新智投-数据分析日报20260825总结
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场趋势参考。
今日涨跌情况
偏多品种（涨幅前10）
| 合约 |
涨跌幅 |
| 纯苯(bz2610) |
1.54% |
| 短纤(PF610) |
1.50% |
| 瓶片(PR611) |
1.33% |
| 对二甲苯(PX611) |
1.30% |
| 甲醇(MA610) |
1.28% |
| 沥青(bu2610) |
1.24% |
| 苯乙烯(eb2610) |
1.21% |
| 线材(wr2701) |
1.09% |
| 丙烯(PL611) |
0.92% |
| 乙二醇(eg2610) |
0.75% |
偏空品种（跌幅前10）
| 合约 |
涨跌幅 |
| 燃料油(fu2611) |
-0.52% |
| 焦炭(j2701) |
-0.44% |
| 烧碱(SH611) |
-0.77% |
| 棉纱(CY611) |
-0.91% |
| 棕榈油(p2701) |
-0.97% |
| 玻璃(FG701) |
-1.08% |
| 棉花(CF701) |
-1.11% |
| 纯碱(SA701) |
-1.14% |
| 合成橡胶(br2610) |
-1.19% |
| 红枣(CJ701) |
-1.21% |
指标评分与K线形态分析
日线偏多品种（25个）
- 主要品种：原木、液化石油气、苯乙烯、燃料油、纯苯、甲醇、2年期国债、对二甲苯、锌、黄大豆2号、丁二烯橡胶、豆油、短纤、尿素、20号胶、石油沥青、棕榈油、原油、棉花、豆粕、丙烯、乙二醇、聚乙烯、SCFIS欧线、聚丙烯、锰硅、纯碱、天然橡胶、烧碱、棉纱、硅铁
日线偏多-60分钟对照分析
- 60分钟偏多：原木、线材、对二甲苯、瓶片、短纤
- 60分钟偏空：豆油、豆粕
15分钟指标走势
- 15分钟偏多：中证1000指数
- 15分钟偏空：白糖、焦煤、低硫燃料油、原油、铁矿石、氧化铝、不锈钢
K线形态
倒锤子线形态（看涨）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 原油 |
4 |
23 |
65.2% |
0.59% |
| 燃料油 |
6 |
24 |
62.5% |
-0.41% |
流星线形态（反转|看跌）
| 品种 |
周期 |
出现次数 |
成功率 |
平均表现 |
| 苯乙烯 |
2 |
30 |
73.3% |
-1.04% |
| 乙二醇 |
22 |
25 |
68.0% |
-2.33% |
| 粳米 |
10 |
43 |
67.4% |
-0.20% |
| 燃料油 |
2 |
24 |
66.7% |
-1.02% |
| 聚丙烯 |
7 |
43 |
58.1% |
-0.31% |
持仓异动分析
多单增仓（6组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| TA701 [中信期货] |
93244.0 |
18300.0 |
| eb2610 [中信期货] |
32605.0 |
7912.0 |
| PX611 [中信期货] |
19302.0 |
3634.0 |
| PR611 [高盛期货] |
4901.0 |
1469.0 |
| nr2611 [摩根大通] |
4321.0 |
1465.0 |
| lu2610 [东证期货] |
9512.0 |
3438.0 |
空单减仓（5组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| bc2609 [国泰君安] |
961.0 |
-489.0 |
| hc2610 [中信期货] |
101391.0 |
-23266.0 |
| br2610 [东吴期货] |
5300.0 |
-5106.0 |
| SH611 [中信建投] |
9100.0 |
-6136.0 |
| PR611 [中信建投] |
1570.0 |
-2341.0 |
空单增仓（3组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| nr2611 [国泰君安] |
6571.0 |
1516.0 |
| lu2610 [中银期货] |
10381.0 |
2008.0 |
| lu2610 [东证期货] |
9074.0 |
2777.0 |
多单减仓（8组）
| 组合 |
数值（手） |
变动（手） |
| sn2609 [国泰君安] |
1921.0 |
-678.0 |
| sn2609 [中信期货] |
1430.0 |
-699.0 |
| bc2609 [国泰君安] |
1271.0 |
-546.0 |
| nr2610 [摩根大通] |
1613.0 |
-1778.0 |
| br2610 [东吴期货] |
4707.0 |
-5279.0 |
| SH611 [国泰君安] |
10894.0 |
-5561.0 |
| SH611 [中信建投] |
5649.0 |
-5481.0 |
| PR611 [中信建投] |
1732.0 |
-2229.0 |
资金流向分析
资金流入值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 中证1000 |
IM |
810.68 |
810.68 |
0% |
| 中证500 |
IC |
527.27 |
527.27 |
0% |
| 沪深300 |
IF |
433.55 |
433.55 |
0% |
| 上证50 |
IH |
114.79 |
114.79 |
0% |
| 10年期国债 |
T |
99.83 |
99.83 |
0% |
资金流入比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 低硫燃料油 |
lu |
12.84 |
0.95 |
7.99% |
| 对二甲苯 |
PX |
9.06 |
0.65 |
7.73% |
| 苯乙烯 |
eb |
19.14 |
1.06 |
5.86% |
| 不锈钢 |
ss |
7.84 |
0.42 |
5.66% |
| 聚氯乙烯 |
v |
32.41 |
1.62 |
5.26% |
资金流出值前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 碳酸锂 |
lc |
155.56 |
-9.35 |
-5.67% |
| 白银 |
ag |
308.07 |
-8.31 |
-2.63% |
| 菜籽油 |
OI |
48.6 |
-3.77 |
-7.20% |
| 棉花 |
CF |
62.6 |
-3.18 |
-4.83% |
| 棕榈油 |
p |
76.51 |
-2.95 |
-3.71% |
资金流出比例前五品种
| 品种名称 |
品种 |
资金沉淀(亿元) |
资金流向(亿元) |
流向百分比 |
| 菜籽油 |
OI |
48.6 |
-3.77 |
-7.20% |
| 烧碱 |
SH |
17.32 |
-1.21 |
-6.53% |
| 2年期国债 |
TS |
9.34 |
-0.62 |
-6.22% |
| 纸浆 |
sp |
13.99 |
-0.87 |
-5.85% |
| 碳酸锂 |
lc |
155.56 |
-9.35 |
-5.67% |
数据来源与免责声明
