20260803-宁证期货-期现日报_18页_2mb

期市多维异动雷达总结

核心内容概览

本报告总结了近期期货市场的主要异动情况，包括多晶硅、欧线集运、鸡蛋等品种的涨跌幅、成交量、持仓量、投机度及加权波动率等关键指标。此外，还涵盖了期现数据、跨合约及跨品种套利情况、主要市场资讯等内容，为投资者提供了市场动态与潜在机会的参考。

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主要品种涨跌幅及交易数据

上期所/能源中心

品种	涨跌幅(%)	成交量(万手)	持仓量(万手)	投机度	现货	基差	基差变化
铝合金主连	0.09	4,046	7,148	0.57	24,100	815	-70
沪银主连	-0.49	651,016	286,111	2.28	14,165	-53	-75
沪铝主连	-0.11	166,501	239,611	0.69	23,500	-140	-140
氧化铝主连	-0.08	149,723	227,160	0.66	2,730	97	-15
沪金主连	-0.59	206,131	181,634	1.13	883.37	-3.27	6.58
国际铜主连	0.65	6,677	13,287	0.50	106,075	11,495	-550
合成橡胶主连	-1.33	176,357	48,181	3.66	13,450	880	25
沥青主连	-0.12	341,067	174,394	1.96	5,371	1,269	17
沪铜主连	0.54	82,699	205,922	0.40	106,065	-55	-585
欧线集运主连	3.06	17,369	24,170	0.72	3,519.8	1,716.8	-222.1
燃油主连	-4.98	783,846	147,925	5.30	6,263	2,866	133
热卷主连	-1.02	464,487	1,580,613	0.29	3,260	63	23
低硫燃油主连	-2.16	122,953	43,638	2.82	4,800	219	74
沪镍主连	-1.98	223,499	154,607	1.45	131,400	1,970	1,050
20号胶主连	-0.91	64,085	28,307	2.26	16,450	2,355	65
沪铅主连	-0.96	82,601	90,949	0.91	15,225	-205	-30
螺纹钢主连	-1.23	917,100	2,401,075	0.38	3,090	114	28
橡胶主连	-1.00	199,314	86,613	2.30	16,483	188	80
原油主连	-3.58	156,099	32,794	4.76	82.2	28.0	15.9
沪锡主连	0.63	201,819	56,940	3.54	426,250	-500	-780
纸浆主连	-1.06	210,187	183,886	1.14	4,383	-271	18
不锈钢主连	-1.30	128,534	78,261	1.64	16,200	1,730	165
沪锌主连	1.91	161,964	126,680	1.28	25,090	-290	-265

大商所

品种	涨跌幅(%)	成交量(万手)	持仓量(万手)	投机度	现货	基差	基差变化
豆一主连	0.60	204,745	187,606	1.09	4,620	-99	-15
豆二主连	-0.27	91,167	129,324	0.70	3,840	80	6
纯苯主连	-1.27	29,774	22,752	1.31	7,768	633	19
玉米淀粉主连	-0.95	113,615	241,332	0.47	2,810	204	21
玉米主连	-0.84	464,465	875,548	0.53	2,250	-3	16
苯乙烯主连	-0.99	473,165	210,475	2.25	8,570	211	26
乙二醇主连	-1.66	753,565	379,195	1.99	5,265	341	78
铁矿石主连	-2.85	331,434	449,131	0.74	692.0	-6.0	18.0
鸡蛋主连	2.32	497,669	194,900	2.55	4,400	339	-512
焦煤主连	-1.21	410,501	413,867	0.99	1,353.0	171.0	-1.0
焦炭主连	-1.74	27,884	54,529	0.51	1,920.0	167.0	14.0
生猪主连	-0.70	100,018	143,245	0.70	10,700	10	-10
塑料主连	-0.51	128,534	78,261	1.67	16,483	188	80
豆粕主连	-0.26	871,994	1,460,690	0.60	3,020	-47	4
LPG主连	-1.95	109,028	93,805	1.16	6,200	862	-7
聚丙烯主连	-0.40	581,696	458,874	1.27	8,913	682	79
棕榈油主连	-0.88	316,298	346,708	0.91	9,150	-103	-72

郑商所

品种	涨跌幅(%)	成交量(万手)	持仓量(万手)	投机度	现货	基差	基差变化
苹果主连	-0.63	106,189	120,741	0.88	10,000	2,225	52
棉花主连	-0.67	197,347	378,000	0.52	17,425	1,750	74
红枣主连	-5.35	162,223	124,027	1.31	8,600	990	340
棉纱主连	-0.74	5,092	4,129	1.23	23,382	1,252	135
玻璃主连	-1.36	1,094,727	1,607,299	0.68	888	20	7
甲醇主连	-0.99	1,197,857	573,084	2.09	2,633	39	24
短纤主连	-0.57	128,435	92,618	1.39	7,560	170	36
丙烯主连	-0.60	20,377	5,531	3.68	7,928	141	91
瓶片主连	-0.41	43,547	32,680	1.33	7,475	119	-26
对二甲苯主连	-0.22	191,177	105,228	1.82	8,500	352	14
菜油主连	0.22	176,273	230,676	0.76	10,350	459	53
花生主连	-0.83	141,874	190,779	0.74	7,000	-103	-72
PVC主连	-0.63	799,445	908,497	0.88	4,432	-19	29
聚丙烯主连	-0.40	8,231	458,874	1.27	8,913	682	79
棕榈油主连	-0.88	316,298	346,708	0.91	9,150	-103	-72
塑料月均价主连	-0.82	555	6,385	0.09	8,328	657	71
聚丙烯月均价主连	-0.51	1,288	815	1.58	8,913	691	88
PVC月均价主连	-0.66	2,471	8,951	0.28	4,432	-59	31

