20260820-中盛期货-新智投-数据分析日报20260820_11页_400kb

报告摘要

新智投-数据分析日报 20260820 总结

核心内容概览

本日报分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动及资金流向，同时结合K线形态进行技术分析，旨在为投资者提供市场趋势参考。

今日涨跌情况

根据期货修正真实波幅，今日涨幅靠前的品种包括：

白银(ag2610)：4.72%
铂(pt2610)：4.63%
沥青(bu2610)：2.89%
黄金(au2610)：2.49%
20号胶(nr2610)：2.25%
钯(pd2610)：2.22%
多晶硅(ps2611)：2.2%
菜籽油(OI611)：2.06%
棕榈油(p2701)：1.91%
纸浆(sp2611)：1.78%
天胶(ru2701)：1.62%
乙二醇(eg2610)：1.06%
纯碱(SA701)：0.98%
沪镍(ni2610)：0.89%
豆一(a2611)：0.85%
中证1000(IM2609)：0.76%
玻璃(FG701)：0.55%
丙烯(PL611)：0.51%
苯乙烯(eb2610)：0.46%
碳酸锂(Ic2701)：0.41%
液化气(pg2610)：0.39%
甲醇(MA610)：0.32%
油菜籽(RS609)：0.25%
鸡蛋(jd2610)：0.18%
工业硅(si2611)：0.11%

跌幅靠前的品种包括：

胶合板(bb2611)：-0.1%
SCFIS欧线(ec2610)：-0.11%
生猪(Ih2611)：-0.2%
原油(sc2610)：-0.32%
聚乙烯(I2701)：-0.5%
瓶片(PR611)：-0.51%
燃料油(fu2611)：-0.55%
合成橡胶(br2610)：-0.69%
线材(wr2609)：-0.73%
对二甲苯(PX611)：-0.79%
红枣(CJ701)：-0.85%
PTA(TA701)：-1.07%
铁矿石(i2701)：-1.19%
低硫燃料油(Iu2610)：-1.28%

指标评分与品种趋势

1. 日线偏多品种（共32只）

黄大豆2号（DCE.b2611）：25个数据点，偏多22，偏空1
豆油（DCE.y2701）：25个数据点，偏多20，偏空4
菜籽油（CZCE.OI611）：25个数据点，偏多20，偏空3
纯苯（DCE.bz2610）：25个数据点，偏多20，偏空1
瓶片（CZCE.PR610）：25个数据点，偏多17，偏空4
短纤（CZCE.PF610）：25个数据点，偏多17，偏空5
棕榈油（DCE.p2701）：24个数据点，偏多19，偏空2
苯乙烯（DCE.eb2610）：25个数据点，偏多19，偏空1
丁二烯橡胶（SHFE.br2610）：25个数据点，偏多19，偏空1
精对苯二甲酸（CZCE.TA701）：25个数据点，偏多18，偏空2
聚乙烯（DCE.I2701）：24个数据点，偏多18，偏空1
液化石油气（DCE.pg2610）：25个数据点，偏多18，偏空2
原油（INE.sc2610）：25个数据点，偏多18，偏空1
燃料油（SHFE.fu2611）：25个数据点，偏多18，偏空1
豆粕（DCE.m2701）：24个数据点，偏多18，偏空2
棉花（CZCE.CF701）：25个数据点，偏多17，偏空4
对二甲苯（CZCE.PX611）：25个数据点，偏多18，偏空1
黄大豆1号（DCE.a2611）：25个数据点，偏多18，偏空3
聚丙烯（DCE.pp2701）：24个数据点，偏多16，偏空1
棉纱（CZCE.CY611）：24个数据点，偏多16，偏空3
铅（SHFE.pb2610）：25个数据点，偏多16，偏空3
黄金（SHFE.au2610）：25个数据点，偏多16，偏空2
聚氯乙烯（DCE.v2701）：24个数据点，偏多16，偏空1
5年期国债（CFFEX.TF2609）：24个数据点，偏多16，偏空4
焦炭（DCE.j2701）：24个数据点，偏多16，偏空2
白糖（CZCE.SR701）：25个数据点，偏多16，偏空3

