11%，成功率60.87%，最大回撤-7.39%。
• SMT：累积收益率283.12%，成功率29.10%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测：累积收益率98.19%，成功率42.55%，最大回撤-20.26%。

关键信息

策略表现对比

• 盈利策略：随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、MFHT。
• 亏损策略：风格套利、SLM、SMT、期权比率预测。

策略成功率

• 最高成功率：MFHT（60.87%）。
• 最低成功率：SLM（32.19%）。

策略最大回撤

• 最大回撤最高：SLM（-20.94%）。
• 最大回撤最低：MFHT（-7.39%）。

历史表现

• 加强版EMDT：历史表现最佳，累积收益率高达497.27%。
• 期权比率预测：历史表现次之，累积收益率为98.19%。
• SMT：累积收益率283.12%，表现稳定。
• EMDT：累积收益率374.29%，表现良好。
• 风格套利：表现一般，累积收益率为4.93%。
• 随机区间突破：累积收益率49.98%，表现中等。
• SLM：累积收益率223.07%，但最大回撤较高。
• SMT：在2016年表现较弱，但长期表现较好。

策略分类与分析

一、风格套利策略

• 本周表现：亏损，收益率-0.82%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，累积收益率4.93%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：2015年亏损，2016年盈利。

二、随机区间突破策略

• 本周表现：盈利，收益率1.38%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率49.98%，最大回撤-10.89%。
• 年度表现：2016年表现较差，累积收益率-3.84%。

三、加强版EMDT策略

• 本周表现：盈利，收益率0.12%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率497.27%，最大回撤-11.36%。
• 年度表现：2016年表现不佳，累积收益率-7.94%。

四、EMDT策略

• 本周表现：盈利，收益率0.12%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率374.29%，最大回撤-11.57%。
• 年度表现：2016年表现较差，累积收益率-8.16%。

五、SLM策略

• 本周表现：亏损，收益率-1.75%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率223.07%，最大回撤-20.94%。
• 年度表现：2016年表现差，累积收益率-15.95%。

六、MFHT策略

• 本周表现：盈利，收益率0.20%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率80.11%，最大回撤-7.39%。
• 年度表现：2016年表现一般，累积收益率-3.01%。

七、SMT策略

• 本周表现：亏损，收益率-0.86%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，累积收益率283.12%，最大回撤-7.59%。
• 年度表现：2016年表现较弱，累积收益率8.22%。

八、期权比率预测策略

• 本周表现：亏损，收益率-1.12%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，累积收益率98.19%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：2016年表现一般，累积收益率3.84%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资者应结合自身风险承受能力进行决策，不建议仅依赖本报告做出投资决策。

联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

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免责声明

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