广期所

品种	涨跌幅(%)	成交量(万手)	持仓量(万手)	投机度	现货	基差	基差变化
碳酸锂主连	-1.15	185,279	324,208	0.57	140,000	1,100	-4,140
工业硅主连	1.89	390,782	251,597	1.55	9,300	965	-165
多晶硅主连	8.99	189,228	103,572	1.83	32,333	-3,557	-2,850
铂主连	0.54	4,100	14,238	0.29	409.25	5.75	-3.50
钯主连	-0.52	3,483	9,518	0.37	309.00	3.90	0.75

中金所

品种	涨跌幅(%)	成交量(万手)	持仓量(万手)	投机度	现货	基差	基差变化
中证500主连	-1.09	98,991	177,650	0.56	7,414.5	58.5	-40.5
沪深300主连	-0.79	56,341	153,709	0.37	4,543.2	31.0	-19.2
上证50主连	-1.26	30,277	71,458	0.42	2,887.1	27.1	-4.1
中证1000主连	-0.17	144,370	248,782	0.58	7,079.8	857	77

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套利数据

跨合约套利

品种	今日	昨日	变化
铝合金主力-次主力	-60	-65	5
沪银主力-次主力	-31	-35	4
沪铝主力-次主力	-5	10	-15
氧化铝主力-次主力	-5	-8	3
沪金主力-次主力	-2.08	-1.98	-0.1
国际铜主力-次主力	180	160	20
合成橡胶主力-次主力	15	25	-10
沥青主力-次主力	147	143	4
沪铜主力-次主力	170	160	10
燃油主力-次主力	128	138	-10
热卷主力-次主力	2	5	-3
低硫燃油主力-次主力	187	205	-18
沪镍主力-次主力	-340	-320	-20
20号胶主力-次主力	-85	-80	-5
沪铅主力-次主力	-20	-30	10
螺纹钢主力-次主力	-36	-28	-8
橡胶主力-次主力	-875	-930	55
原油主力-次主力	10.5	14.8	-4.3
沪锡主力-次主力	520	970	-450
纸浆主力-次主力	-26	-24	-2
不锈钢主力-次主力	10	5	5
沪锌主力-次主力	-45	-55	10
玻璃主力-次主力	-89	-80	-9
甲醇主力-次主力	16	8	8
短纤主力-次主力	0	8	-8
丙烯主力-次主力	272	275	-3
瓶片主力-次主力	124	98	26
对二甲苯主力-次主力	140	152	-12
纯碱主力-次主力	-38	-33	-5
硅铁主力-次主力	86	76	10
烧碱主力-次主力	-22	-28	6
锰硅主力-次主力	-36	-34	-2
PTA主力-次主力	298	220	78
尿素主力-次主力	-55	-32	-23
塑料主力-次主力	437	412	25
LPG主力-次主力	116	118	-2
聚丙烯主力-次主力	754	714	40
PVC主力-次主力	-144	-139	-5
塑料月均价主力-次主力	100	100	0
聚丙烯月均价主力-次主力	328	373	-45
PVC月均价主力-次主力	-39	-38	-1

跨品种套利

套利品种	今日	昨日	变化
盘面卷螺差	221	216	5
盘面螺矿比	4.264	4.196	0.068
盘面焦炭/焦煤	1.483	1.496	-0.013
螺纹盘面钢厂利润	-141.2	-166.0	24.7
热卷盘面钢厂利润	229.8	200.0	29.7
玻璃-纯碱	-51	-60	9
PP-3*甲醇	449	456	-7
PXN	243	218	24
PTA现金流成本	5767	5648	119
沪金指数/沪银指数	0.062	0.062	0.000
镍锡比	0.303	0.309	-0.006
铜铝比	4.489	4.463	0.026
铜锌比	4.181	4.237	-0.056
铜铅比	6.878	6.782	0.096
铜镍比	0.820	0.801	0.019
猪粮比	4.745	4.707	0.038
两粕差	748	755	-7
豆油-棕榈油	-868	-892	24
豆油-菜油	-1506	-1505	-1
菜油-棕榈油	638	613	25
油粕比(豆油/豆粕)	2.734	2.732	0.002
油粕比(菜油/菜粕)	4.265	4.272	-0.007
三十年国债-十年国债	6.075	6.000	0.075
三十年国债-五年国债	8.950	8.855	0.095
十年国债-五年国债	2.875	2.855	0.020
十年国债-二年国债	6.741	6.764	-0.023
五年国债-二年国债	3.866	3.909	-0.043

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主要资讯

1. 伊朗局势：霍尔木兹海峡暂停通行，初步达成协议框架，特朗普宣布停止对伊打击。
2. 香港交易所：推出5年期人民币国债期货，满足境外投资者需求，推动离岸人民币枢纽建设。
3. 中港合作：证监会与香港证监会发布深化合作举措，涵盖上市融资、指数合作、期货产品等多个领域。
4. 印尼稀土出口：政策明确，禁令仅适用于单一产品，不含稀土的矿物出口已恢复。
5. 马来西亚橡胶：未启动2026年7月的橡胶生产激励计划，因价格未达触发条件。
6. 美联储官员：支持加息，内部鹰派压力升温。
7. 中国证监会：同意大连商品交易所焦炭期权注册。

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数据来源

• 期货交易所
• 上海钢联
• 同花顺iFinD
• 金十数据

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