2. 日线（偏多）-60分钟对照分析

铅（SHFE.pb2610）：日线偏多19，60分钟偏多17
棉花（CZCE.CF701）：日线偏多17，60分钟偏多16
棕榈油（DCE.p2701）：日线偏多16，60分钟偏多16
菜籽油（CZCE.OI611）：日线偏多16，60分钟偏多16
豆油（DCE.y2701）：日线偏多16，60分钟偏多16

持仓异动分析

1. 多单增仓（4组）

nr2610 [永安期货]：数值3320.0，变动+1436.0
pp2701 [东证期货]：数值49607.0，变动+11630.0
j2701 [国泰君安]：数值6464.0，变动+1029.0
j2701 [中信期货]：数值6464.0，变动+1029.0

2. 空单减仓（7组）

FG701 [东证期货]：数值72625.0，变动-44859.0
jd2610 [国泰君安]：数值22753.0，变动-6346.0
jd2610 [东证期货]：数值9763.0，变动-6261.0
ni2609 [中信期货]：数值10526.0，变动-2707.0
sn2609 [广发期货]：数值1638.0，变动-809.0
eg2609 [国泰君安]：数值29983.0，变动-5662.0
eg2609 [中信期货]：数值13643.0，变动-7057.0
eg2609 [永安期货]：数值13522.0，变动-6684.0
eg2609 [东证期货]：数值13408.0，变动-5201.0
lu2610 [东证期货]：数值5160.0，变动-2908.0

3. 空单增仓（7组）

SM611 [东证期货]：数值39383.0，变动+14927.0
eg2610 [国泰君安]：数值40076.0，变动+6422.0
au2610 [华泰期货]：数值2881.0，变动+1245.0
bz2610 [国泰君安]：数值5129.0，变动+696.0
ru2701 [浙商期货]：数值10272.0，变动+3677.0
j2701 [中信期货]：数值8432.0，变动+1387.0
j2701 [国泰君安]：数值5523.0，变动+1506.0

资金流向分析

1. 资金流入值前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
黄金	au	576.7	43.69	8.2%
白银	ag	292.68	8.46	2.98%
焦煤	jm	105.48	3.26	3.19%
棕榈油	p	76.9	3.06	4.14%
豆油	y	80.22	2.94	3.8%

2. 资金流入比例前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
20号胶	nr	20.72	1.75	9.23%
黄金	au	576.7	43.69	8.2%
焦炭	j	19.27	1.02	5.59%
纤维板	fb	0.39	0.02	5.41%
天胶	ru	31.19	1.43	4.81%

3. 资金流出值前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
中证1000	IM	811.9	-42.3	-4.95%
中证500	IC	553.51	-33.44	-5.7%
沪深300	IF	431.41	-30.11	-6.52%
上证50	IH	122.02	-9.36	-7.12%
沪铜	cu	315.26	-3.98	-1.25%

4. 资金流出比例前五品种

品种名称	品种	资金沉淀(亿元)	资金流向(亿元)	流向百分比
对二甲苯	PX	8.75	-0.77	-8.09%
低硫燃料油	lu	11.86	-0.92	-7.2%
上证50	IH	122.02	-9.36	-7.12%
燃料油	fu	32.84	-2.45	-6.94%
沪深300	IF	431.41	-30.11	-6.52%

K线形态分析

1. 倒锤子线形态（反转|看涨）

沪镍：出现次数33，成功率72.7%，平均表现0.98%

2. 锤子线形态（反转|看涨）

低硫燃料油：出现次数136，成功率58.1%，平均表现0.87%
沪铜：出现次数653，成功率57.7%，平均表现0.85%
线材：出现次数179，成功率57.0%，平均表现1.17%

3. 战后休整形态（持续|看涨）

液化气：出现次数37，成功率56.8%，平均表现0.96%

数据来源与免责声明

数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】
免责声明：本软件内容及信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅供投资者参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。如发现侵权内容，请及时通知以作处理。